ФЬЮЧЕРС

Биржевой канал от 14.05.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 14.05.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Коллеги, вчерашняя разминка прошла не зря. Заприметил я на бренте подготовку к выходу из часового треугольника вниз. Что он в итоге и сделал.
 

И пока весь день на BR наблюдалось такое давление особого роста по РИ наверх так и не случилось. Отработали гэп и сдулись. Вообще, с трудом припоминаю, чтобы наш РТС рос против падения нефти.
С утра набрал немного больше бакса, чем вчера.

( Читать дальше )

Биржевой канал от 14.05.2013
В эфире: Оксана Шевченко, Дмитрий Ленда, Алексей Андрейченко, Владимир Волков

Набранный лонг хлопнул только что. Смутил на часовике отскок нефти. Чистый, острый и заметный глазу. Потому лонг прикрыл. Не хочется портить результат позиции. В моменте этот отскок компенсирован падением фьюча на евродоллар, но рисковать профитом не хотелось.
 

Результат позиции вполне удовлетворил мои запросы.
profit ;) 

Биржевой канал от 13.05.2013
В эфире: Владимир Волков

Хотелось бы поделиться мыслями, может быть я не так считаю? Выходит не всё так гладко с побегом из России  в Чикаго на CME mini S&P 500 ?

Низкая волатильность на нашем рынке и пустой стакан в этом году наводит на грустные мысли. Переход с FORTS на CME решает несколько важных проблем, но в результате не помогает с основной — с проскальзыванием! Реклама зарубежных рынков на каждом углу! На Российских площадках недостаточно ликвидности? В Америке всё супер и сплошной позитив? И я так думал… Уже брокера выбрал и клиринг… НО при тестировании алгоритма на miniS&P получил неутешительные результаты и сел разбираться в чем проблема :

Сейчас при входе 60 контрактов RI в среднем съедают 2 тика (20 пунктов) чтобы исполнилась заявку «по рынку». При увеличении входа в сделку до 180 контрактов проскальзывание еще увеличится и по факту будет съедать уже значительную часть прибыли в год. Казалось бы можно решить проблему и уйти на CME, где стакан в основное время торгов позволяет с минимальным проскальзыванием в один тик (0,25 пункта) исполнить заявку «по рынку» практически на любую сумму.

Калькулятор :


( Читать дальше )

Биржевой канал от 13.05.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 13.05.2013
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

Биржевой канал от 13.05.2013
В эфире: Виталий Бердичевский, Владимир Волков