Data Mining fRTS: тренд и флет ч.1

Марсель Тазетдинов, Ясно. По СБ--оно как бы является эталоном. Если что-то отличается от СБ--то имеет смысл рыть это дальше. А если не отличается--то смысла нет. Поэтому, имхо, расчеты типа приводимых вами всегда надо сравнивать в первую очередь с СБ, а уж потом выяснять SPY или росрынок или оба сразу отличаются от СБ.

Еще один момент. Во всех подобных вещах (если это чистый майнинг без каких-то идей под ним) надо оценивать не только саму величину статистики, но и ее ошибку. Что-нибудь типа хотя бы обычного доверительного интервала для нормальных распределений. Иначе совсем не понятно, насколько точны эти цифры--может там 20 плюс минус 20 процентов трендовых дней.

Марсель Тазетдинов, Не знаю, подойдет ли Стьюдент, я с процентилями не работал особо. В любом случае, в рамках классической статистики эта задача решена давно, хоть с процентилями, хоть с чем.

Марсель Тазетдинов, Может это я один не понял?
«наткнуться на флетовый день в два раза вероятнее чем на трендовый, посколькую флетовые дни составляют 40% от всех дней на фРТС».
А остальные 60% — это какие дни, если не флетовые и, частично, не трендовые?

Марсель Тазетдинов, Спасибо за ответ. Но на самом деле хотелось бы до конца понять, как вычислить трендовый день или флетовый, и по каким критериям относить дни к слабо трендовым, не сильно флетовым?..

Марсель Тазетдинов, В узких кругах широко известно четкое определение трендовости и неплохие и быстрые методы для ее определения. Например, расчет фрактальной размерности по методу минимальных покрытий Старченко.

То, что у вас--оно, конечно, тоже с трендовостью связано, но не напрямую, зависит от таймфрейма, связано с крайне неустойчивыми величинами открытия и закрытия дня.

Марсель Тазетдинов, Да, в таком ключе. Почитайте диссертацию Николая Старченко, она в открытом доступе и там очень хорошо и подробно все описано.

anatolyutkin, А можно ссылочку для входа в узкий круг?

Andy_Z, :) Широко известный в узких кругах--это фигура речи такая. Прикол :)

Старченко--это Микола с комона, я с ним еще на комоне много общался. Очень толковый человек. Вот ссылка на его диссер: www.mirkin.ru/_docs/kon_diser/diserstarchenko.pdf
Почитайте, если поймете--все, считайте, вы в узком кругу :) Не уверен, правда, что денег больше будет--но круги кругами, а бабло врозь :)

Ну а если серьезно--то это очень хорошая работа, как в плане обучения, так и в плане научной новизны.

anatolyutkin, Спасибо большое. Про фигуру речи я догадался, осталось теперь немного разобраться с математикой.

Марсель Тазетдинов, Я бы не так сказал. Я бы сказал, узкий круг--это те, кто хотят хоть что-то знать и даже не против поработать для этого. А уж кто это будет--физик, математик, экономист или вообще автомеханик--это не особо и важно.

Stas Ivanov, По моему опыту обучения студентов и не студентов--главное, чтобы было желание. Если желания нет, то независимо от начальных знаний прогресса не будет.

Предположим, что желание есть. Пусть человек слышал об арифметических действиях. Может складывать, вычитать, умножать и делить на калькуляторе, иногда с ошибками. Больше не может ничего. По моим представлениям, ему потребуется дней 30-90 шестичасового труда (ну или в другой пропорции, главное, чтобы общее число часов было каким-то таким) чтобы полностью понять, что там написано.

При этом человек изучит общие дисциплины:
1) Арифметические действия
2) Проценты
3) Простейший анализ бесконечно малых
Только первые два пункта помогут ему избежать многочисленных ловушек типа кредитов под 0.1% в день, скидок в 40% после удвоения цены, 9999 рублей и прочего.

После этого следуют более специальные вещи.
1) Теория вероятностей. Ничего кроме монетки не надо. Но монетку надо очень хорошо понять, разобраться с тем, что такое прошлое, что такое будущее, понять, что монетка обязательно рано или поздно упадет 10 раз подряд орлом, итд.
2) Изучение графиков монетки. Поняв основные свойства этих графиков, а главное, сопоставив реальные цены и графики монетки, человек спасет себя от кучи глупостей, будет легко различать эти глупости в потоке информации, итд. Причем все это вообще без реальной торговли и риска своими кровными. Кроме того, будет общее понимание, как именно можно заработать на изменениях цен.
3) На этом этапе на понимание сути работы Старченко уйдет один день. Там все просто :)

Stas Ivanov, Ну, я конечно забесплатно давно уже ничего не делаю (разве что посты на смартлабе в неконтролируемых приступах альтруизма), но сто лямов--что-то как-то несуразно :) Да и чему там учить--все общеизвестно.

anatolyutkin, если не затруднит поясните
dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html,
Микола, приводит формулу вычисления фрактального индикатора

F=F1*(t1^c)+ F2*(t2^c)+ F3*(t3^c)+ F4*(t4^c).

