ФЬЮЧЕРС

Доброе утро!

Вчерашний день выдался очень скучным, а вся движуха случилась в последний час торгов. Сегодня каких-то резких движений я не ожидаю, т.к. в США начинаются выходные дня благодарения. Расписание работы СМЕ находится здесь: http://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar/files/2014-thanksgiving-holiday-schedule.pdf (ко времени ЕТ надо прибавить 8 часов для МСК).

Daily:

Импульс по МАКД продолжает замедляться, и если сегодня цена покажет медвежий день, вполне возможно, что МАКД пересечет сигнальную линию. Это своего рода сигнал, который однако ни к чему не обязывает — не надо сломя голову прыгать в шорты, надо взять на заметку и начинать присматриваться к рынку на текущих уровнях более детально. Если мы сейчас стоим в импульсной волне, то скорее всего должно быть коррекционное движение вниз, а потом финальный импульс с обновлением максимумов вверх. Речь идет о 2 — 4 неделях. 

( Читать дальше )

В продолжение поста «Золото. И лоу съесть и на хАй сесть. (25.11.2014)» http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/218225.php


Коридор по золоту, сформировавшийся на прошлой неделе продолжает ограничивать рост Золота.
И мечты лонгистов о 1244 и шортистов о 1160 — продолжают оставаться лишь их «хотелками».
В понедельник (24.11.2014) ушли декабрьские опционы американского типа по Золоту.
Однако, пришедшие им на смену мартовские опционы, также имеют, вместе с январскими и февральскими достаточно низкую верхнюю границу расчетного диапазона хода Золота.

На текущий момент, по результатам онлайн анализа потоковых данных по торгам с СМЕ  мы имеем:

1.
Веса по январским, февральским и мартовским опционам продолжают оставаться разнонаправленными.
Перевес быков на январских и перевес медведей на февральских и мартовских.

( Читать дальше )

«Значимые опционные уровни — это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL, которые находятся в пределах расчетного диапазона хода пары на день, ограниченного верхней и нижней статическими границами.

По степени вероятности достижения значимых статических уровней ценой, можно их ранжировать следующим образом:

• 4-й значимый уровень (от «водораздела») — очень высокая степень вероятности
• 5-й возможный опционный уровень — достаточно высокая степень вероятности
• верхняя (нижняя) граница статического диапазона — менее вероятно, но возможно
• максимальная граница — практически не реально, но есть некоторая вероятность при сильном движении на рынке.»

( Читать дальше )

Daily:

Вчера начертили нейтральный день (doji) цена ходила целый день в консолидации, хотя во вторник фьюч обычно показывал ралли за прошедшие год — два. Уже сегодня пытаемся расти, судя по свече.  Гистограмма MACD замедляется, что может говорить за небольшой откат вниз в ближайшие дни, тем не менее я по-прежнему настроен на покупки.



1H:

Цена торгуется в клине, при этом МАКД рисует «чашку» и выглядит так, что вполне может возобновить восходящее движение, что будет подтверждаться пробоем вчерашних максимумов, в случае чего я буду покупать после ретеста. Продажи буду рассматривать, если цена уйдет ниже 2065.

( Читать дальше )

Текущая ситуация по Золоту осложнена тем, что разбалансировка весов в разрезе трех ближайших опционных контрактов по Золоту продолжается....
В настоящий момент, мы имеем существенный перевес быков по ближайшим (январские опционы) и перевес медведей по двум остальным.
Фактически продолжается жесткое ограничение верхней и нижней границ возможного диапазона хода Золота.

Разумеется, что рост или снижение пары останавливают не опционы. Опционы, для нас, торгующих на рынке Форекс — это всего лишь «индикатор» показывающий нам зоны интересов «Больших Денег».
Собственно, не видя или не учитывая опционный анализ, трейдеры использующие только ТА и видят незамедлительный рост до 1244 или снижение до 1171..... 

Отрицание существующего — не приводит к его исчезновению..... 
скорее это напоминает человека, едущего за рулем автомобиля без включенных фар ночью, да ещё и с завязанными глазами…

( Читать дальше )

Опционные уровни на вторник (25.11.2014) и отработка значимых опционных уровней понедельника (24.11.2014) в видео ниже
( Опционные уровни на понедельник 24.11.2014 были выложены в посте - http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/217679.php )

«Значимые опционные уровни — это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL, которые находятся в пределах расчетного диапазона хода пары на день, ограниченного верхней и нижней статическими границами.

По степени вероятности достижения значимых статических уровней ценой, можно их ранжировать следующим образом:

• 4-й значимый уровень (от «водораздела») — очень высокая степень вероятности
• 5-й возможный опционный уровень — достаточно высокая степень вероятности

( Читать дальше )

Daily:

Тренд направлен вверх, существенных изменений со вчерашнего дня не произошло. Цена начала новую неделю с консолидации в диапазоне между 2060 и 2070. 



1H:

Вчера на Азии и Европе цена ходила в нижней части диапазона 2060 — 2070, однако ближе к RTH сумела уйти выше и день закрыла 

( Читать дальше )

Сегодня (24.11.2014) экспирация декабрьских опционов американского типа по Золоту на СМЕ.
Движение золота, как и предполагалось, происходило в ограниченном диапазоне, с тяготением к нижним границам:

«В настоящий момент… «декабрьские быки» в пролете… чтобы начать отыгрывать убытки им необходима цена Золота минимум на 1219,83....а оптимально — на 1244 и выше......Учитывая, что открытый интерес по Call значительно выше по декабрьским опционам, нежели по опционам Put и при росте к 1219,83 и далее к 1244… — это станет невыгодным для ММ.
Ожидаю движение в ограниченном диапазоне с тяготением к нижним границам 1185,90/1183,43/1179,68»

http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/217801.php


В настоящий момент Золото вернулось от лоу дня (1192,7) в район «водораздела» (граница между опционными зонами Call и Put), в ожидании открытия Америки.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Daily:

Тренд по-прежнему направлен вверх. Цена установила новые исторические максимумы на прошлой неделе. Предпосылок к развороту на дневках пока я не вижу. Начинается неделя перд thanksgiving, которая традиционно у нас bullish:




( Читать дальше )

В понедельник (24.11.2014) состоится экспирация декабрьских опционов американского типа по Золоту на СМЕ.

Предэкспирационные движения обычно проходят за 1 — 2 торговых дня до экспирации (мы их видели в среду — пятницу).
В настоящий момент… «декабрьские быки» в пролете… чтобы начать отыгрывать убытки им необходима цена Золота минимум на 1219,83....
а оптимально — на 1244 и выше......

Учитывая, что открытый интерес по Call значительно выше по декабрьским опционам, нежели по опционам Put и при росте к 1219,83 и далее к 1244… — это станет невыгодным для ММ.




Ожидаю движение в ограниченном диапазоне с тяготением к нижним границам 1185,90/1183,43/1179,68

( Опционные уровни на понедельник (24.11.2014) и отработка значимых опционных уровней пятницы (21.11.2014)  были выложены в посте - http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/217679.php )

О дальнейшем движении Золота будем говорить во вторник, когда мартовские опционы в торговле увидим.

Сайт «Онлайн анализ опционных уровней для торговли на рынке Форекс» - http://www.seagatetrade.com/