алгоритмы

Привет.

Давно не писал на SMART-LAB, если кому-то интересно, то основные мои посты касались трендового алгоритма, который я сделал чтобы торговать фьючерсами. Конечно, все участники SL поспешили заявить, что мои бектесты нерепрезентативны и являются лишь подгонкой под историю, но, тем не менее мне удалось найти людей, которые рискнули попробовать и проверить в работе мой алгоритм. К сожалению, по соглашению с инвесторами, я не могу публиковать сделки с их аккаунтов; могу выделить тезисно, что произошло:

• На старте работы мы потеряли 30% от каждого инвест счета; все довольно банально, жадность сыграла свою роль. По мере роста аккаунта мы спешили добавлять количество лотов на каждый инструмент. В итоге, в момент, когда тренд на рынке сменился на боковик, счет заметно просел. Ошибки исправили, лоты увеличиваем согласно политике риск-менеджмента.
• Количество инструментов сократилось с 10 до 5 постоянных. Сейчас торгуем только CBOT, инструменты ZB/ZC/ZL/ZM/ZS.
• Столкнулись с рядом проблем со стороны EXANTE. Проблемы касались исключительно технической части. Все они решались, но не всегда так быстро как хотелось бы.
• Бектесты оказались максимально приближены к реальности.

Однако, сейчас не об этом.

( Читать дальше )

В общем, у меня есть рабочий алгоритм для торговли, долго его разрабатывал, бэктестил (в excel) и проверял в реальных торгах. Я не знаю будет ли он работать в будущем, пока работает. Алгоритм не сильно сложный, но в конструкторах алгоритмов его сделать нереально, перепробовал все. Сам программировать на таком уровне не умею и денег у меня тоже нет.

Ищу партнера, который умеет писать на Python и интересуется темой алгоритмической торговли. Мне 28, я не безумный дед, в IT, финансах и статистике шарю.

Пишите на alexander.vorontsov.msal@gmail.com или здесь.

Да что я,
главные стратеги мира заранее предупреждали о грядущем супер обвале.


Мои предупреждения читали, неоднократно: astro-invest.ru/obval2020
И кому это помогло? Кто был предупрежден, все равно потерял деньги.

----------------------------------------
* Сегодня главная речь не об этом.

Наш программист созрел до использования искусственного интеллекта в астрологических алгоритмах.

( Читать дальше )

По традиции, пишу выборку из архива своих публикаций в канале «ASTRO SP500».



Это открытая информация, которую каждый может посмотреть в программе ЗЕТ.

( Читать дальше )

Все понимают, что у профессионального трейдера есть своя торговая стратегия. Вход в сделку, управление позицией и выход осуществляются исходя из четких правил. Такой подход позволяет контролировать свои риски и эмоции чтобы оставаться стабильным на протяжении долгого времени. Определение своей системы торгов может занимать очень много времени, требовать огромного опыта, но если вы в конечном итоге к ней не приходите, то вам нечего делать на финансовом рынке. Тем не менее, трейдинг всегда на слуху так как является привлекательным способом заработать деньги. Несмотря на то, что порог входа низкий, должно быть понятно, что этот бизнес не для всех, большинство уйдут с рынка после череды хаотичных результатов и постоянных эмоциональных горок. 

 

Физические лица, которые не знакомы с финансовым рынком, но имеют на руках свободные деньги, обращают свое внимание на инвестиционные продукты от банков, брокеров и иных финансовых институтов. Предложения, которые есть на свободном рынке не могут похвастаться высоким уровнем доходности. Более интересные продукты существуют у фондов, к которым большинство населения нашей страны не имеет доступа так как минимальная сумма инвестирования может пытается торговать самостоятельно и находится в поиске идеального индикатора, иные ищут роботов. Инвестиционные продукты от финансового института, индикаторы и алгоритм — глобально, все это одно и тоже, но обладает разным уровнем комфорта. Почему же тогда такая большая разница в степени доверия к каждому из этих инструментов. 

( Читать дальше )

Кто-то этого давно ждал, кто-то не ждал, кому-то вообще параллельно. Тем не менее, встречайте: библиотека для работы с брокерами бинарных опционов OpenBoApi. Не благодарите.



Либа написана на С++, почему? Потому что это не питон. Либа пока еще сырая, тем не менее я сам ее использую, тут я как сыроед, в кодинге, ну. Либа будет дальше там, ну, улучшаться, дополняться и т.д.

