Философия трейдинга

Господа спекулянты, предлагаю порассуждать на тему целей, трейдинга и их взаимосвязи.

В нашем случае лучше двигаться от общего к частному.
Что такое трейдинг? Поскольку мы движемся от общего к частному, то определение, что трейдинг один из видов человеческой деятельности, должен устроить нас на какое — то время.

Нельзя не согласиться с утверждением, что любой вид деятельности должен иметь определенную цель.

А если так, то стоит задаться вопросом: «Можем ли мы обнаружить некое обобщающее свойство или признак  у всех целей?». Покрутив этот вопрос и внимательно поразмыслив можно сделать вывод, что у всех целей  есть общее свойство, а именно целью, как правило, является некое благо.

Уже слышу крики — ДЕНЬГИ! ДЕНЬГИ! ДЕНЬГИ! Вот, что является благом и конечной целью трейдинга.

Так ли это? Ведь вор в своей деятельности тоже руководствуется одной целью — ДЕНЬГИ. Но является ли это благом? Очевидно, что нет.

Или возьмем любой бизнес. Ведь трейдинг можно отнести к одному из множества вариантов ведения бизнеса. Может ли бизнес идти только к одной цели — ПРИБЫЛЬ? При этом не обращая внимание на потребности своих клиентов, на их обслуживание и т.д.

( Читать дальше )

Сейчас я сознаю, насколько сильное психологическое давление на меня могло бы оказать участие в конкурсе. 

Если бы я участвовал, то в моем сознании присутствовала бы информация о том, что мои результаты и сделки находятся под пристальным наблюдением, и эта информация бы исказила мой «интуитивный» мат.аппарат по работе с ценой.

По сути, мой мозг работает в режиме обработки информации по функции:

Дельта Депозита = мозг ( P, x1*k1,x2*k2,… xi*ki)

P — цена
x(i) — информационный шум
k(i) — вес с которым шум влияет на принятие торгового решения

В идеальном случае k1=ki=0 и решения, влияющие на депозит зависят только от цены. Так работают торговые роботы.

Люди-чудаки, собирают информацию и веса k1,k2,k3,ki очень высоки, а значит левая информация x1,x2,xi имеет очень большой вес на принятие решения.

Так вот под исками можно обозначить следующую левую информацию, которая не имеет отношения к заработку:

x1,xi — новости, поводыри и тп
x(i+1) — память о недавних убытках или прибылях
x(i+2) — осознание параметров и сроков взаиморасчетов с инвесторами (выплата бонуса трейдеру)
x(i+3) — осознание того, что тебя застебут на смартлабе если публичный прогноз не сбудется
x(i+4) — осознание собственного участия на ЛЧИ

кстати инвесторы, которые выносят мозг, также являются очень существенным фактором помех

Чтобы торговать спокойно и осознанно, надо свести все коэффициенты k1,k2,....k(i) к нулю.

Поэтому я считаю, что торговать в зале вредно, читать новости — вредно, смотреть на поводырей — вредно, слушать прогнозы вредно, участвовать в публичных конкурсах — вредно.

Либо вы суперчеловек, который может полностью от этого абстрагироваться. В процессе моей работы я научился сводить коэффиценты к минимуму. Я научился игнорировать бесконечный информационный поток, с которым имею дело на работе. Я научился не иметь мнения и не быть подверженным мнению.

Но единственное, чему я не научился — обратная связь моих торговых результатов на психику и осознание собственной публичности.

Я думаю я хорошо объяснил, почему Ливермор торговал один в совершенно изолированном от внешних шумов кабинете, и почему я не могу участвовать в конкурсе, если хочу улучшить свой торговый результат.

Спасибо.

p.s. своими результатами поделюсь к середине декабря.
Ведь ничто не мешает мне сравнить свой перформанс с трейдерами ЛЧИ по итогам 2 мес.

