Эксперимент

 Двое ученых из Йельского университета (экономист и психолог) решили научить обезьян пользоваться деньгами. И у них получилось. Идею денег, как оказалось, могут усваивать существа с крохотным мозгом и потребностями, ограничивающимися едой, сном и сексом. Капуцины, на которых проводился эксперимент, – считаются зоологами одними из самых глупых приматов. «На первый взгляд, и в правду может показаться, что им в жизни больше ничего и не нужно. Вы можете кормить их конфетами весь день и они буду уходить и приходить, уходить и приходить за ними постоянно. Может показаться, что капуцины – ходячие желудки», – говорят ученые. Американские этологи провели эксперимент по введению «трудовых» отношений в стае капуцинов. Они придумали в вольере «работу» и «универсальный эквивалент» – деньги. Работа состояла в том, чтобы дергать рычаг с усилием в 8 килограммов. Значительное усилие для некрупных обезьян. Это для них настоящий малоприятный труд. За каждый качок рычага обезьяна стала получать ветку винограда. Как только капуцины усвоили простое правило «работа = вознаграждение», им тут же ввели промежуточный агент – разноцветные пластмассовые кружочки. Вместо винограда они стали получать жетоны разного «номинала». За белый жетон можно было купить у людей одну ветку винограда, за синий – две, за красный – стакан газировки и так далее. Вскоре обезьянье общество расслоилось. В нем возникли те же самые типы поведения, что и в человеческом сообществе. Появились трудоголики и лодыри, бандиты и накопители. Одна обезьяна умудрилась за 10 минут поднять рычаг 185 раз! Очень денег хотелось заработать. Кто-то предпочитал работе рэкет и отнимал у других. Но главное, что отметили экспериментаторы, у обезьян проявились те черты характера, которые ранее не были заметны – жадность, жестокость и ярость в отстаивании своих денег, подозрительность друг к другу. В продолжение изучения экономического поведения, обезьянам вручили другие «деньги» в виде серебряных дисков, с отверстием в середине. Через несколько недель капуцины усвоили, что за эти монетки можно получать пищу. Экспериментатор, который в молодости увлекался марксизмом, не стал проверять, правда ли труд превращает обезьяну в человека. Он просто раздал обезьянам эти монетки и научил использовать их для покупки фруктов. Перед этим выяснили, кто что любит, чтобы установить для каждой из обезьян свою шкалу предпочтений. Сначала такса была единой – за кислое яблоко и кисть сладкого винограда просили одинаковое количество монет. Естественно, яблоки не пользовались успехом, а запасы винограда таяли. Но картина резко поменялась, когда цена на яблоки вдвое снизилась. После довольно долгого замешательства обезьяны решали практически полностью потратить свои монеты на яблоки. И только изредка позволяли себе полакомиться виноградом. В один из дней, когда все подопытные животные в общей клетке уже знали, что одни предметы стоят дороже, а другие дешевле, одна из обезьян проникла в отсек, где хранилась коммунальная касса и присвоила все монетки себе, отбиваясь от людей, пытавшихся отобрать у нее металлическую добычу. ТАК ОБЕЗЬЯНЫ СОВЕРШИЛИ ПЕРВОЕ «ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА». Прошло еще несколько дней и КАПУЦИНЫ ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ ФЕНОМЕН ПРОСТИТУЦИИ. Молодой самец дал монетку самке. Ученые думали, влюбился и сделал подарок. А нет, «девочка» вступила за деньги с кавалером в половую связь, а затем пошла к окошку, за которым дежурили ученые, и купила у них несколько виноградин. Все остались довольны: и обезьяны, и ученые. Обезьяны освоили либерально-капиталистические отношения, а ученые защитили докторскую.

Под Новый Год принято подводить итоги, ну что же, я не стану исключением и подведу очередной очередную черту под своим, уже трехлетним, исследованием-экспериментом.
 
Напомню, что 3 года назад — 24.12.2010 я начал свое соревнование с профессиональными управляющими и вложил:
– 1 млн в 3 фонда равными долями (Арсагера – фонд акций, Атон — фонд акций, УНИВЕР – фонд акций);
– 1 млн в набор акций, сформированный на мое разумение.
 
