Постов с тегом "алгоритмическая торговля": 614

алгоритмическая торговля


идеи для роботов и совершенствования стратегии

you never know... 

посмотрел сейчас ролик про Россию с матрешками от Точки Опоры, и четко понял, что процесс создания ценности мной проходит точно также.

«Вы никогда не знаете, что приведет вас к успеху»
«Вы никогда не знаете, чем закончится тест» (ну тут лукавлю, но все же)
«Вы никогда не знаете, как адаптировать систему к тем или иным факторам и паттернам»

и тд, и тп 

но двигаясь вперед четко понимаешь, что каждая твоя неудача в исследовании неделю назад, день назад, или даже не неудача, а просто работа, не увенчавшаяся успехом, СЕГОДНЯ несет тебе пользу и без тех результатов, наработок, полученного опыта, сегодня получить желаемое было бы невозможно.

способа, как тратить меньше времени на исследования, а получать больше, я пока не нашел. 


пока для меня стоит вопрос:как сделать грааль (или другими словами очень хорошую систему)

1) Нужна большая средняя сделка, чтобы быть уверенным, что проскальзывание тебя не съест

( Читать дальше )

Задание себе

Системное задание самому себе.
 
Решил немного детализировать, что именно хочу от алгоритмической торговли и что буду в итоге обкатывать для финального алгоритма, которому доверю издеваться над счетом в автоматическом режиме.
  1. Интрадей. Другие методы торговли также имеют право на существование, но с учетом наличия вечерней сессии на ФОРТС, а также непредсказуемости в силе движения внешнего фона в период с 23:50 до 10:00, уже давно выбрал стиль торговли интрадей.
  2. Величина стопа. Для текущих значений РИ 0.2% это около 300п. Для стопа в 300п необходимо собирать движения >=900п, чтобы обеспечить R>=3. Как вариант для высокой интенсивности торговли снизить стоп до 100п и увеличить частоту сделок с целью от 300п. Вопрос как именно лучше – чаще и меньше стоп/профит, реже но больше стоп/профит до сих пор актуален. Возможно вариативное применение обоих тактик в зависимости от внутридневного размаха 5ти минуток. Задача определить силу сигнала на открытие позиции по движению цены у горизонтальных уровней проторгованного диапазона.


( Читать дальше )

Я - системщик с 17.10.11

Верно заметили опытные трейдеры, что самое трудное это сидеть и ждать правильных сигналов на вход/выход и не лезть просто так в рынок. Иногда руки тянутся к клавиатуре что-то нажать. 

Аргументы у каждого трейдера, почему он совершил импульсную внесистемную сделку, во многом похожи: «мне кажется», «рынок перепродан/перекуплен», «сейчас необоснованный оптимизм/пессимизм», «я думаю что...» и т.д. и т.п. Рынку Ваше личное мнение глубоко индифферентно, конечно, если Вы не Баффет и не способны двигать стакан хулиардами лотов.
 
В трейдинге я не отрицаю ни одного из подходов. Уверен, что зарабатывать на рынке могут все: «везунчик», «интуит», «технарь», «инвестор», «дейтрейдер», но вот  стабильный доход сможет обеспечить только системный трейдинг. Что в моем понимании торговая система? Это набор четких правил входа/выхода на основе обработанных данных. Сливает твоя система или прибыльна – это вопрос того насколько грамотно подобраны критерии, насколько система адаптивна к быстро изменчивому рынку, где порог ликвидности на данном инструменте, какой тайм-фрейм выбран и т.д. и т.п.


( Читать дальше )

фильтрация времени входа, как диверсификация

сейчас во время документирования результатов оптимизации системы, наткнулся на интересную пару скриншотов, которая навела меня на мысль о диверсификации не только по типам систем (тренд-контртренд), или их логике, а банально настройке параметров под время торговли. 

если одни параметры подходят для работы во время сессии, а другие ночью при неизменной логике, так и надо настраивать бота, фильтруя все неудачные часы его работы



на графиках как раз 2 разных набора параметров, а снизу гисторграмма net profit/loss в зависимости от времени входа в сделку.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн