ФЬЮЧЕРС

Вчера наш рынок выглядел лучше мировых площадок, на то есть два фактора:

1. Падать с большим количеством «шортистов» рынок просто не хочет. Думаю, что цель этого отскока – высадить с рынка лишних пассажиров и загнать как можно больше молодых «бычков», после чего устроить еще одно крутое пике.
2. На фоне укрепляющегося рубля наш рынок сумел отжаться. Вчера поступило заявление, что ЦБ распродает доллары, чтобы прекратить ослабление национальной валюты, но с достигнутыми результатами, укрепление всего на 23 копейки, верится в это с трудом. Так же рассматриваю это укрепление не более чем коррекция, перед еще одним нырком вниз.  

Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. На фоне зарубежных площадок, которые открылись сегодня в зеленой зоне, ожидаю открытия вверх и движение до отметки 126 тыс. пунктов. В проход выше данного уровня верится с трудом, скорей всего будет консолидация на достигнутой высоте либо же отскок и дальнейшее снижение.


( Читать дальше )

Продолжаю вести заметки о своем роботе.
Логика пока в основе та же — прорыв бида выше EMA(24) на 5S-таймфрейме.
Выяснил для себя несколько интересных моментов, о которых нельзя не думать при строительстве робота. И не столько о алгоритме, сколько о самом инструменте под бота.

Итак, важные вещи, о которых надо помнить:

1. КПД сигнала.

Дело в том, что у любого сигнала есть некоторый запас инерции инструмента, который с высокой долей вероятности вынесет до первой остановки несущий инструмент. И у каждого инструмента он, как правило, свой.
Соответственно, у меня в результате набранной статистики пик эффективности порядка 85-120п. по фьючу. Дальше начинаются либо засечки обратно, либо вообще откатик к стопу. Цели единоразового прострела цены в сигнале более-менее вырисовываются. По 1000-5000п. уже не пытаюсь вылавливать и высиживать. Редкие движения. Математика меня отрезвила и подсказала куда более приземленные цели, но более частые и вероятные к отлову. Даже в боковике многие мелкие движения доступны для робота, лишь бы не дохло стояло.

( Читать дальше )

Все цели, которые я ставил на прошедшей недели, в пятницу были полностью отработаны. По фРТС мы достигли отметки 120 тыс. пунктов и сумели пройти чуть ниже, по фS&P500 так же отметка 1290 пунктов была достигнута. Чего ждать дальше? Все будет завесить от динамики торгов сегодня- завтра. Идеология на рынках есть – это распродажи, весь вопрос в том, что пройдут ли они с коррекцией или будет отвесное падение. Настораживает тот факт, что индекс ММВБ смотрится сильней всего рынка, потери есть, но они незначительные, вполне вероятно в ближайшие дни мы увидим распродажу в бумагах, как показал нам это банковский сектор в пятницу.
 
Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. Ожидаю негативного открытия в район 120 тыс. пунктов, в течение дня возможно снижение до локального минимума, отметки 118 тыс. пунктов.



( Читать дальше )

Еще немного по рынку. Технически, мы закрыли гэп от октября по ММВБ и РТС, по моей системе, рубль уже чересчур холодный, по нефти возможен довольно ложный пробой уровня, звучит может глупо, но как только сформируется отскок, если он, конечно, сформируется, то рынки пойдут в противоположную сторону достаточно резко, и вектор поменяется, ввиду того, что проторговка данных уровней не была достаточной. На отметке 118 проходили, кажется, объемы на откуп шортов, может на открытие лонгов, узнаем позже. Фундаментально придерживаюсь мнения Василия Олейника, рубль не спроста на таких отметках. 
Возможно, все звучит, как идиотизм, но могу сказать, что никаких поз сейчас нет, и, кажется ничего не давит. Буду рад, если кто-нибудь подискутирует.



Сколько раз не напишу, комментариев ноль, видимо, народ не в настроении общаться. 

Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. Как показал нам вчера рынок, непробиваемых поддержек не бывает, отметка 126 тыс. пунктов стала наглядным примером. Цель по-прежнему остается 120 тыс. пунктов. Локальный уровень сопротивления на сегодня 125-126 тыс. пунктов. Сегодня еще один день с большим количеством статистических данных, поэтому на рынке будет присутствовать повышенная волатильность. Торговать лучше от уровней.   