Посмотрел сегодня Герчика с Резвяковым http://smart-lab.ru/blog/video/76010.php и сразу почему-то вспомнились фильмы юности о  китайских школах кунг-фу в средние века — вот где была борьба за выживание своих взглядов и умений! А здесь что — старые пластинки и сбоку новый бантик. Герчик, с 2008 года, углубил «психологическую грань» - от выдранного куска с книжки Барселино, выданного за собственное творение, дошёл до «тотальной алгоритмизации». Резвяков как гнал пенку трендового рынка — «волна-добавки-суперигра», «сунул-вынул-Гималаи», так и остался с ней, добавив «дополнительные условия на точность фхода, убыстренный перенос в б/у, условия на хвосты свечек»… Всё те же бла-бла-бла про «трудности человеческой психики» и пустые лозунги — «убыток-режится, прибыль-течётся»… Если кому интересно, то можем в комментах поразбирать предметно на основе формальной логики жизнеадекватность «постулатов», особенно Резвяковых )), но я сейчас хочу сказать не об этом — я хочу охватить проблему выше. Вот сидят два «гуру», кичащиеся своей «обучающей» деятельностью и «фонят» (Как правильно сказал Резвяков — сначала надо отфильтровать «фон»). На полном серьёзе говорят «как круто» совершать как можно меньше сделок — Герчик на встрече смарт-лаба сказал, что по ЛИЧНОМУ счёту у него 3-4 сделки в год, Резвяков гордился неким счётом с 3-мя сделками в год.  Скальпингом заниматься один уже не хочет, второй ещё не может. Выход один — жаться ближе к интрадею и свингам. Но интрадей покусывается. Хотя основные бабки на рынке зарыты именно в «интрадее» (но это отдельная тема «почему»)… Результатов собственной работы на рынке, сиречь — собственного профессионализма, не публикуют. Герчик периодически делает грамотные «вбросы». «Грамотные» с т.з. ПиАра. Например, последний на встрече смарт-лаба - «6% (цифру боюсь попутать) за ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА». А где был рынок два месяца назад? )) (Подобная «хитрость» была применена в мае прошлого года и вброшена через Майтрейда. Если кому интересно, то можем «пожувать предметно» в комментах)… Резвяков после провальных демонстраций стейтмента у Вербицкого вообщзе ушёл в тень. Поэтому, по факту, можно констатировать — публично результаты торговли по каким-то причинам не вскрываются. Но даже Мартынов публиковал свои резалты, за что ему респект!..

( Читать дальше )

Как известно «биржа» — это механизм, на котором можно заработать деньги, но почему то не у всех это получается так как бы они хотели на самом деле. В чём же причина? Почему у кого то получается, а у кого то нет? Все мы знаем, биржа одна, а нас, инвесторов много и все мы разные. На самом деле это не так!) У каждой группы инвесторов или лучше отдельного инвестора своя «биржа», своя «игра», своя особенная! Постараюсь кратко и субъективно ответить на эти вопросы, используя моё собственное видение данной взаимосвязи. 
Многие открывая свои счета на бирже, не отдают полностью себе отчёт о том, что «инвестирование», «торговля на финансовых рынках» это такая же работа или кому как нравится искусство как и любое другое, заслуживающее определённых усилий и требующее к себе такое же отношение и таких же способностей от тех людей, которые будут вовлечены в данную деятельность.
Предположим, Вы трудолюбивы, безукоризненно выполняете свои профессиональные обязанности на основной работе, которая является для Вас ещё и хобби, приносит полное удовлетворение, и даёт Вам полную самореализацию, отлично, Вы счастливый человек, стремитесь к своей цели, вы на правильном пути.)

( Читать дальше )

Как всегда буду краток.
Я часто слышу, что, рынок переменчив, рынок – это стихия,  рынок как живой организм, рынок непостоянен – все это так, НО ПОСТОЯННЫ ЗАКОНЫ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ для любого  трейдера.  Эти законы связаны. Нарушая  хотя бы один из них, трейдер становится пушечным мясом. Этих законов не пять, не десять, не двадцать,  читать не устанете, а всего лишь  ТРИ.  Я не хочу их расшифровывать, мне это уже не интересно с ФИЛОСОФСКОЙ точки зрения, но для не особо одаренных в трейдинге пску напишу
ЗАКОН  №1
Трейдер должен уметь правильно прогнозировать направление движения цены торгуемого им инструмента.
ЗАКОН  №2
У каждого трейдера существует индивидуальная склонность к риску, и, исходя из этого, ему необходимо правильно управлять позицией. За счет правильного управления позицией, трейдер снижает риски, и тогда  в игру вступает фактор времени.
ЗАКОН  №3

( Читать дальше )

Да, как это не странно, я научился зарабатывать на бирже. Я не прочитал ни одной книги по биржевой торговле, не использую никаких технических индикаторов, итд итп, только график-картина, и свое видение дальнейшей общей ситуации по торгуемому мной инструменту, потому что, ДЛЯ МЕНЯ, ТРЕЙДИНГ — ЭТО НЕ ТОЧНАЯ НАУКА, а соответственно, ВСЯ ЛИТЕРАТУРА О ТРЕЙДИНГЕ — ХУДОЖЕСТВЕННАЯ. Трейдинг — это сугубо ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА со всеми вытекающими. Зато я с удовольствием читаю Сматрт-лаб — САМОЕ ТУСОВОЧНОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ МЕСТО ТРЕЙДЕРСКОГО СООБЩЕСТВА РОССИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. Спасибо Тимофей!)) Меня мало интересует мнение и видение рынка другими участниками, а тем более советы и точные цифры, типа, там зашел, там вышел, столько-то заработал или проиграл, ну реально неинтересно, как говорится — «я и сам с усами». Максимум, я читаю за несколько минут до начала торгов, мнения двух реально торгующих трейдеров (Ванюта и Блаш на других сайтах), потому, что их мнения и мнения других неторгующих АНАЛитиков по своей значимости несравнимы, и этого пока достаточно в последние 4 года моей торговли. Зато, сколько же здесь, на Смарт-лабе, много всего — жизнь кипит: различные мероприятия (вебинары, встречи в разных городах России) мнения, споры, ругань, обиды, заблуждения,  откровенная глупость, обман, корысть, жадность, бессилие, комплексы -  ВСЕ ТО, что происходит в РЕАЛЕ.

