Шорт

По итогам прошлой недели все таки пробили 1530. Так что, можно смело назвать меня «жопой»))). Рынок как обычно дал по шапке излишней самоуверенности.
Теперь по делу. Индекс HUI смотрит вниз – плохой знак. Однако до сих пор, считаю, что потенциал роста есть в область 1570 – 1590. Скорее всего, увидим золото на этих уровнях ближе к заседанию ФЕДА.
Лонги по золоту закрыл. Придерживаюсь правила, – есть сомнения – отойди в сторону. Сценарий падения буду рассматривать после пробития уровня 1492.

пока тимофей разгоняет рынок слухом о повышении рейтинга, можно шортить как ри, так и спотрынок, внутри зоны сегодняшних ключевых сопротивлений нисходящего долгосрочного тренда при появлении первых медвежьих свечей на малых таймфреймах

Закрыл длинные позиции по 1549. Предыдущий план по продажи от 1550 – отменяется. Покурю пока в стороне. Откат возможен до 1520, но долго консолидировались, так что, можем рвануть на 1570 без коррекций.

РИМа  у верхней границы низходящего канала от 22 мая 2011.  Можно начинать шортить.



Стоп — ближайший пробитый фрактал на продажу 181000.

Если на этой недели (сегодня, завтра) достигнем уровня 1550, перевернусь в шорт в надежде увидеть 1520 как минимум.

Снижение РТС, за последние несколько дней почти на 200 пунктов, создало локальную перепроданность рынка. С одной стороны, стопы быков сорваны, нервные лонги закрыты, с другой, накопилось достаточно много коротких позиций. И глубина провала, создает соблазн, закрыть шорт и зафиксировать прибыль. А следом за выкупом шортов, потянутся и покупатели.

Нельзя вечно расти и вечно падать. Сегодня, наиболее вероятно то, что быки смогут осуществить отскок. Котировки подошли к поддержке, которую, медведи, скорее всего не в состоянии пробить сходу.

В частности, по фьючерсу на индекс РТС RIM1, похоже формируется локальный тренд снижения. И в данный момент, необходим отскок от поддержки, даже при сохранении медвежьего рынка.

RIM1 (4 часа)


Нефть, так же находиться возле поддержки, в районе 109 долларов за баррель. Пролом, поддержки вниз, будет означать возврат к старому тренду 2010 года. Но фундаментально, пока еще нет оснований возвращаться в тренд, где не было войны в Ливии и в арабском мире все было спокойно.

( Читать дальше )

 
     

Сегодня утром на комексе похоже прикрыли очень большой шорт. Последний раз такая интрадей торговля была когда оно пробивало долгосрочный апртрнед наверх первый раз. После чего подняли залоги на комексе и началась на несколько дней безумная волатильность, коррекция была процентов 20 что ли на минимуме.


Слухи циркулируют что какой-то азиатский милилардер или банк сквизит рынок. COT за прошлую неделю ничего особенного не показал кроме того что коммерсы в шорте и наращивают а мелкие спекули в лонге и наращивают ( я смотрю обобщенный по опционам и фьючерсам).


Еще же за последние две-три недели было открыто очень много путов ниже рынка, соответсвенно дилеры на росте дельту откупают но если будет падать им придется шортить. Динамика в целом потрясающая, в августе фигура была 17 местами теперь уже почти 50 было сегодня, на интрадей пике был +4 от четверга почти:)
Роману Парамонову подравления.

(true_flipper)

Один из лучших российских финансовых блоггеров true_flipper (http://true-flipper.livejournal.com) опубликовал ссылку на фантастическую статью о коротких продажах. По замыслу автора статься должна поднять финансовую грамотность прочитавшего:

http://fin.izvestia.ru/LF/article1274386

Я смеялся.

Лондон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ — Самое продолжительное с 1997 года ралли на фондовых площадках стран БРИК уже приближается к концу, поскольку повышение учетных ставок центральными банками этих стран неизбежно приведет к замедлению темпов роста прибыли компаний, сообщает агентство Bloomberg. Впервые за последние два года аналитики, отслеживающие ситуацию на развивающихся рынках, понижают прогнозы прибыли компаний в большем числе случаев, чем повышают таковые, свидетельствуют данные Bloomberg и Morgan Stanley.


