алгоритмический трейдер

Наконец-то пополнил одноименный Excel файл записью «первый алгоритмический трейд». Двигаемся дальше, следующая задача – научиться делать алгоритмические трейды чтобы при этом приложение не падало)).

Кстати, пока стратегии не слишком граальные, могу светить алгоритмы (алгоритм, которым тестировал экзекьюшн) :

Если нет открытых позиций:
               Открываем лонг по рынку.
Иначе:
               Закрываем лонг на следующей свече по рынку.

Многие алгоритмические трейдеры – одиночки – он и трейдер, он и кодер, и квант. И хотя во многом эти роли близки (например, если сказать: трейдер, художник, квант, кодер, уберите лишнее слово, то оставшиеся 3 видно, что достаточно близки), всё-таки при этом они и существенно отличаются между собой. В контексте данного поста важны те отличия, которые завязаны на предрасположенности. Я допускаю – и это так и есть – что человеку могут подходить часть этих ролей и не подходить другие, или подходить меньше. Меньше подходить, в данном случае означает, что отдача от выполнения соответствующей роли будет меньше. Да, ты приспособишься, адаптируешься, подтянешь нужные дисциплины, засунешь подальше свои предрасположенности и предпочтения и будешь делать весь спектр работ, но нетипичная роль, нелюбимая роль всегда будет в отстающих в твоём единоличном тандеме.

Какие блоки (процессы, этапы) имеются в алгоритмической торговле:

1. генерация идей.

2. формализация идей.

Есть градация: системный трейдинг и несистемный. Системный – типа вход и выход по четким однозначным правилам (системный часто эволюционирует до алгоритмического). Должен ли системный подход на этом заканчиваться? – я думаю, нет. Если системный подход идёт от самой картины мира трейдера, как её концентрированное представление, то уверен, что в соответствии с этими представлениями системными должны быть и другие аспекты торговли. Сейчас поясню через предложение. Если же трейдер пошёл в алго тупо чтоб не сидеть перед монитором или только потому, что не справляется с психологией, то у такого трейдера скорее всего не будет тяги систематизировать вообще всё. О каком всём я говорю: это прежде всего процесс разработки стратегии, оптимизации, верификации. В случае с достаточной формализацией данных процессов, многое если не всё так же может быть автоматизировано. И второе – критерии включения стратегии в список торгуемых в бою и критерии выключения стратегии.

Углубляя проникновение (как звучит-то!) системного подхода в трейдинг, мы как минимум продолжаем снижать влияние эмоций и прочих нерациональностей на принятие решений – не так то просто эмоционально перестроиться на подход, когда при рисёче ты стараешься доказать, что стратегия не работает, а не наоборот. А если ты исходишь из «наоборот» — тебя ждут те же самые психологические ловушки, только немного другие. Та же фигня и при администрировании стратегий – какую добавить, какую убрать, какой дать больше денег. Привязанность к когда-то хорошо работавшей стратегии, желание дать слишком много денег хорошо работающей стратегии и т.д. – во всём этом по прежнему много места для эмоций.

Начну издалека, я не тороплюсь, у меня выходной)). В 2009 году устроился я на первое своё место работы и … собственно, работал. И вроде всё не плохо и вроде деньги платят и вроде было повышение после года работы и вроде полу-руководящая должность. Но что-то не то. Душа рвалась в высь. Все эти люди вокруг, которые в 17:00 вставали и дружно уходили, всё это нытьё про низкую з.п. и неинтересную работу. У меня периодически возникали словесные баттлы с коллегами на тему: может ли работа приносить удовольствие. Против меня как молодого специалиста применялся железобетонный аргумент «ты ещё молодой, зеленый, пороха не нюхал, жизнь она не сахар, работа не праздник». И на фоне нарастающего несогласия с системой, с необходимостью приходить к конкретному времени, необходимостью прикладывать пропуск при проходе на работу и с, на фоне моего категорического неприятия таких вещей как «памятная серебряная ложечка за выслугу 15 лет в компании» у меня начинается увлечение финансовыми рынками. Если начинать прям совсем с начала, то это был даже не форекс, это были…webmoney, мне сразу понравилась идея чисто с компа, ни куда не перемещаясь, ни с кем не общаясь, зарабатывать деньги. Начинал я с тамошнего обменного сервиса, свои небольшие деньги гонял туда сюда, если привести аналогию с биржей, то вставал в стакан и ждал пока исполнят, потом переворачивался.  Побаловался так немного. Идея понравилась.