Философия трейдинга

Философия трейдинга у каждого своя, поскольку каждый даст этому действУ своё определение. Своим представлением, а, следовательно, и философией решил поделиться и я. Мне 41 год и пафосных слов особенно касаемо интимных вещей, я стараюсь избегать, но тут, пожалуй, тот случай, ради которого стоит сделать исключение. Для меня трейдинг похож на любовь (уже вижу опустившиеся уголки губ и ухмылки читающих), которой я лет двадцать назад, как многие другие, попытался дать определение.  Вкратце из того что помню:

Любовь – это сладкий наркотический нектар, который хочется пить, не отрываясь, огромными глотками. Влюбляясь, мы теряем голову, перестаём трезво воспринимать действительность: пишим стихи, не спим ночами, боремся с мельницами или просто выбрасываемся из окна. Невыносима даже мысль о расставании с обожаемым. Вот только этот нектар заключён в сосуд с определённым объёмом и именно те, кто научится восполнять его, прежде чем выпьют всё до дна, и станут по настоящему счастливыми…

Опишу свои наблюдения за умом при торговле.

«Рефлексия» — первое, с чем сталкиваешься в торговле, это своего рода рефлексия на график. Мы сидим, как охотник в засаде, сжатые, словно пружина и вот происходит движение. Ум дорисовывает направление, величину и потенциал. Как следствие, мы оцениваем возможную прибыль и влетаем, как говориться «с ноги», в новую позицию. Что бы не происходило дальше, будь то прибыль или убыток, если мы позволим себе торговать в этом состоянии, график нас понесет. Первые несколько движений нам кажутся осмысленными, но чем дальше, тем более рефлекторными они будут становится. Как показал мой опыт, это в 90% случаев приводило к просадке. Потому что изначально, первый наскок на удачу. Мы кидаемся на график, как на кошелек брошенный на дороге, не замечая, что к нему привязана ниточка, которая и начинает нас вести за собой. Где само собой поджидает Кукл в кустах и с битой :)

«Если бы я был…»  - другим интересным свойством оказалось, что ум постоянно склонен оценивать упущенную прибыль. Причем, акценты именно смещаются на «

Привет всем ребята.

Смотрю, на Смартлабе только ленивый не стал постить про философию трейдинга. Почему же? Думаю, потому что для большинства из тех, кто активно торгует на бирже это реально важная тема.
Считаю, что философия трейдинга, это прежде всего твое отношение к твоим же ошибкам, которые ты совершаешь в торговле каждый день. То есть, если ты делаешь правильные выводы из ошибок, которые сегодня совершил, то ты зарабатывающий трейдер. Если же ты не делаешь выводы из ошибок, которые ты сегодня совершил, то ты тоже трейдер, но не зарабатывающий, а философствующий.
В каждом из нас идет внутренняя Война во время торговли. Это Война сомнений и разума. Разум утверждает, что нужно резать убыточную позицию беспощадно и немедленно, сомнения  же в тысячный раз говорят тебе, что нужно еще «немного подождать». Когда ты слушаешься Разума — приходит Мир.
Итак, Война неизбежна — ты не можешь не торговать, ты же трейдер. Но каждая твоя Война должна заканчиваться Миром, а не твоим поражением перед рынком.
В какой-то момент, когда я устал от своих ошибок в торговле, я взял паузу. Больше года не торговал,  размышлял о трейдинге. После этой паузы я решил, что теперь я буду поступать правильно, когда мне хочется поступать неправильно. Я буду делать то, что делает то самое меньшинство успешных трейдеров, в число которых хочет войти каждый уважающий себя смартабовец.

Что можно еще добавить по теме....
Я подумал, а что может увязать два таких мягко говоря неродственных понятия, как философия и трейдинг воедино? И я вспомнил про то, что я делаю каждый день после торговли, а делаю я «кайдзен». Kaizen, яп. непрерывное улучшение — комплексная концепция, охватывающая философию, теорию и инструменты менеджмента, позволяющая достичь преимущества в конкурентной борьбе на современном этапе.

Чем более высокую цель вы ставите, тем больше боли развития вам придется терпеть на пути к ней. Проблема в том, что вы не знаете сколько.

Подход к торговле у частного трейдера должен быть простым – он работает в одиночку.

Четкие, количественные критерии выявления тренда — это ответ вопрос, когда нужно торговать, а когда следует оставить рынок.  Тренд это высокая плотность интереса к активу, последовательный рост спроса (или предложения), на котором можно построить спекуляцию.  Тренд это ценовые уровни —  скопления лимитных ордеров, конкуренция среди них; на этом базируются пресловутые поддержки, сопротивления, отбои, пробои и закрепления. Закономерности теста экстремума дня (или следующего за ним уровня).  Тренд не уходит в одночасье – это статистически надежное ценовое явление.

Скопление лимитных ордеров в моменте позволяет ставить короткий стоп, вероятность снятия  которого меньше, нежели чем вне тренда — статистическое преимущество. Трендовая направленность рынка позволяет получить хорошее соотношение риск/прибыль.

