Фьючерс MIX

Продолжаю цикл о волатильности и вероятности падения различных инструментов Московской биржи и международных рынков. Предыдущий материал был про индекс S&P500 в качестве аналога которого рассматривали SPY ETF.

Вот этот материал:
smart-lab.ru/blog/670892.php

Сегодня на арене индекс мосбиржи (IMOEX). Итак, сначала историческая вероятность абсолютной волатильности от HIGH до LOW:



Если для SPY 10% дневной волатильности были пределом, до MOEX демонстрирует даже дни с 20% волатильностью (с рекордом более чем 25% — это кстати был лонговый день в окончании кризиса 2008-2009 гг.).

Существует 76,5% вероятность, что волатильность дня не выйдёт за пределы 2,5%. Что интересно, так это в отличии от SPY который демонстрирует Гауссовский спад от 0 и ниже с концентрацией основной массы дней в диапазоне от 0 до 1%, индекс Мосбиржи имеет большую вероятность пройти до 1,5 и даже до 2%, чем остаться от 0 до 1%:



А теперь направленная волатильность по закрытию рынка (close-open)/open:

( Читать дальше )

На прошлой неделе на нашем рынке началась коррекция, а вчера «быкам» удалось отыграть часть потерь – индекс МосБиржи вырос на 0,61%. Фондовые биржи США были закрыты в связи с праздником Мартина Лютера Кинга, но другие рынки по всему миру были открыты. ВВП Китая вырос на 6,5% в 4 квартале, что несколько лучше ожиданий. Промышленное производство Китая в декабре выросло на 7,3% по сравнению с декабрем 2019 года, что также немного лучше ожиданий. В целом инвесторы сохраняют оптимистичное настроение.

 Считается что в начале года 150 млн американцев получат чеки помощи на $2000 и часть этих средств будет ивестировано в фондовые инструменты. Лидеры нового Конгресса заявляют, что новая помощь в связи с COVID, включая прямые выплаты, будет их первым приоритетом. Ожидается, что палата представителей приступит к рассмотрению этого плана уже на этой неделе. Если смотреть на долгосрок, то безумное денежное стимулировании приведет к обнулению долга США и большой инфляции, но в моменте у инвесторов праздник. Также у многих инвесторов существуют завышенные ожидания, касательно массовой вакцинации против коронавируса КОВИД-19. При этом реальность довольно печальна – мощности у производителей вакцин невелики. Даже если вакцины эффективны к концу этого года только 18% — 20% населения планеты смогут ими привиться. С точки зрения распространения нового вируса это не имеет большого значения, скорее вирус внезапно «самоуничтожится»  как вирус Испанка в 1919 году (окончательно в 1923 году).

( Читать дальше )

Индекс МБ закрыл вчера день белой свечой.
Выше 3450.
Консолидация продолжается.
Индекс открылся к 3430, после чего зашел на тест 3450, который шортил.
От 3450 индекс ограничился ретестом 3430 и вышел выше — вернув нас в нудный боковик.

Добавки по шортам закрыл.

Сегодня жду опен к 3490. Если сходу не зальют то снова потестим верхнюю границу 3510-20, которую снова шорчу.
Предположу, что истинное движение пойдет после 20.01.2021.

Предположительно — вниз. Цели известны

Удачи

Ситуация в развитии, коррекция на подходе, покупать в лонг на текущих уровнях слишком опасно. Ожидаю индекс доллара 92, нефть Brent 45-50, доллар 76. Индекс ММВБ 3280, РТС 1330, дальше будем смотреть на развитие ситуации. Сам в долларах, ОФЗ и кэше. Если кто хочет шортануть индекс, ставьте СТОПЫ! А если вы пришли в 2020 году на рынок, шортить вам просто противопоказано. Я не бабушка Ванга и не знаю будущего и никто не знает, кто бы вам что не говорил, если бы знал то за месяц собрал бы все деньги мира. Мы работает с предположениями, ну а рынок располагает. Всем удачного трейда!

Телеграм t.me/davidovdss

В пятницу индекс закрыл день красной свечой.
На 3450.
Индекс открылся в расчетной зоне и достиг верхней точки 3510, где снова добирались спекшорты с целью 3450+.
Вечером были там. Средняя по шортам поднялась.
Сбер отработан 285-277.

Сипа от 3810 начала движение вниз — 1 цель зона 3700-3670.
Сегодня жду опен 3450. Закрепление ниже усиливаю шорт. Цель спек 3320-30.
Запрет на лонг.

Удачи

vk.com/id448095944

Привет, рОбята! Меня тут, оказывается, на какое-то время банили (а я и не заметил почти)). Даже не знаю за что: то ли модератор-либераст обиделся, что я Тихановскую дурой назвал, то ли модератор-ватник обиделся, что я депутатов госдумы к парнокопытным приобщил. В принципе мне всё равно. По большому счету на смарте особо время проводить незачем. 90% постов не имеют отношения к трейдингу: то сочинский фотошопщик очередной х… лиард на левой части графика заработал, то очередная ситуация на текущий момент (считай опять левая часть графика), то кингшуль пропагод… нством занимается, то наоборот «патриоты» за Путина топят. То за Овального, вышедшего из немецкой наркологички наконец, топят, то какахами его закидывают. То очередной сбрендивший математик тупиковые поиски Грааля выкладывает. И лишь редкие проблески в виде полезных статей А.Г. и еще пары человека заставляют заходить на смарт. Собственно решил тоже заходить и писать пореже, но по существу.
  В этом коротком топике вы увидите подсчитанные вероятности нахождения американского и российского индекса от ATH (all-time high) в днях. Рассчитано очень просто, если low ниже отклонения, то день плюсуется к вероятности такого отклонения.

( Читать дальше )

Вчера индекс закрыл день красной свечой.
Снова у 3470.

Индекс открылся в расчетной точке 3500, после чего поехал вниз на тест ключевых поддержек 3470 и 3450.
У одной он закрылся — вторую пока упорно удерживает.

Сегодня жду опен к 3460.
Тактика прежняя — сдача 3450 — усиливаю шорты с целью 3320 спек.
Если снова удержим 3450 — болтаемся в зоне раздачи.


Удачи

vk.com/id448095944

Вчера индекс закрыл день красной свечой. Снова у 3470.
Уровень важный.
Индекс открылся расчетно к 3500. На 3510 снова добирал спек шорты.
Закрыл их на 3470. Средняя улучшена еще раз.
Индекс подходил к 3450, пробой которой давал сигнал на усиление шорта.
Но уровень снова был удержан.
Сегодня жду опен к 3500.
Пока продолжается запил в зоне торможения среднесрочного тренда. Лучше рынка могут быть  баксозависимые.

В целом ждем.
Коррекция неминуема.
Цели известны

Удачи

vk.com/id448095944

Уже четыре раза тестирование дало отскок от важного уровня 3455.15 по индексу ММВБ.
Пока индекс выше, не стоит фантазировать на тему обвала котировок...

Индекс ММВБ, ну что поехали, готовы к погружению?

Телеграм канал t.me/davidovdss