Форекс

Существует масса методов и способов прогнозирования будущей стоимости, определения справедливой цены и уровня инвестиционной привлекательности, но какой из этих методов  действительно работает? Некоторые считают, что в основе всего лежит технический анализ, другие убеждены,  что прогнозировать на основании изменений цены в прошлом — это субъективный и не научный метод и для объективной оценки можно применять только методы фундаментального анализа. Давайте попробуем разобраться в этом не простом вопросе.
Для начала, обратите внимание на произвольный график изменения цены одной из европейских валют. 
На представленном графике, для выявления долгосрочной тенденции,  построено несколько  линий «поддержки», при этом каждая построена по правилам технического анализа. Как видите, результаты очень разнообразны: одна линия поддержки говорит нам о том, что тенденция перешла в фазу снижения и есть достаточный потенциал для открытия сделок на продажу, другая показывает наличие сильного восходящего тренда на рынке и рассматривать сделки на продажу нецелесообразно.  Однако  какая из них отражает реальную тенденцию?  Ответ на этот вопрос очень неоднозначен и зависит от субъективной оценки аналитика, именно это считается главным недостатком данного подхода. Более того, некоторые считают, что технический анализ был создан брокерскими домами исключительно для того, чтоб стимулировать клиентов на более активные действия с целью увеличения оборотов по торговым счетам, что в свою очередь,  приводит к росту взымаемых комиссионных за совершение транзакций и как следствие не может использоваться профессиональным инвестором.   


( Читать дальше )

Биржевой канал от 18.01.2013
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

Накануне ряды евробыков заметно поредели, причиной чему были совершенно неожиданные данные статистики как из Штатов, так и из еврозоны. Объём розничных продаж в Америке по итогам декабря подскочил сразу на 0,5%, хотя на рынках ожидали более пессимистические цифры в районе 0,2%. Кроме того, ноябрьский показатель был пересмотрен в сторону увеличения до 0,4%. Всё-таки, несмотря на все страхи относительно наступления «фискальной пропасти», американцы поддались предрождественскому ажиотажу и не смогли устоять перед грандиозными распродажами.

С такой статистикой риски сокращения экономики по итогам IV квартала сведены к минимуму. Скорее всего, мы снова увидим слабый рост ВВП. Статистика по I кварталу же сейчас в руках политиков в Вашингтоне, где пока республиканцы и демократы безуспешно пытаются согласовать условия повышения верхней планки американского госдолга. В прошлый раз дела продвигались не легче и Конгресс голосовал по увеличению лимита за 12 часов до наступления дефолта. На этот раз история имеет все шансы на повторение.

( Читать дальше )

В течение вторника на рынках коррекция всё-таки продолжилась. Однако, возобновление трендов уже не за горами. Пытаюсь присесть на хвост зарождающихся волн с близкими стопами. Подробнее в видео обзоре:


 

Итак, позиция от 4 января, которую оставил на выходные, закрылась в минус. Ничего страшного, продолжал работать дальше.
 

Занимаясь оптимизацией портфелей по акциям и фьючам, пришла в голову интересная мысля: может возможно применить эти методы для прогнозирования движения валют?
Для большинства, насколько мне известно, интересен именно форекс, поэтому можно провести эксперимент — если кому-то будет полезно или интересно понаблюдать, могу публиковать данные каждую неделю.

Здесь например, видна сила в покупке Австралийца и продаже Евро (рассчёт на эту неделю):



Если вкратце, то взяты разные валютные пары(применительно к одной базовой валюте) и рассчитан оптимальный портфель в результате оптимизации на основе коэффициента Шарпа.

( Читать дальше )