Для тех, кто еще не написал свой опус про Философию трейдинга, просьба ознакомиться с понятием Философия, взятым из Википедии, с небольшими моими поправками применительно к задаче, поставленной Тимофеем.
Филосо́фия (др.-греч. φιλοσοφία, дословно: любовь к трейдингу) — особая форма познания рынка, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принципах трейдинга, реальности цены и познания стакана, бытия человека-трейдера, об отношении человека-трейдера и рынка. К задачам философии на протяжении её истории относились как изучение всеобщих законов развития рынка и общества трейдеров, так и изучение самого процесса познания и мышления трейдера, а также изучение нравственных категорий и ценностей участников Смартлаба. К числу основных философских вопросов, например, относятся вопросы «Познаваем ли рынок?», «Существует ли Кукл?», «Трейдер ли я?», «Что такое истина и патерн?», «Что такое хорошо на рынке?», «Что есть Трейдер?», «Что первично — цена или ТА?» и другие ХУА.

Ну значит пришло время ещё раз сказать. Ведь профессионалы в конкурсе любителей не участвуют. Не так ли? :-)

Итак.
Вот такие два философских  вопроса могли бы мучить: «Есть ли Бог?» и «Можно ли жить тредингом?»… И если дать ответ на вопрос про Бога могло бы его явление народу, то на второй вопрос не отвечает даже наличие прибыли на счете… И даже наличие прибыли в течение длительного времени...
Каждый из нас знает, что наша виртуальная прибыль становится прибылью только тогда, когда позиция закрыта. Точно также получить ответ на вопрос: «Можно ли жить трейдингом» мы можем только тогда когда окончательно закроем позицию — закончим свою жизнь… в трейдинге...

Но тем не менее эти два философских вопроса меня не мучают. Потому что это — вопросы веры. И на них нет неопровержимых доказательств логикой и фактами.

Философия трейдинга — это путь самурая или волка одиночки.  Чем больше ты погружаешься в этот мир, тем больше становишься социопатом. Некоторые вещи могут быть чужды твоему восприятию, но ты тешишь себя иллюзиями, что справишься, ты ведь один такой самый умный и исключительный. И раз за разом провал, ошибка, новые обещания, правила… Это все повторяется до тех пор, пока ты не понимаешь, что есть вещи более важные, которые тебе приносят радость и удовлетворение. И наступает момент, когда обвалы и взлеты не беспокоят твой разум, когда ты смотришь на рынок и понимаешь, что совершенно спокоен и нет необходимости смотреть на котировки каждые пять минут. Ты продолжаешь торговать, но это уже совершенно два разных человека, между которыми годы времени, пота, нервов, прочитанных книг, просмотренных графиков. Даже сами деньги не приносят тебе той радости, когда это было в самом начале пути, удовольствие получаешь от своей выдержки и правильных действий.  В конечном итоге, задавая себе вопрос: «А что дальше, хочу ли я торговать?», -ответ, скорее всего, будет отрицательным. И после долгих лет усилий назад пути может уже не быть, ты не видишь себя ни в чем другом и продолжаешь торговать дальше. Что впереди — никто не знает, и только спустя годы можно ответить — стоило это тех усилий или нет.

Конкурс Смартлаба как модель финансовых рынков.

1. Перспектива получить по 17 руб за каждый тык пальцем в клавиатуру, заявленная в виде приза 50 000 руб,  заманила в конкурс как рядовых смартлабовцев, так и мэтров из рейтинга трейдеров.
2. В этом, фактически, литературном конкурсе с легкостью приняли участие даже те, кто не умеет и пары слов связать; а несвязанные между собой слова пишет с ошибками.
3. Большинство участников конкурса не утруждались  пониманием и исполнением элементарных требований конкурса, считая себя выше установленного лимита А4.
4.  Никто не понимает, зачем Тимофей затеял этот конкурс; кто, как и по каким критериям будет определять победителя; кто является истинным кукловодом, и есть ли он вообще.
5. Большинство участников конкурса вынесли на суд жюри нехитрый набор правильных слов, повторение которых отнюдь не гарантирует победу: система, бизнес,  риск-менеджмент, психология, вероятность, анализ, развитие и т.д.
6. Отдельные очереди за 50 000 выстроилась из толпы оригиналов, решивших подменить философию юмором; решивших доказать, что философии в трейдинге нет; решивших утверждать, что они вообще не торгуют на рынке.
7. Большинство конкурсных работ промелькнуло незаметно. А литературные произведения крупных игроков Смартлаба активно общипывались в комментариях или даже вызывали встречные заявки от других трейдеров из верхней части смартлабовского рейтинга.
8. Часть обсуждений крупные игроки проводили вне рамок конкурса. Поэтому некоторые заметные работы не имели тега «смартлаб конкурс».
9. Большинство работ были, быть может, и правильны, каждая по своему, но одновременно и невообразимо скучны. Они не вызывали никаких эмоций.