алгоритмический трейдинг

смещение точек входа на «несоседние с триггером свечи» было вызвано смещением лимитника на несколько тиков вниз от цены закрытия сигнального бара. в итоге, на ряде следующих баров могло и не быть таких цен, и входы появлялись в совершенно неожиданных местах.

причина беспокойства найдена, идем дальше. еще где-то 1900 сделок осталось проверить :)  

пока мои ожидания от системы и проверка ее результатов совпадают. т.е. порой систему логично пилит, порой она зарабатывает. что ждал, то и получил. но в ряде сделок возникли большие вопросы к правильности работы логики. пока не могу понять с чем это связано.

буду проверять. из 43 сделок, которые я пока проверил, 2 последние у меня большие вопросы вызвали корректностью их появления на графике.


мда :) получить грааль в копилку — довольно трудоемкое занятие.

stay tuned

 

мне вчера в комметах рассказали 2 хороших новости:

1) На человеческой глупости можно заработать
2) человеческая глупось бесконечна!

 кто-нибудь пытался использовать психологию тильта в алгоритмическом трейдинге?

ведь все мы знаем, как слить, это элементарно!!! а можно ли также заработать, увеличив плечи и входя контр-тренд осовной стратегии, главное, чтобы она была средне-высокочастотной.  или наоборот входя по стратегии, просто увеличив лотность после серии убытков за ОДИН! день?

я вчера назвал этот режим трейдинга: Full Tilt Trader


???

вы используете какой-нибудь нетрадиционный манименеджмент, выученный по граблям на минном поле?

вот результаты двухнедельных трудов. 

саму идея была инспирирована VSA (торговлей по объемам), таким образом сратегия получилась довольно универсальной, что сделало возможным создание портфеля. (правда это создание портфеля обрекло меня на неделю тестов, т.к. почти на всех ликвидных бумагах логика этой системы работала)

несмотря на то, что система работала почти на всех ликвидных бумагах с СМЕ, не на всех бумагах кривые доходности смогли пережить добавление комиссии и проскальзывания. В итоге оталось 3 бумаги — 6C, CL и 6E.

рабочей был еще  GC, но там надо учитываь не 2 пипса проскальзывания (т.к. часто тебе и 0,5-1,5 бакса могут приписать к стопу), а с собой надо быть честным, поэтому GC был исключен из портфеля.



( Читать дальше )

на прошлой неделе в четверг закончил разработку и тесты своей второй полноценной торговой системы.

в пятницу и сегодня весь день бился головой о монитор, не зная с чего опять заново начать.

Есть наработки, но больше по части ММ системы, а не самой торговой идеи.

=======================================================

есть идея с уровнями, но самый большой вопрос у меня — как строить уровни.

вот вы на основе чего строите уровни? горизонтальные объемы/минимумы-максимумы/цены закрытий-открытий-хаев-лоев/ударов в ту или иную точку за определенное время/ или что-то еще?

какой способ вы считаете наиболее эффективным? буду признателен за ответы

Считаете что вкладываться в дорогие сервера и быстрые каналы вслепую и долго, кропотливо собирать информацию считаете неразумным? Могу оттестировать ваши любые идею/предположение/стратегию на C# по тиковым данным. Кому нужна помощь? Я так понимаю у многих есть свежие мысли по дейтрейдингу или высокоскоростной торговле, но чтобы проверить их точно нет данных, да и большинство систем типа MetaStock и Omega не в состоянии такое делать. Во время работы я паралельно с основной торговлей постоянно пишу логи тиковые — на мощном канале в дата-центре получаю данные с FORTS, с Чикаго по сипи, нефти, доу, даксу и т.д. За месяцы накопилась многие гигобайты информации по ценам стакана, объемам сделок, количеству открытых позиций, заявок и прочее с точностью до миллисекунд. Речь идет именно о синхронизированных между собой потоках реальных сделок по фьючу РТС, фьючу рубль-доллар, фьючей сипи, нефти, дакса, доу

В свое время статья Дмитрия Толстоногова стала для меня неким граалем. Завидую тем, кто еще не читал, потому как увидев эти строки впервые восторгу моему небыло предела. Приятного чтения.