Лирическое отступление

Обычно у библиотек и языков программирования есть какой нибудь талисман, ну там хомяк, лисичка, еще что нибудь безобидное. И тут я вспомнил, что был один в истории человек, который прям как в бинарках обещал 100% в месяц. Многие его называли мошенником, однако он всю жизнь проходил в трениках, был далеко не дурак, хотя, судя по всему, верил в свои пирамиды. И вообще о народе думал. В общем, нестандартная личность. 

Ближе к телу

OpenBoApi - это C++ header-only библиотека для работы с API брокеров бинарных опционов. С помощью этой библиотеки выполняется правило трех сигм, тфу, то есть, трех 

( Читать дальше )

Когда-то давно я занимался распознавание образов и использовал такую вещь как интегральное представление изображения. И на самом деле этот же метод применим и в алготрейдинге, например для быстрого расчета SMA, или сбора статистики винрейта за указанный период. 

Например, был ценовой ряд из 6-ти элементов:

1.104, 1.102, 1.105, 1.106, 1.103, 1.101 

Найдем его интегральное представление (начнем с нуля):

0.0, 1.104, 2.206, 3.311, 4.417, 5.52, 6.621

Чему будет равно SMA за последние 3 элемента? Достаточно посчитать разницу: 6.621 - 3.311 и разделить ее на 3.

SMA(3) = (6.621 - 3.311)/3 = 1.103

Убедимся, что SMA(3) найдено верно. 

(1.106 + 1.103 + 1.101)/3 = 1.103

Таким образом можно найти SMA с любым периодом, совершив всего навсего одну операцию вычитания и одну операцию деления. Это позволит гораздо быстрее получить набор значений индикаторов типа SMA, RSI, STD_DEV.
Вроде все хорошо, НО НАДО ПОМНИТЬ, что если использовать тип данных с плавающей точкой, то у нас будет накапливаться ошибка. Поэтому ценовой ряд лучше сначала преобразовать в целочисленный тип. Для этого достаточно для 5-ти значных котировок умножить цену на число 100 000.

В случае с подсчетом винрейта необходимо иметь два ряда, один для удачных сделок, другой для убыточных. Оба ряда преобразуются в интегральное представление, дальше по аналогии находим две суммы за выбранный период, после чего уже можно и винрейт посчитать.

В свое время для алготрейдерских задач мне нужно было много оперировать датой и временем. Конечно, в С++ и Си есть библиотеки для работы с датой и временем. Но мне захотелось сделать свой велосипед, который бы мог легко и удобно превращать строковое представление времени в метку времени, менять часовой пояс, получать время UTC компьютера, преобразовывать метку времени в стандартный формат даты и времени и обратно и т.д. и т.п. Одним словом, целый спектр задач.

В итоге я сделал библиотеку xtime (ну, громко сказано «библиотека», это всего лишь два файла .cpp и .hpp). Для хранения и преобразования меток времени используется тип данных uint64 либо double, поэтому у данной библиотеки нет проблемы 2038 года.

Используемые типы данных:

• timestamp_t — тип длиной 64 бита для хранения метки времени.
• ftimestamp_t - тип с плавающей точкой длиной 64 бита для хранения метки времени с дробной частью секунд.
• oadate_t - тип с плавающей точкой длиной 64 бита для хранения даты автоматизации (OADate)

( Читать дальше )

Кто читал об этой истории здесь: smart-lab.ru/blog/571765.php, тому это видео ни к чему. Хотя свежая информация присутствует.

Да что ходить вокруг, да около.
Смотрим и думаем… а что это было?



( Читать дальше )

История

Компания Two Sigma Investments была основана в 2001 году Джоном Овердеком, Дэвидом Сигелем и Марком Пикардом. Cигель является доктором компьютерных наук из Массачусетского технологического института и занимал должность директора по информационным технологиям в DE Shaw & Co. до создания Two Sigma. Овердек — серебряный призер Международной математической олимпиады, который впоследствии изучал математику в Стэнфордском университете, а затем перешел на должность управляющего директора в DE Shaw, перед тем как уйти в соучредители Two Sigma. Пикард занимал пост президента фирмы с момента ее основания до выхода на пенсию в 2006 году.

Согласно Two Sigma, название фирмы было выбрано, чтобы отразить двойственность слова sigma. Сигма в нижнем регистре, σ, обозначает волатильность доходности инвестиций по данному эталону, а сигма в верхнем регистре, Σ, обозначает сумму. Сложив воедино волатильность отдельных позиций, измеренную по отношению к эталону, Two Sigma может усилить прогнозные сигналы, говорится на сайте компании.

( Читать дальше )