( Читать дальше )

Решил немного написать по поводу ситуации, все важные мысли уже давно изложили, а я так, чтобы пальцы не костенели.
Ситуация на рынках понятное дело давно уже не радужная, ни тебе белых пони, ни тебе веселых гномов, а только черти, скупающие доллар/рубль, да пулеметная обойма ужасающей статистики по Европе и Америке, плюс, изрядно надоевшие всем, греки.
Фундаментально, никто пока не может предложить никаких качественных мер по стимуляции и стабилизации экономики, все эти хриплые выкрики из-за чужого плеча всех чиновников, министров, директоров и прочих «святых» надежды не вселяют. Поэтому я уже боюсь предположить на что же пойдут умные мира сего, чтобы облегчить ситуацию. Будет ли ЦБ устраивать интервенцию рублем, будет ли ЛТРО от Европейцев, будут ли скандалы о присутствии в ЕС, одному Богу известно. Так что, если у кого есть мысли по этому поводу, выкладываете, я бы с радостью почитал. 
Если говорить технически, то буквально недавно на смарте появлялся один товарищ со интересным исследованием, что при снижениях, все месячные свечи обычно имеют приличный фитиль снизу, однако же сегодня, если мы закроемся на данных отметках, ни о каком фитиле и речи быть не может. Есть такая интересная вещь в Свечном анализе, под названием «Марибозу», выглядящая, как цельное тело без фитилей или с их крайне малыми отростками, и фигура эта, говорит о сильном движении вниз, а вернее о его начале. Надеюсь, что это не так. Ждем развития события. 
Сам я давно уже порезал лютого лося, и пытаюсь отхватывать по чуть-чуть, однако счет так быстро не восстанавливается. Всем успехов)
Жду обсуждений по рынку, с аргументацией) 

Запланированные увольнения.
По факту — 61,9, предыдущее значение — 40,6!!! 
 

Вчера наш рынок держали, не давая упасть, и это получилось сделать. На фоне падающего фьючерса S&P500 и нефти, которая потеряла 3 доллара, наш рынок смотрелся лучше. Сильных распродаж в акциях не было, а фьючерс на индекс РТС снижался на фоне слабеющего рубля. Получится ли сегодня удержать те же уровни – большой вопрос!   
Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. Сегодня внимательно следим за отметкой 126 тыс. пунктов, если пробиваем эту поддержку – путь на 120 тыс. пунктов открыт. Если отскакиваем, то продолжим боковое движение в диапазоне 126- 128 тыс. пунктов. Сегодня выходит большой блок статистики как по Европе так и по США, поэтому день будет волатильным и возможны ложные выносы в обе стороны.



( Читать дальше )

 
Вчера наш рынок показал хорошее движение наверх, пробив ключевые уровни сопротивления. Однако, не все так безоблачно оказалось на самом деле, рост на слухах закончился уже к концу торгов, а на вечерней сессии фРТС умудрился потерять 0,4%! Сегодня падение может быть продолжено, по крайней мере, для этого есть два фактора:

1. Понижен рейтинг Испании, что привело к повышенному давлению на евро, следовательно, от рынков Европы ждать оптимизма сегодня вряд ли стоит. К тому же сегодня выходит большой блок статистики по Европе и то, что она будет безоблачной, верится с трудом.
2. Сегодня утром поступило опровержение того, что власти КНР проведут масштабное стимулирование своей экономики. Данная новость обрушила азиатские  индексы с открытия.

Картина на утро:


Фьючерс на индекс РТС. Ожидаю негативного открытия в район поддержки, отметка 129 тыс. пунктов. Есть большие сомнения, что этот уровень сегодня устоит. Торговать лучше по факту, пробой, либо отскок от отметки 129 тыс. пунктов.


( Читать дальше )

Сегодня нас ждет еще один день консолидации, сильных драйверов как для роста, так и для падения пока нет. С одной стороны неким позитивом на открытии Европы выступит новость о том, что четыре банка Греции получили от ЕС и МВФ 18 млрд. евро в рамках программы рекапитализации, но это кратковременный всплеск, и на фоне снижающейся нефти наш рынок может вовсе этот рост пропустить. Во фьючерсах может быть небольшой подъем на фоне ослабления доллара, сегодня утром Китай и Япония заявили, что начинают прямой обмен своих валют без пересчета в доллары. Следовательно, отвязка от курсовой стоимости доллара приведет его под давление.  
Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. Цена продолжит боковое движение, диапазон границ на сегодня 126-129,5 тыс. пунктов. Выход за пределы данного коридора приведет к усилению движения.



( Читать дальше )