Как играть и не проигрывать на бирже
Имея удовольствие наблюдать и общаться с клиентами двух брокерских компаний в течение двух лет, могу утверждать, что поведение людей, желающих «играть и выигрывать на бирже », типично и хорошо прогнозируемо, в отличие от торгуемых ими акций. 
Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает «не менее 1000% годовых». После нескольких совершенных сделок она снижается до «хотя бы 100% годовых». Спустя некоторое время, она падает до «хотя бы вернуть начальный капитал», после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором.
В методах принятия торговых решений также прослеживается определенная эволюция.
 
На первой стадии новый клиент читает все экономические издания, слушает новости с таким вниманием, будто ожидает узнать их первым. Важным считается поведение бразильского фондового индекса Бовеспа. Исключительное значение придается прогнозам всевозможных аналитиков и мнениям коллег по дилинговому залу. Типовой вопрос, который задают на этой стадии: «что ты думаешь о рынке?» или «будет ли расти такая-то акция?» (если он ее уже купил). Мой типовой ответ: «не знаю» или «подбрось монетку». Клиент не успокоится, пока не найдет того, кто подтвердит, что «такая-то акция будет расти». На этой стадии клиент ищет кого-то, кто говорил бы ему определенно, когда и что покупать или продавать на рынке.

( Читать дальше )

Тесты роботов на демо уже прошли экватор и результаты оправдывают ожидания, заложенные в них. Поэтому уже пора начинать задумываться о технической части запуска роботов на реале.




Так как роботы сделаны для работы на СМЕ, то это означает торовлю 24/5 — на домашнем компьютере это не очень удобно, и ненадежно, так как если он зависнет, то перезагрузка приведет к тому, что при подключении стратегий, сделки будут закрыты — синхронизированы. такая вот особенность ниньзи. это неприятно, но с этим надо мириться, пока не будет написан своя оболочка робота под API ниньзи.

отсюда встает вопрос хостинга робота — где это делать?

мне рекомендуют коллокейшн у брокера. я пока цен не узнавал, но это неплохой вариант. Также, как альтернатива, возможно арендовать сервер в штатах, в Чикаго.

в общем, отпишитесь, как вы решаете эти вопросы, а я потом расскажу, как я обеспечу надежное функционирование робота в режиме 24/5 с целью минимизации нерыночных рисков

 

букв в итоге получилось много, поэтому начнем с вопросов, а там кто до куда дочитает

 

1) нужна ли адаптивность в контр-трендовой системе, и как ее лучше реализовать?

2) если в система тестилась на периоде, когда был серьезный спад, и быстрый рост, и боковик. Видите ли вы смысл в подкручивании ее по ходу торговли? как часто? что может являться признаком того, что уже пора?

параметра, которые можно адаптировать в системе 4шт:

1) параметр на вход (чем больше волатильность, тем сильнее могут быть движухи, и тем его надо делать больше)

2) параметр на выход (то же самое, что и в п.1)

3) тейк-профит

4) стоп-лосс 

-----------------------------------------------------

а теперь самая основная загвоздка, которая не дает мне зеленый свет на реализацию:

• мы входим контр-тренд, а волатильность большая.Если стоп увеличивать соответственно растущей волатильности, нас может вышибить по тренду сильным импульсом, с точки зрения рынка тут все будет окей (а стоп уже не маленький!)

( Читать дальше )

you never know... 

посмотрел сейчас ролик про Россию с матрешками от Точки Опоры, и четко понял, что процесс создания ценности мной проходит точно также.

«Вы никогда не знаете, что приведет вас к успеху»
«Вы никогда не знаете, чем закончится тест» (ну тут лукавлю, но все же)
«Вы никогда не знаете, как адаптировать систему к тем или иным факторам и паттернам»

и тд, и тп 

но двигаясь вперед четко понимаешь, что каждая твоя неудача в исследовании неделю назад, день назад, или даже не неудача, а просто работа, не увенчавшаяся успехом, СЕГОДНЯ несет тебе пользу и без тех результатов, наработок, полученного опыта, сегодня получить желаемое было бы невозможно.

способа, как тратить меньше времени на исследования, а получать больше, я пока не нашел. 


пока для меня стоит вопрос:как сделать грааль (или другими словами очень хорошую систему)

1) Нужна большая средняя сделка, чтобы быть уверенным, что проскальзывание тебя не съест

( Читать дальше )