Фьючерс ртс

Моя работа над ошибками 2013 растянулась уже на несколько постов. Самое важное в работе над ошибками — это не просто найти ошибки, а не повторять ошибки. Эта часть самая сложная. Но если ты не знаешь ничего о своих ошибках, то ты будешь повторять их вечно.

Посмотрел разбивку убытков по инструментам:



Вообще говоря, все инструменты кроме РТС я торговал не постоянно, а эпизодически, от случая к случаю. Думаю, если бы я весь год торговал Доллар/Рубль, то результат по этой статье был бы существенно лучше.

Пока для себя не вижу смысла торговать ни золото ни нефть.

Расширил анализ сделок до марта.

( Читать дальше )

Итак, очередная рекомендация по фьючерсу РТС. Отнесём её к 2014 году, так как за 2013 год результаты я уже подвёл (http://smart-lab.ru/blog/157436.php)

Reco #17:      long at 145700
Stop-loss:      142700 (3000 п.)
Take-profit:    154000 (8300 п.)

Date: 25.12.13

Рез-т в пунктах в расчёте на один лот за 2013: +27200.
Рез-т в пунктах в расчете на один лот за 2014: 0. 

• Тренд с ноября можно считать оконченным.
• Все еще можно ждать небольшого ралли под конец года (которое возможно уже идёт)
• Новость про Ходора на мой взгляд была довольно позитивной. 

 

Итак, общий результат за 2013 год:

+27200 пунктов в расчёте, если бы каждый раз позиция открывалась на 1 лот. Всего было выдано 16 рекомендаций.

+1700 пунктов на 1 идею в среднем.

Вот тут небольшой equity по рекомандациям (не по времени).



Идейки эти я писал чисто из любопытства, чтобы посмотреть свой результат в конце года. Почему получился плюс? Думаю два главных фактора это:

1. — позиции открывались очень редко
2. — я не испытывал никакой эмоциональной привязонности
3. — еще можно заметить, что весь профит обеспечили по сути два сильных движения (насколько помню, это было падение в феврале-марте и рост в сентябре)

Думаю, многие трейдера будут винить 2013 год за то, что российский рынок был дохлый и заработать было сложно. Но если взглянуть на график, то видно, что заработать возможности всё таки были. Это падение в начале года и сильные выносы вверх в середине года. 

( Читать дальше )

Обновил ссылки на трансляцию по новым фьючам, сигнал от старого контракта если переносить то сделка открыта по 136800, лонг.
Если не переносить то открылась по 144 с новым сигналом. Стоп завтра практически в безубыток сдвинется и при снижении откроется шорт. 
Предыдущий контракт отторговался в +17000п, кто следил тот видел. 
Недавно, вышел на меня человек, который реально по сигналам торгует… аж приятно стало))))) В общем всем удачи профитов и тд,
 
⇑Sarah Blasko – All I Want (Beny Remix) супер песенка, услышал в кафе и официантка на бумажке название принесла, спасибо ей!!!!)))

Всем привет!
Рассмотрим фьючерс индекса РТС с вариантом в виде клина в волне [1], исходя из этого можно построить лонговый торговый план.
Предположительно развиваеться волна 3
 


( Читать дальше )

Просто таков на данный момент баланс спроса и предложения?

Есть сигнал от нашей системы, на покупку индека РТС, на пробой хая дня, картинка снизу, в случае обновления лоя, на пэйроллах — ордер снимается. Цель 139-141, если все пойдет как надо!

https://www.facebook.com/andrey.dronin

Андрей Дронин:

Заканчивается конференция. Понравилось: участники! Место проведения! Половина тем! Не понравилось: ужастный переводчик! Но удивило меня вот что: почему никто не спросил про 135 путы?? Или надо дождаться пролива фьюча ниже 135 страйка, и мы увидим мясо?

Антон Медведев:

У меня вопрос такой: ОИ на путах 886 900 — рекорд! ОИ на индексе 860 814 — ничем не примечателен. Верно ли думать, что дельта не хеджена? Хорошо, что экспирация в один день… а то представляете… кто-то получил бы 800 000 фьючей в позу) А если дельта не хеджена (пусть поза — это хедж допустим лонга по акциям)… но контрагент то должен ее захеджить?! Или я что-то не понимаю в подсчете ОИ?

Дронин:

( Читать дальше )

Российский рынок поймал первый уровень поддержки на уровне 145000 по фьючерсу ммвб
 Опционы ATM были всего 25 минут



( Читать дальше )

Позавчера в тексте про настройку Мультичартс я выкладывал файл с минутными данными по фьчерсу на индекс РТС. Меня попросили ещё СИ. А мне и не жалко.

Даты склейки фьюча выполнены не как у финама (он 11 числа склеивает), а в день экспирации. То есть, в день экспирации старого контракта уже используются данные нового с самого утра.

Проблема экстрадэй торговли в эти дни не решена. В том смысле, что из-за разницы в цене между соседними контрактами в день склейки на графике может быть гэп вверх, а по факту движение вниз. (я писал об этом пост) Поэтому имеет смысл исключать дни экспирации из тестов вручную, если система не интрадэй.

Минутки, формат DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOL:

( Читать дальше )