Фьючерсы

Робот не увидел смены шортового настроя на утреннем снижении, посему в лонг не встал. Позже на росте стал вставать шорт, но вовремя выходил из позиций. Всего проведено 3 сделки. Одна из низ в плюс, но вытянуть она день не смогла. По итогу: -0.25%.

Что можно сказать… неприятно видеть, как на таком рынке теряются деньги. Но лонга с утра действительно по всем понятиям системы быть не могло. Есть мысль добавить трендовые входы на обновлениях экстремумов при определенных условиях.

 

По вчерашнему дню. Система работала разнонаправленно.

Неплохой первый шорт с локальных хоев был закрыт практически на лоях дня, где одновременно произошел переворот в лонг. К сожалению, спустя 15 минут позиция была отстоплена.

После импульсного роста робот снова заходит в шорт, но выход из позиции также с убытком. Довольно весомым.

Ну а в 16:30 с хая последовал третий шорт, который вытянул день в плюс. Итого: +0.33%.

 

Прошлый обзор >>> 


Выделим основные уровни на завтра. 
158700 по 15900  - Main Level
159800 по 160000 - Resistance 

Учитывая снижение открытого интереса, есть предпосылки, что крыли продажи и это может вызвать рост в среду. Но если посмотреть европейские индексы — они практически не обновляли HI, что вызывает подозрение к растущему S&P 500. 

( Читать дальше )

Всем привет!

Я хотел бы обратиться к трейдерам опционщикам за советом, т.к. мои познания в данной области не позволяют трезво оценить, стоит ли вообще влезать в исследование данной сферы.

Если конкретней, я имею ввиду возможность засчет опционов урезать убыток, возможный при достижении стопа по позиции, открытой по фьючерсам, урезав прибыль на меньшую величину в процентном выражении. 

Опишу ситуацию подробнее. Работаю я на инвесторов, которые, как это им и полагается, не любят большие просадки и сильно нервничают при их появлении. У меня есть стратегия, по которой мне достаточно успешно удавалось зарабатывать. Ничего сверъехстественного, обычная трендоследящая стратегия со своими нюансами, любит большие движения, не любит широкий боковик. Удержание позиции порой от одного дня до двух недель. Ожидаемая годовая прибыль в районе 100%, но и риск примерно 20%. Наверняка большинство посоветует мне просто уменьшить плечо, и будут правы! Но в данный момент меня интересует возможность, усложнив стратегию опционами, прийти к лучшему результату.

Собственно, вопрос. Возможна ли представленная выше схема по уменьшению убытков, или  же опционы расчитаны на нечто другое и в данной ситуации связываться с ними будет пустой тратой времени?

Заранее огромная благодарность всем, кто откликнется на мой пост!

Сайт компании Forex-Market  — www.forex-m.com

Учитывая короткий день на американских площадках, индекс РТС торговался в боковике. Но все же некоторые моменты для совершения сделок были. 

Отметим основной объем за торговую сессию 21 января 2013 года — это 
159750 по 159900, именно по этим ценам заключались основные сделки. 
Судя по реакции на данный диапазон — мы увидели небольшой спрос. 
Но показатель открытого интереса снижался при любом росте, так что у роста не было особого

( Читать дальше )

Объемные уровни на текущий момент.

Кстати, по сберу хотелось бы отметить рекордное превышение заявок на куплю над заявками на продажу. Начиная с сентября разница была выше только один раз — 14 сентября. После чего последовало падение на 13 рублей.

Газпром



( Читать дальше )

• События 
• Публичные трейдеры
• S&P 500
• DJ euro stoxx 50
• RTS
• Euro
• Pound
• Рубль
• Нефть
• Золото