алгоритмический трейдер

Дамы и господа! Прошу всех прочитать подробное описание вариантов ниже, прежде чем голосовать.

Я еще в августе писал, что встреча трейдеров будет не последней. За прошедшее время я участвовал еще в двух встречах трейдеров, по итогам которых меня стали терзать смутные сомнения.

А именно, какой формат встречи трейдеров в Москве наиболее востребован?

На основе опыта возникают 3 формата:

1) Условный вариант «Алко». Приглашаются известные в нашей среде люди из «старожилов». Например, Верников, Дроздов, Горчаков, Коренев, Труняев, Богдан Зварич и т.д., (если кого забыл, то смело пишите в личку, без ложной скромности!). Если никто из них не «клюнет», не беда, всегда есть люди, готовые занять их место, из числа «старожилов помоложе». Также на такую встречу есть пара человек желающих приехать из других городов(СПб). Проводится в одном из ресторанов в формате застолья с алкоголем без ограничений. Пример такой встречи можно увидеть в отчете тут. Плюсы: можно увидеть старых знакомых и перемыть косточки всем мошенникам брокерам и околорынку. Можно вкусно поесть (за свой счет!). Минусы: в таком формате многое будет зависеть от соседей, рядом с которыми вы окажетесь за столом, ведь пьяный трейдер может быть… гм… волатилен.

2) Условный вариант «Спорт». Приглашаются все желающие. Арендуются бильярдные столы или дорожки в боулинге, все играют, некоторые могут немного выпить алкоголь, но это необязательно. В конце возможно небольшое застолье без алкоголя.  Пример такой встречи можно увидеть в отчете тут. Плюсы: можно увидеть старых знакомых и смачно покидать/позабивать шары. Минусы: в таком формате особо не поешь, и поговорить сможешь, вероятно, меньше, чем в первом варианте.

3) Вариант «Алго». Приглашаются только алготрейдеры (не буду здесь пытаться четко определить, что это значит). На входе даже возможен фэйсконтроль в том или ином виде, чтобы удостовериться, что человек не просто пришел побухать/поорать, а действительно алготрейдер (то есть понимает что-то элементарное из математики/информатики/программирования). Алкоголь НЕ употребляется. Возможно, и еды не будет. Возможно, и встреча будет не в ресторане. Только разговор и обмен идеями в области алготрейдинга. Плюсы: можно (и нужно!) узнать много нового и полезного для своей торговли. Минусы: вкусная еда и выпивка могут не состояться.

Скажу вам честно, мне вариант № 3 (ALGO) ближе всего. Ибо встречи хороши, но ведь и ведь и продвигаться вперед в своем развитии надо! Только в алго-торговле вижу сейчас перспективу — с точки зрения повышения доходов от биржи.

Вы можете предложить другой формат в комментариях, обосновав, чем он лучше.

Идея давно витает в голове. В принципе ничего нового: системный трейдинг должен быть системен во всем — не только инкапсулироваться в отдельных стратегиях (торговых системах) — системно входить, системно выходить, но и работа со стратегиями так же должна быть системной — как верифицировать стратегию — оценивать на доходность, робастность, «достойность» для включения в портфель; системны должны быть критерии выключения стратегий, алгоритм распределения денег и рисков между стратегиями и прочее и прочее. Это ладно — в целом необходимость покрытия системным подходом всех этих аспектов (думаю, многие ещё не упомянул) плавает на поверхности.

А вот если посмотреть на это именно как на систему (просто более высокого порядка), можно найти неожиданные и интересные моменты. Т.е. что получается, торговые системы мы всячески всесторонне тестируем, просеиваем песок с целью в большом количестве песка найти крупицы золота, а когда же речь заходит о системе высшего порядка — ну, у кого-то вообще все на глаз, у кого-то более системно, у кого-то очень системно, но наверно единицы примеривали разные варианты мета-системы, а не используют первую же? — Почему так? — Из-за неосознания того, что мета-система такая же система с теми же правами, полями, методами, событиями? :) — Из-за неосознания важности такой мета-системы и важности её качества? — А давайте прикинем влияние мета-системы на результаты.