В то время как индекс MSCI Emerging Markets вырос на 0,9% с начала текущего года, а фонды взаимных инвестиций скупают акции развивающихся стран наибольшими за последние пять месяцев темпами, соотношение цены бумаг компаний, входящих в индикатор, и стоимости прогнозируемой прибыли в расчете на акцию достигло 2,1 к 1, что на 11% выше среднего значения показателя за последние 15 лет. Инфляция выросла в Китае и Индии в марте больше, чем ожидалось, поскольку приток иностранных инвестиций в самые быстрорастущие из крупнейших мировых экономик практически свел на нет усилия правительств и ЦБ по обузданию инфляции. В Бразилии потребительские цены в прошлом месяце выросли максимальными за более чем два года темпами, тогда как в России показатель инфляции в марте оказался всего в 0,1 процентного пункта от максимума с октября 2009 года. Чтобы как-то замедлить рост цен Народный банк КНР с октября прошлого года четырежды повышал нормы резервирования для кредитных организаций страны. В Индии восемь раз с марта 2010 года была повышена учетная ставка Резервного банка, в Бразилии за тот же период ставка была повышена пять раз. ЦБ РФ в феврале также вынужден был пойти на повышение ставки. На этом фоне растут издержки компаний, что, естественно, влияет на прибыль компаний. Так, показатель рентабельности по валовой прибыли у компаний из MSCI Emerging Markets в настоящее время составляет порядка 31% против 33% в прошлом году, когда был зафиксирован максимум для данного показателя с начала сбора соответствующих данных агентством Bloomberg в 1996 году.

 С другой стороны, в то время как аналитики Societe Generale SA и Barclays Wealth рекомендуют своим клиентам сократить вложения в активы на развивающихся рынках, эксперты Goldman Sachs начинают переходить на «бычьи» позиции. По мнению экспертов инвестбанка, на большой потенциал роста фондовых рынков развивающихся стран указывает, в частности, сравнение с фондовыми индексами развитых рынков (например, MSCI World вырос с начала года на 3,6%, а S&P 500 — на 3,3%). Кроме того, аналитики Goldman Sachs полагают, что центробанки развивающихся стран замедлят темпы ужесточения кредитно-денежной политики на фоне ослабления инфляционного давления. По данным ООН, цены на продовольствие упали в марте впервые за девять месяцев.


Сырьевой индекс S&P GSCI опустился уже на 3,7% с максимума этого года, зафиксированного 8 апреля. Самое продолжительное с 1997 года раллина фондовых площадках стран БРИК уже приближается к концу, поскольку повышениеучетных ставок центральными банками этих стран неизбежно приведет к замедлениютемпов роста прибыли компаний, сообщает агентство Bloomberg. Впервые за последние два года аналитики, отслеживающие ситуацию наразвивающихся рынках, понижают прогнозы прибыли компаний в большем числеслучаев, чем повышают таковые, свидетельствуют данные Bloomberg и MorganStanley.


В то время как индекс MSCI Emerging Markets вырос на 0,9% с начала текущегогода, а фонды взаимных инвестиций скупают акции развивающихся стран наибольшимиза последние пять месяцев темпами, соотношение цены бумаг компаний, входящих виндикатор, и стоимости прогнозируемой прибыли в расчете на акцию достигло 2,1 к1, что на 11% выше среднего значения показателя за последние 15 лет. Инфляция выросла в Китае и Индии в марте больше, чем ожидалось, посколькуприток иностранных инвестиций в самые быстрорастущие из крупнейших мировыхэкономик практически свел на нет усилия правительств и ЦБ по обузданию инфляции. В Бразилии потребительские цены в прошлом месяце выросли максимальными заболее чем два года темпами, тогда как в России показатель инфляции в мартеоказался всего в 0,1 процентного пункта от максимума с октября 2009 года. Чтобы как-то замедлить рост цен Народный банк КНР с октября прошлого годачетырежды повышал нормы резервирования для кредитных организаций страны. В Индиивосемь раз с марта 2010 года была повышена учетная ставка Резервного банка, вБразилии за тот же период ставка была повышена пять раз. ЦБ РФ в феврале такжевынужден был пойти на повышение ставки. На этом фоне растут издержки компаний, что, естественно, влияет на прибылькомпаний. Так, показатель рентабельности по валовой прибыли у компаний из MSCIEmerging Markets в настоящее время составляет порядка 31% против 33% в прошломгоду, когда был зафиксирован максимум для данного показателя с начала сборасоответствующих данных агентством Bloomberg в 1996 году. С другой стороны, в то время как аналитики Societe Generale SA и BarclaysWealth рекомендуют своим клиентам сократить вложения в активы на развивающихсярынках, эксперты Goldman Sachs начинают переходить на «бычьи» позиции. По мнениюэкспертов инвестбанка, на большой потенциал роста фондовых рынков развивающихсястран указывает, в частности, сравнение с фондовыми индексами развитых рынков(например, MSCI World вырос с начала года на 3,6%, а S&P 500 — на 3,3%).Кроме того, аналитики Goldman Sachs полагают, что центробанки развивающихсястран замедлят темпы ужесточения кредитно-денежной политики на фоне ослабленияинфляционного давления. По данным ООН, цены на продовольствие упали в марте впервые за девятьмесяцев. Сырьевой индекс S&P GSCI опустился уже на 3,7% с максимума этогогода, зафиксированного 8 апреля.