Сводный результат в виде графика:
 
 
Краткие выводы по итогам трех лет:
 

1. Выбирать управляющих реально сложно. Не поленитесь досконально изучить методы работы и, если вы их не понимаете или вам их плохо объясняют, это плохой знак. Я поленился. Из трех отобранных мною по прошлым результатам: один — продолжает радовать, другой показывает нормальные результаты, а третий окончательно разочаровал.
2. Учитывая, что один из управляющих окончательно разочаровал, в январе буду менять схему эксперимента, добавлять УК и избавляться от неудачников.
3. В последний год сильно изменилась ситуация с доходность банковских вкладов (она снижается), фондовый рынок пусть в небольшом, но все же плюсе. Думаю тенденция будет продолжена, потому эксперимент считаю удачным и буду продолжать (окончательные итоги подведу лет через 10-15, напишу книгу и стану известным, как Богл)
4. Управление портфелем довольно пассивно, много времени не отнимает, могу утверждать, что посты пишутся дольше по времени, нежели я совершаю сделки по портфелю. Ближайшее изменение состава портфеля наметил на Январь.

( Читать дальше )

Напомню, что 2,5 года назад — 24.12.2010 я начал свое соревнование с профессиональными управляющими и вложил:
– 1 млн в 3 фонда равными долями (Арсагера – фонд акций, Атон — фонд акций, УНИВЕР – фонд акций);
– 1 млн в набор акций, сформированный на мое разумение.
Начну с моих размышлений на тему эксперимента:

1. Вначале казалось, что за год все будет понятно. Сейчас я понимаю, что это только начало и окончательные выводы придется делать еще не скоро.
2. Самый популярный вопрос: зачем мне это надо? Ответ — я веду документальную хронику результатов в реальном времени, я не знаю, что будет завтра и в этом основной интерес. Это не моделирование, не ретроспективный анализ — это практика.
3. Банковские депозиты последние годы выгоднее акций. Да, это так. Но, как долго это будет продолжать, ведь у этого перекоса нет экономического обоснования. Теперь цель моего эксперимента дождаться адекватной оценки стоимости российских акций и показать эту хронику каждому, кто утверждал про акции. Или убедиться в их правоте. Время покажет.
4. Управление портфелем довольно пассивно, много времени не отнимает, могу утверждать, что посты пишутся дольше по времени, нежели я совершаю сделки по портфелю.
5. Выбрать хорошего управляющего — это сложная работа. Единственный совет, который хотелось бы дать — не поленитесь досконально изучить методы работы и, если вы их не понимаете или вам их плохо объясняют, это плохой знак. Действуйте так же, как при выборе надежного автомобиля — покупайте систему производства, контроль качества и технологии, а не обещания о надежности и звездных дизайнеров. То есть, выбирайте надежную систему управления, а не конкретных людей.

( Читать дальше )

Итак, завершился мой маленький эксперимент. В течении месяца я нарушал все прописные правила трейдинга. А именно:
— совершал бессистемные входы
— не ставил стопов
— пересиживал убытки
— усреднялся до последнего
— не давал прибыли течь
— ни какого ММ
Вот что получилось



( Читать дальше )

Завершилась 3-я неделя моей торговли против правил. Осталась ещё одна и буду подводить итоги. Не хотелось бы слиться на последок.)
Сегодня день лично для меня прошёл скучно.  ВТб до обеда хорошо падал, и я, выйдя в плюс, в надежде на дальнейшее падение не стал фиксить, а он развернулся и ускакал куда-то в небесные дали. Правда, потом опять припал. Так что по итогам дня «бумажный убыкок» немного уменьшился.
Жалею, что не поучавствовал в падении газпрома. Купил его почти на самом дне и теперь буду переносить через выходные. Должен же он немного отскочить после такого падения.
Си тоже пошёл вверх против моей позы. Я усреднился и думаю подождать до понедельника. 
В общем залез по всем позам на нормальные плечи. Понедельник покажет)
Вот что имею на конец дня
Открытые позиции:
 Si шорт 20 контр.  по 30753
ВТБ шорт 60 контр.  по 5557
GAZP лонг 10 контр. по 13478
Начальный депозит 100 000
 «Бумажный» убыток 2500 руб.
 На текущий момент с учётом «бумажного» убытка 132247
Все сделки он-лайн здесь в коментах: smart-lab.ru/blog/tradesignals/101859.php
График движения счёта в профиле: smart-lab.ru/profile/Di-trader/

