адаптивность

Любой скальпер знает, что круглосуточная торговля — глупость. Есть интервалы, где достигается высокая и стабильная прибыльность, поэтому различными способами находят эти интервалы. Например, при оптимизации всех параметров ТС перебирают еще и возможные временные интервалы (начало/конец).

 

( Читать дальше )

Ниже вырезки из диалога с проф. скальпером (алго). Оставлены только некоторые мои высказывания. Ссылки и итоговая мысль добавлены потом.

Форматирование поста было выполнено под старый дизайн.

 

Подгонка.

Представь, что осень была граалем для скальпера, а зима — полная противоположность.

Когда ты оптишь зиму, у тебя получается подгонка, что якобы зима хорошая. Затем смотришь осень по посчитанным сетам, а там — супер. В итоге делаешь вывод, что имеешь рабочие сеты. Но ведь ты просто подогнал.

( Читать дальше )

Изучая рынок, приходится читать множество различных текстов по разной тематике. Большинство «проходят мимо», меньшая часть наводит на некоторые размышления, и единицы существенно стимулируют мыслительный процесс. Найдя хорошую книгу или статью хочется порекомендовать её другим, кто также хотел бы познать рынок научными методами. Пусть и у этих людей стимулируется мыслительный процесс.

Этот пост даёт ссылку на перевод статьи Б. Артура «Индуктивное мышление и ограниченная рациональность» (оригинал для тех, кому больше нравится английский вариант).



( Читать дальше )

Наблюдаю жалобы и ругань на биржу, ее волатильность.
И вот какой личный взгляд на это имею:

1. Я сам ее делаю такой, поскольку «точу» новые алгоритмы уже не перочинным ножом, а точнейшим лазером. То, что я делал полгода назад, и то, что получается сейчас в плане алготрейдинга — земля и небо.

2. Считаю биржу самым главным оппонентом мне в трейдинге, в лице аффилированных маркетмейкеров. Выражения о том, что биржа зарабатывает основные деньги на коммиссии воспринимаю как наивный бред. 

3. Алгоритмы маркетмейкера(ов) имеют такую же электронную сущность, что и мои. Единственное отличие меня от них, отсутствие внутренней информации (инсайд, заявки, стакан, даркпул), и неспособность дергать рубильник в нужный момент.

4. Биржа, как институционал, адаптивна, что вполне естественно. Если ты внутри и видишь все, грех этим не воспользоваться. Это в натуре любого человека. Не важно альфа-самец ты или бета-самка :) 

Ребята, относитесь к бирже как к большой организации, которая должна получать прибыль. Взгляните на то, откуда она может эту прибыль получать лучше и быстрее. Так если вы и я делаем ее основной заработок более тяжелым, значит она и будет болаться как промокашка в проруби.

 

букв в итоге получилось много, поэтому начнем с вопросов, а там кто до куда дочитает

 

1) нужна ли адаптивность в контр-трендовой системе, и как ее лучше реализовать?

2) если в система тестилась на периоде, когда был серьезный спад, и быстрый рост, и боковик. Видите ли вы смысл в подкручивании ее по ходу торговли? как часто? что может являться признаком того, что уже пора?

параметра, которые можно адаптировать в системе 4шт:

1) параметр на вход (чем больше волатильность, тем сильнее могут быть движухи, и тем его надо делать больше)

2) параметр на выход (то же самое, что и в п.1)

3) тейк-профит

4) стоп-лосс 

-----------------------------------------------------

а теперь самая основная загвоздка, которая не дает мне зеленый свет на реализацию:

• мы входим контр-тренд, а волатильность большая.Если стоп увеличивать соответственно растущей волатильности, нас может вышибить по тренду сильным импульсом, с точки зрения рынка тут все будет окей (а стоп уже не маленький!)

( Читать дальше )