Флет

Наконец-то выходной! Можно, не отвлекаясь, реализовать все те идеи, что потихоньку крутились в голове и оформлялись в конкретику на фоне прошедшей рабочей недели. На улице чудо какая погода, но меня прёт писать код, и я ловлю момент вдохновения. Если сегодня успею сделать всё, что запланировал — нагуляюсь по природе завтра.

Я тут уже упоминал в комментах, что основная проверка, которой я подвергаю свои торговые алгоритмы — это способность отличить случайное блуждание (с нулевым матожиданием) от потока реальных рыночных котировок. На случайном блуждании они должны искренне недоумевать, что им такое показывают, и изредка робко предлагать варианты — «хозяин, может быть, сейчас вот… купим немножко? а, не-не, ой чот стрёмно продаем-продаем всё и обратно на забор!». На реальном рынке же, причем практически на любом ликвидном инструменте, всё должно быть наоборот: «оп, покупаем… норм… ждём… не не не, рано! всё, теперь можно, продаем!» =)

Пока идёт обсчёт данных, хочу поделиться с вами недавно посетившей меня метафорой. Все наверное помнят этот эпизод из «ДМБ», про суслика:

( Читать дальше )

Хотел еще добавить варианты для опционщиков, арбитражеров, керитрейдеров и прочих не чёДких пацанчеГов, но не стал- пусть "эксперемент" будет чистым)) И, как говорит Майтрейд, чисто гипотетически, присовокупив сюда быкомедвежий сантимент толпы, мы приблизительно(возможно) сможем узнать как скоро случится тренд, или же на скольдолго запилим в боковике. p.s."просто торчек" имеется ввиду человек интересующийся,или живущий больше с околорынка.

Маркировать трейды пока нет смысла — взял трейд там где и бы замаркировал. Не уверен что буду еще делать — ецб на носу. А завтра нфп. 30 пунктов за пазуху.

Первым будет вопрос — как узнать что будет флет когда кэш только что открылся. Никак. Но мы должны предполагать что рынок будет флетовый пока нет очевидного тренда. Я хочу разобрать сегодняшнюю европейскую сессию на Дакс фьюче. Сначала — какими трейды должны были быть и почему. Торгуя флет но ожидая выхода в тренд. А потом реальные сделки как я торговал. И в конце разбор ошибок и уточнение правил.



Рынок открылся с гепом вниз. На премаркете были попытки закрыть геп, но хаи четко были проданы.

На входе 1 мы видим закрытие гепа и последующие попытки вверх были проданы на офферах. Вход по хвостам аля Герчик. Четко и реально. Цель в данном случае стандартная — 4 риска или 30 пунктов. Риск 7.5 пунктов. Этот трейд заработает 30 пунктов.

( Читать дальше )

Продолжаем изучать некоторые внутренние характеристики фРТС с помощью языка R.

Сегодня мы попробуем узнать какое в теории самое доходное время и определить общие трендовые тенденции.

 
 Табличка1:


 Как не удивительно, но самое волатильное время очень точно пересекается со 

( Читать дальше )

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.


 Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо 

( Читать дальше )

Навеяло блогами адептов уровней.
Построение линий поддержки и сопротивления не по «науке», но в качестве примера вполне сойдёт.
Торгуем уровни, не спеша, почти среднесрочно. Торгуем по тренду, а не против.

Ситуация 1. Сужающийся клин. Должно прорвать, вверх или вниз не знаем, поэтому ставим заявки выше на 131 000 и ниже на 130 000.


( Читать дальше )

28.01.2013
Почитал статью Мирошниченко на смартлабе, принципы Мани менеджмента и риск менеджмента в его торговле.
Флет он рассматривает как начало тренда и ищет направление  этого тренда. Во флете заработать цели не ищет.
Продолжил обучение по программированию ТС. На слух вроде все понятно, но когда приступаешь к примерам самостоятельно, сразу становиться ничего не понятно. Времени на практику нужно больше чем на теорию т. к постоянно приходиться обращаться к инету, а нужную информацию не так то просто найти.
Логика построения кода для меня пока самый трудный момент, еще не осенило!
Почитал на финлабпортале как получить доступ ко второму финасовому инструменту с помощью некоторых методов в велсе.
Набросал в майнд карте несколько торговых стратегий взятых из интернета — помогает логически построить цепочку. Уже стало понятно что техники входа это отдельные стратегии, выходы это тоже стратегии и объединяя их получается куча вариаций полноценных решений для мех. или авто торговли.
Создал список сайтов с описанием различных стратегий.

Как же это все сложно и медленно. А сколько еще предстоит понять ....

Торговал сегодня через привод Qscalp. Первой сделкой зашел на все плечи итог — 0,5%. Далее собрался и из 25 сделок 2 убыточные. Закрыл убыток сегодняшний и наскальпил +0,45 к депо.
Надо начинать всегда день с торговли без плечей, если почувствовал что прет, можно взять одно два плеча. Если больше, то включается страх и жадность от малейших колебаний цены.
Этому мне кажется в школе надо начинать учить.

Когда приходишь в трейдинг из другой сферы то начинаешь с первого грейда т.е. с обычного работяги, который тупо жмет на кнопки и не понимает, как эти нажатия влияют на весь процесс в целом.
Все ранее полученные знания и опыт (универ, школа, работа и т.п) не дают никого преимущества.  Все постигаешь с нуля особенно сейчас в век компьютерных технологий. Герчик говорит, что хватит года, чтоб понять. Понять то поймешь, а вот что заработаешь столько, сколько хотел — не факт.
Еще не всем попадается хороший наставник, который из своего опыта даст самые главные правила, и еще и будет следить, чтоб ты их соблюдал, а где то и сам возьмет ситуацию в свои руки и покажет как это делается. У кого-то этого наставника вообще нет.
Желание и любовь к этому делу смогут помочь начинающему трейдеру докопаться до сути и начать зарабатывать.