ФЬЮЧЕРСЫ

Давненько на нашем фьючерсном базаре планок не было. Дождемся?

Прива!

смотрел, смотрел на эти ЛЧИ, думаю че за дела, доха у народа такая же, как на одном из самых больших счетов,
на котором риски просто сумасшедше порезаны, потому как это с соточками тысяч можно изголяться как угодно, а когда соточки не тысяч,
стремновато за оставшееся время, даже если это пара лет, чуть переберешь с рисками и под землю жить отвезут или на дно какое...

были ж раньше чемпионы Ноксеры там Евы 6500% с грошесчета, при определенном везении и норм рискменеджменте, вполне себе реально крутануть, выборка то аж 6000 участников, но что-то нет этих чемпионов, хммм...

и подумали они, а надо ли время терять...

ну и дай думаю поучаствую, а пусть будет картонка с офигенными цифрами, дуракам нужна картонка, а последнее время чем больше денегх, тем тупее индивид, политика в стране такая чего уж скрывать..., да и чемпионы чета поизмельчали 600% пфффф, это с 100 т.р. да вы шутите, с такой то суперликвидностью?

завели мы соточку на тестовый (лабораторный)счет, и давай его гонять

( Читать дальше )

Сегодня были очень большие объемы на срочном рынке по этому типу фьючерсов. Самый большой пока наблюдался 9 ноября 2016 года (отмечено стрелочкой). Сегодня день еще не закончился и кто знает, может он станет самым большим по объему. Также видно, что на протяжении годов таких объемов не было.

Кто знает что это было?

В стаканах по 1-2 контракта висит. Как это выглядит в терминале и на минутном графике:


( Читать дальше )

Больше сделок, хороших и разных.

( Читать дальше )

Обзор рынка на 2 октября 2019
#BTCUSD

Анализ ликвидности на фьючерсном рынке биткоина подсказывает о дальнейшем снижении, однако согласно последним данным возможен рост цены до уровня 8730

Крупные сделки в течении последних 8 часов идут на продажу

( Читать дальше )

подскажите пжл, кто понимает почему Br-11.19 на Moex стабильно дороже на 5 центов  своего контракта на ICE? Если из-за того, что исполнение на день позже, то почему дороже, а не дешевле?

Всем привет!

В этом посте хотел бы поделиться своим опытом хеджирования портфеля ОФЗ при помощи фьючерсов.
Скажу сразу, что портфель был сформирован когда цены на бонды были намного ниже, и купонный доход от них превышал банковский депозит.
Хеджирование применялось для уменьшения убытков от падения цен из-за возможных санкций наших американских партнеров.
Ниже привожу резюмированный итог работы: что понравилось и что не понравилось.

Понравилось:

1. Снизилась волатильность портфеля

Не понравилось:

1. фьючерсы являются абсолютным неликвидом, поэтому для сделок по более-менее приемлемой цене нужно ждать в стакане маркетмейкера. Сделки в вечернюю сессию абсолютно исключены.
2. деньги замороженные в хедж уменьшают прибыльность портфеля примерно на 1% (а может и больше)
3. возможно из-за технических особенностей брокера через мобильный терминал не проходили сделки по OFZ15 — приходилось совершать сделки голосом
4. клиентские менеджеры брокеров совершенно не разбираются в хеджировании ОФЗ фьючерсами, так как, с их слов, портфельные управляющие не занимаются подобными вещами. Впрочем, отсутствие знаний не помешало менеджерам предложить мне семинар по этой теме (примерно за 5000 руб). Обращения за поддержкой в соответствующий отдел ММВБ остались без ответа. Пришлось разбираться во всем самому. 
5. хедж необходимо перерассчитывать каждые 3 месяца
6. при росте цен ОФЗ необходимо довнесение средств для ГО, то есть портфель не является пассивным источником дохода
7. не самая простая формула для расчета количества фьючерсов (очень помог самодельный скрипт на питоне), кроме того, ряд параметров для формулы необходимо брать с других сайтов (типа rusbonds или futofz). На сайте есть калькулятор для хеджа в экселе, но к нему, на мой взгляд, некорректно написана инструкция, кроме того, есть сомнения в правильности его работы.

Выводов я никаких делать не буду- возможно, что-то я делал не так, возможно, есть нюансы, понимание которых приходит с опытом.

В связи с тем, что терять уже нечего (кроме, конечно, своих цепей), а пользу извлечь охота я начну на этих деньгах тестировать стратегию, ради которой все собственно и затевалось. По идее в итоге выйти должен робот, которого так не хватает тут на смартлабе некоторым писателям. Ничего сверхоригинального, никакого напряжения ума, никакой претензии на edge. Давно хотела доделать тему — ну и доделаю. Приятное с приятным. И спасибо господину Серебренникову за идею, конечно.

Сегодня мы тестируемся в эмуляторе, пока без опционов, а опционы прибережем для форс-космического мажора. Выглядит пока вот так:


Две позиции пока открыты.

Эквити



( Читать дальше )