Масштабы t1, t2, t3 и t4 равны 2,4,8 и 16 свечей соответственно, а константа с=1/2
подскажите вместо t нужно подставить 2 и т.д

Барсуков Андрей, ссылка битая.

anatolyutkin, dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html

Барсуков Андрей, Да, вспомнил. Я так скажу. Диссер Николая--это хорошая научная работа. Там показано, как по малой выборке определять фрактальную размерность (а значит, трендовость/контртрендовость) рынка. Эта же статья--это его дальнейшие разработки, не уверен, что хорошие. Там надо разбираться, причем хорошо разбираться. Помню, я что-то Николая спрашивал, но остался не вполне доволен качеством ответов. Может, я сам что-то не понял, может нет. Вот как-то так.

На ваш вопрос ответ, насколько помню выкладки, t1=2, t2=4, t3=8, t4=16. Это справедливо точно для броуновского движения, а поскольку реальные рынки слабо от него отличаются, то можно в первом приближении использовать это соотношение всегда.

anatolyutkin, спасибо за пояснение.мне непонятно почему формулу не записана следующим образом F1*(2^0.5)=F1*1.414214 соответственно и для остальных слагаемых также,
или я неверно рассуждаю

Барсуков Андрей, Верно рассуждаете. Просто корень квадратный--это след модели броуновского движения. И чтобы подчеркнуть, откуда взялась эта формула, Николай привел ее в таком виде. Потому что иначе я или кто-то еще спросил бы его--что это за ересь такая, откуда и почему какие-то 1.41? А корень из двух--это просто, это всем все ясно :) То есть 2^(0.5) это более информативная вещь, нежели чем 1.41, хотя это и одно и то же.

anatolyutkin, спасибо

anatolyutkin, а Вы тестировали этот метод? И как он в сравнении с простым пересечением МА?

broker25, Я бы сказал, что идеологически все совпадает с простейшими трендовухами. Разница есть, конечно, но она количественная. Поэтому и сказал кому-то выше, что не уверен, что денег от изучения всего этого добавится :) В этом смысле я идеологически согласен с недавней статьей JC: jc-trader.livejournal.com/1095157.html (надо только фразочки типа «самый лучший, заход в дебри обеспечен» не воспринимать серьезно).

Тут так. Если у человека есть голова на плечах, то ему подобные непростые методы не особо нужны, ибо суть вещей всегда проста и выявляется простейшей незамутненной всяким бредом логикой. А вот если головы нет, или в ней бред, то подобные формальные и последовательные вещи помогут обрести почву под ногами, ибо там все четко и последовательно и просто негде свернуть в сторону.

Пересчитал стату по фРТС — Трендовых дней (LR > 75) за 2011-2012 было 8.7%, а за 2013 — 7.6%.

Сравните как было до 2010 — 15%.
На 2013 уменьшилось в 2 раза. При этом методика по дневным свечкам. Если считать LR > 85, то их ещё меньше.

Марсель Тазетдинов, до 2010 фРТС был лидером по LR, сейчас аутсайдер. Скорее завязано на то, что ушли крупные спекулянты и идет продажа волатильности маркетмейкерами.

Stas Ivanov, Не, не будете учиться. Времени не будет. Инфляция, хищники покрупнее, государство--все эти ребята не дадут вам спокойно жить. 3 мио долл--это уже много. Будете жить для того, чтобы бабло сохранить. На фракталы всякие времени не будет, даже выпить и то не всегда успеете :) На Буфета посмотрите или на Гейтса--грустное, унылое зрелище :) Конечно, 3 мио это не миллиарды, но и среди стомиллионщиков я что-то счастливых особо не видел.

Имхо, бабла должно быть в пропорцию. Чтобы о нем особо не думать. А думы о бабле имеют минимум при вполне определенных суммах--порядка 1 мио долл. Все, что меньше--напрягает тем, что выглядишь не лучше других, все, что больше--напрягает тем, что крупные хищники очень хотят кушать.

Stas Ivanov, Общаюсь иногда с разными людьми :) После десятки рублей народ уже поспокойней к баблу, при мио долл вообще нирвана, дальше начинаются специфические проблемы--проблемы бигбабла. Мио долл--это условная цифра, конечно, все люди разные. Но сотка рублей, это, имхо, уже много. Все сугубо имхо, конечно.

Stas Ivanov, Да, Москва очень дорогой город :) Помню, в 2000 году еду по Садовому на восьмерине и замечаю--мама родная, совковых машин-то вообще нет, один я только на тазике понаехал :) Лично я вообще большие города не люблю, хоть Москву, хоть Нижний, хоть европейские, хоть американские. В дяревню хочу, там воздух целебный :)

Думаю, надо сказать так: существует оптимальное количество бабла. Зависит от человека, места проживания, еще чего-то. И денег надо не меньше, но и не больше. Может, это и 100 мио. Зарабатывайте, расскажете потом, где оптимум :)

Марсель Тазетдинов, посмотрел потому, что удивился, что кто-то на смарт-лабе анализирует ряды с помощью R.