Есть ли польза в общих фразах, теоретизировании, логических выкладках без жесткой привязки к практике – иногда да, иногда нет. Из за наличия этого «иногда да» узрите теоретический грааль!)) 

Алгоритмисты ищут закономерности, находят, со временем учатся отличать закономерность от случайности и подгонки на раз два, со временем, возможно, научаются понимать, как закономерности между собой взаимодействуют и почему, но сейчас попробую сформулировать максимально обобщенный теоретический грааль в трейдинге! – позовите ваших бабушек и дедушек к экрану. 

У меня страсть к обобщениям. 

Итак… 

Есть некий финансовый инструмент, торгуемый на бирже – в данном контексте абсолютно не важно, какой именно инструмент. Что определяет движение цены – факторы и факты. Разделение на факторы и факты – полнейшая абстракция, на самом деле только факторы, просто на некоторых уровнях обобщения факторы становятся на столько низкоуровневыми, что называть каждый из них фактором становится некомфортно, поэтому можно вполне использовать термин «факты». Теперь чуть подробней)). Факторы. Сейчас будет аналогия. Не так, которая анонсирована в заглавии, но тоже аналогия. Корабль. С парусом. Корабль в открытом море и раскрыл (распустил? поднял? – не важно) свой парус. И есть ветра, разные, дуют с разных сторон, с разной силой, по разным причинам. Одни из-за разницы температур между сушей и землей, другие из-за разницы скорости остывания земли и воды, другие из-за течений, четвертые-десятые-стосемдесятпятые – по другим основаниям. Причины наличия ветров обуславливают их время действия, силу, стабильность, направление. И вот возвращаемся к кораблю. Этот парень отдан ветрам — то куда он плывет, зависит от того, какие ветра, с какой силой, с каких сторону дуют на него в моменте и дули какое-то время назад (создав ему инерцию). Какой-то ветер носит сезонный характер — дует 3 месяца в году, потом вообще не дует, какой-то дует всегда вечером и не дует утром. Существуют и порывы флуктуационного свойства в пределах одного ветра, они тоже влияют. 

Безумно интересное интервью супер трейдеров!
Александр Герчик беседует с Перри Кауфманом. Когда то заитересовался личностью Кауфмана, т.к. это по правде, отец алгоритмического трейдинга, но в открытом доступе не так много информации.
А здесь такой экслюзив!
Рекомендую посмотреть видео, очень крутой материал!

Вселенная откликается на мой зов) – плотнее врастаю в алгоритмическую торговлю и алгоритмическую среду общения, всего становится больше и в целом много), а учитывая, что я пока не оторвался от островка безопасности в виде не связанной с трейдингом наёмной работы, это может представлять некоторые сложности)). Один из секторов этого «много» — самописный тестер. Сейчас буду проводить тесты скорости, сравнивать в Велс-лабом. Что-то мне подсказывает, что на длинной дистанции (большое кол-во баров) Велс вообще сломается, не говоря о скорости)). А скорость, действительно, любопытно замерить. Если она будет не хуже – это для меня уже победа, если лучше – вообще супер. Хотя я знаком с выражением «архитектура приложения» поскольку-постольку, но тем не менее постарался архитектурно заложить большой потенциал)). Когда всё заработало (написанная удобным образом простенькая стратегия посчиталась и выдался результат прогона) – испытал неизведанное доселе и довольно приятное ощущение от того, что ты точно ЗНАЕШЬ, как работает твое приложение и ты можешь в рамках архитектуры править всё что хочешь, нет табу, нет нельзя, нет ограничений, есть только приоритеты, ну и конечно, как сказал выше – архитектура. Одна из целей написания своего тестера – желание реализовать свои идеи в процесс оптимизации, которые невозможны/не удобные в случае существующего на рынке софта. В общем, посмотрим.

Наконец-то пополнил одноименный Excel файл записью «первый алгоритмический трейд». Двигаемся дальше, следующая задача – научиться делать алгоритмические трейды чтобы при этом приложение не падало)).

Кстати, пока стратегии не слишком граальные, могу светить алгоритмы (алгоритм, которым тестировал экзекьюшн) :

Если нет открытых позиций:
               Открываем лонг по рынку.
Иначе:
               Закрываем лонг на следующей свече по рынку.