( Читать дальше )

«Когда я читаю студентам лекции, то говорю им, что каждому из нас было бы полезно один-два раза в жизни потерять все… Главное, чтобы это случалось с вами в молодости. К тому же, будет лучше, если цена вашей ошибки составит пять тысяч, а не пять миллионов».

Джим Роджерс 

У меня есть наблюдение.

Поскольку я своего рода «интуитивщик» в трейдинге, меня иногда заносит, я начинаю совершать бессистемные сделки, то есть, впадаю в так называемый тильт.

После того, как ты собрал несколько стопов подряд, зачастую, есть желание все бросить и уже не смотреть на рынок, пока он нерасторгуется в каком-то направлении.

Но ты думаешь — нетушки. Я сейчас на все плюну, а он уйдет. И ты продолжаешь колбасить, а рынок тебя пилит и пилит:) И вот, когда-то доходишь до крайней степени отчаяния, собираешь свой самый рискованный свой самый отчаянный стоп, и действительно хлопаешь крышкой монитора со словами: ну всё, н***й. 

И тут оп! Вот тебе ударный денек, который ты уже видишь в зеркало заднего вида:))) А даже если и не так, если оно собирается, и ты вдруг таки в него попал, то боясь потерять первую за две три недели нормальную прибыль, ты как правило, не собираешь и половины последующего движения. Потому что страх на грани.

Прокомментирую ситуацию картинкой, нарисованной от руки на тачпаде ноутбука:



На графике в общем все понятно.
В пояснениях нуждаются только цифры справа:

№1. Так сделает торговый робот, или системный интуитивщик с яйцами.

№2. Так сделает среднестатистический человек, чувство страха которого будет к точке кипения так высоко, что он просто не сможет взять движение в 10000-20000 пунктов.

№3. Так сделает среднестатистический человек, у которого уже просто не хватит ни сил ни терпения совершать сделки. Причем как правило, точка кипения трейдера и момент выхода рынка из боковика очень совпадают.

№4. Так сделает неопытный трейдер, который к моменту выхода рынка из боковика встанет в позу против рынка и не выставит стоп из-за того, что он уже просто отчаялся их собирать.

№5 на графике — это линия депозита, которую я условно назвал «Пахи и Караи». Это когда трейдер ловит маленькие профитики и ставит большие стопики или вовсе их не ставит.

Если ранжировать варианты от самого простого и комфортного с психологической точки зрения, то получится следующее:

простое ----> сложное

№5->№4->№3->№2->№1.

Я не указал еще один вариант — это правильные трейдеры, которые вообще не торгуют в пиле и следят все это время со стороны. Но таким это не надо читать вообще. У них такой проблемы нет.

Рынок очень логичен по своей природе. Теряют большинство, меньшинство — зарабатывает. Именно поэтому рынок всегда будет таким, что максимальную прибыль приносит то, что психологически делать сложнее всего.

Лично про себя могу сказать следующее: я примерно достиг точки кипения.

Могу даже честно поделиться внешними признаками своей точки кипения, а вы сравните со своими:

• много курю
• начинаю все время смотреть на график когда за компом, и дрочить смартфон, когда где-то в дороге
• во время совершения сделок температура тела, частота сердцебиения увеличиваются 
• много ругаюсь
• переношу позы на следующий день, лелея надежду, что завтра мне чо-нить подарят (никогда не срабатывает)
• завидую роботорговцам

Пару месяцев назад хороший вопрос задал takero (aka Зов KTULHU).
Разумеется, он не первый задался этим вопросом и ответов тут может быть «восемь на боку», но тему считаю особо актуальной.
 
Я не еврей и уж тем более не иудей, в моей вере нет постулата о том, что давать деньги в рост истинно благое дело, дарованное нам Богом. Меня учили как раз обратному. Любые финансовые спекуляции на уровне воспитания для меня попахивают серой. Ведь, по сути, на рынок все кладут деньги только чтобы ухватить у соседа. Мы не производим товар в обычном понимании этого слова, мы лишь отбираем деньги друг у друга и это удручает. Но всё равно мне очень нравится торговать! =) В такой ситуации просто необходимо было определить для себя, что такое рынок, в чём его товар и что такое трейдер.
 

Начну с личной космологии

Земля — это живой единый организм. Для осуществления главной программы любого живого организма (размножения) Земля породила людей. Ресурсы любого организма ограничены, их нужно периодически перебрасывать в разных направлениях для равномерного развития. Деньги – это довольно удобный вид ресурса, который быстро перетекает с малыми транспортными издержками.


( Читать дальше )

К женщинам и детям отношусь как к рынку, который тоже постоянно проявляет свои желания отличные от моих. Подстроил свою систему под них и вот пожалуйста — Женщины и Дети и машина уже ведут себя в согласии с ожиданиями. Но и просадки конечно бывают, кудаж без них ==))
И не надо себе голову забивать в этом случае правы они или я. РЫНОК есть рынок.