Сегодня день не очень. ВТБ пошёл не туда куда надо. Пришлось разок средниться. Но к концу дня ситуация начала потихоньку выправляться, лосик уменьшился и стал совсем маленький. Надеюсь, что завтра всё поправится)
Продолжаю удерживать шорт по Si
Вот что имею на конец дня
Открытые позиции:
Si шорт 10 по 30681
ВТБ шорт 60 по 5557
Начальный депозит 100 000
«Бумажный» убыток  2150 руб.
На текущий момент с учётом «бумажного» убытка 132597
Все сделки он-лайн здесь в коментах: smart-lab.ru/blog/tradesignals/101859.php
График движения счёта в профиле: smart-lab.ru/profile/Di-trader/

Всё вышесказанное не является торговой рекомендацией

Спасибо Газпрому закрыл сегодня одну сделку с профитом. Но конечно, поторопился и закрыл рано. Ну не могу я прибыль по долгу высиживать!
  Si болтался туда сюда. Хотел пофиксить, но решил подождать. И открыл шорт на ВТБ. Вообщем, скучно....
Итак:
Закрытые позиции

Открытые позиции:
Si шорт 10 по 30681
ВТБ шорт 40 по 5410
Начальный депозит 100 000
«Бумажный» убыток около 1000 руб.
 На текущий момент с учётом «бумажного» убытка 133197

Все сделки он-лайн здесь в коментах: smart-lab.ru/blog/tradesignals/101859.php
График движения счёта в профиле: smart-lab.ru/profile/Di-trader/

Всё вышесказанное не является торговой рекомендацией

Ну наконец. ВТБ не подвёл. Молитвы были услышаны. Лонг по ВТБ открытый ещё 21 февраля сработал. Многие могут подумать, что я всё знал зараннее и поэтому так долго ждал, я и сам на какое-то время подумал, что какая-то сумрачная часть моего сознания всё знала). Но нет, всё это просто случайность.
Итак, из ВТБ я благополучно выскочил. И почти сразу перевернулся. Ну и успел неплохо прокатится на обратном движении. Так что день прошёл не зря.
Если бы что-то подобное показали местные гуру, думаю бы уже организовывали очередь на продажу сигналов))) и запись на курсы)))
А вообще ощущение, что коррекция закончена и в ближайщее время ожидаю возобновление роста основных фишек.
Итак, закрытые позиции:

 Открытые позиции:
Si шорт 10 по 30681
GAZP лонг 10 контр. по 13 685
Начальный депозит 100 000
На текущий момент  133197

Все сделки он-лайн здесь в коментах: smart-lab.ru/blog/tradesignals/101859.php
График движения счёта в профиле: smart-lab.ru/profile/Di-trader/

Всё вышесказанное не является торговой рекомендацией
 

Обычно пишу свой скромный отчёт за день по окончании дневной сессии, но тут был отправлен в профилактический бан на 2 дня, и вот с полчаса как амнистировали.
Сделки я веду он-лайн и в связи с неимением возможности запротоколировать, решил, что торговать сегодня  не буду. (Ну если конечно не произойдёт чего-то экстроординарного). А то потом обвинят в том, что именно пока сидел в «бане» только и делал, что покупал на лоях и продавал на хаях.))
На рынке ничего интересного не произошло. Так что сделок бы я скорее всего и так не совершал. Чистота эксперимента не нарушена. Моя открытая позиция на 50 фьючей в лонг болталась в разные стороноы, то ещё больше заходя в минус, то неожиданно выскочила в плюс, и закрылась по итогам дня в смешном убытке в 250 руб.
Вообще, ВТБ ведёт себя немного странно, волотильность очень низкая, в отличие от коллеги СБЕРа. Ни толком усредниться, ни профит зафиксить. Даже не знаю чего от него и ждать. На вечёрке, под дружное подение вего разом, чуть откатился на пол процентика. Как то всё это подозрительно. Если завра будет чудить выйду из него нафиг,  даже с лосем.


( Читать дальше )

Сегодня не совершил ни  одной сделки.  Счёт весь день болтался около нуля. Пару раз заходил в небольшой плюс. Но не закрылся. А сейчас ушёл в небольшой минус. Но ничего. В рост рынка в понедельник особо не верю, но, наверное, закрыватся не буду. Посмотрим как сложится.
Итак, что имею  через две недели эксперимента:
Открытые позиции — 50 фьючей ВТБ лонг по средней цене 5505
Начальный депозит 100 000

 На текущий момент с учётом «бумажного» убытка 124577
«бумажный убыток составляет 1950 руб.

Все сделки он-лайн здесь в коментах: smart-lab.ru/blog/tradesignals/101859.php
График движения счёта в профиле: smart-lab.ru/profile/Di-trader/

Всё вышесказанное не является торговой рекомендацией