алготрейдинг

После мартовской экспирации опционов на RI решил протестировать своего первого торгового робота, написанного на QPILE. Алгоритм создан для управления  зигзагом и в автоматическом режиме выполнят следующие основные функции:

— покупка дешевых (по волатильности) коллов;

— продажа дорогих (по волатильности) путов;

— дельта-хеджирование.

Все время до вчерашнего дня робот проработал исправно. Однако вчера в процессе дельта-хеджирования произошел какой-то сбой. При подходе RI к отметке 92 000 дельта позиции стала равна единице, и робот должен был продать один фьючерс, но продал почему-то три. А затем откупил все три (см. скин). Хотя должен был откупить два, чтобы выровнять дельту.

 

Хеджирование осуществляется на основании данных, получаемых роботом на каждом шаге из таблицы «Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)». Робот определяет количество купленных/проданных опционов и фьючерсов, а затем вычисляет суммарную дельту позиции.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 13.04.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Всем добрый вечер. Хотел бы поинтересоваться у людей, кто писал роботов в ТСлабе, ну и впрочем, кто вообще их писал.
Пару недель назад начал разбираться как устроены роботы и как собственно их писать, все пока на истории. Пока всё простенько, по 1 индикатору, но это для меня не важно на данный момент — учусь. Суть вот в чем, даже такие простенькие алгоритмы, не все конечно, с подгонкой параметров рисуют очень крутой график доходности. Вот мне стало интересно, роботы так же будут красиво делать свою работу, на таком же графике, ну представим, что он в точности такой же, но уже на реальном счете? Или может могут начаться какие-то проблемы с проскальзыванием например, или в сделку будет не заходить по сигналу?

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.04.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

 Сегодня был достаточно спокойный день. Настолько спокойный, что мой консервативный ПАММ счет начал торговать только под вечер. В  итоге +0,53%.

 Скромно? Возможно, но на мой взгляд главное стабильность.

 Агрессивный ПАММ счет показал результат получше +3,09%. Можно сказать началось восстановление после недельной просадки.

( Читать дальше )

   Доработал своих роботов, погонял чутка в реале. Теперь ищу инвестора. Денег свободных больше нет все ушло в покупку квартиры и ремонт. Кредит брать не хочу так как обязывает платить ежемесячно процент, а это так или иначе скажется на результатах торговли в плане увеличения рисков.
   
Стаж у меня вроде неплохой, начинал с 2005 года, перепробовал кучу стратегий, добрался наконец до алготорговли, весь опыт теперь в роботах. Рисков необдуманных сделок и глупых открытий свелся к минимуму и это хорошо.
   Вкратце стратегии предусматривают входы в сделки без переносов через день. Торговля начинается с 11-00 и заканчивается в 23-00. Количество сделок минимально, максимум 1-3 в день, соответственно стратегия достаточно ёмкая. Рисковать я не буду, не хочется портить свою репутацию, да и человека который будет со мной сотрудничать подставлять не хочется. В среднем думаю можно будет делать около 50% годовых. Просадок по счету избежать не удастся само собой, поэтому стоит заложить 25%.

   Мои условия следующие 2 варианта:
1. Оператор системы ТСЛАБ. В этом варианте инвестор платит ЗП — 30000  р/мес. Я ни на что не претендую. Выгодно для больших вложений.
2. Мы с инвестором пилим прибыль  в соотношении 30/70… Большую часть разумеется получает инвестор.

Порядок работы следующий:

  Инвестор подключает ТСЛАБ (желательно его прикрутить к Транзаку, я с Финамом как то привык работать) и дает ключи подключения мне. Я в свою очередь не паля алгоритм начинаю зарабатывать ему деньги. Контроль за операциями при этом можно совершать в Транзаке или любой другой системе. Возможности вывода д/с через систему ТСЛАБ не предусмотрено, так что за свои деньги инвестор может быть спокоен. Расчет со мной можно осуществить переводом на карточку ВТБ24. Никаких договоров займа(дс будут только мною управляться), все будет строиться на доверии, так и я доверяю инвестору что он мне заплатит.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 11.04.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Задержка с публикацией итогов квартала связана с тем, что с этого года мы меняем формат представления результатов. Новые правила доверительного управления на рынке ценных бумаг, введенные ЦБ РФ в декабре 2015-го, требуют от управляющего публикацию результатов стратегий (реальных или смоделированных), которые могут быть предоставлены неквалифицированному инвестору.  Но упоминавшуюся в наших прежних обзорах  стратегию в облигациях, наша компания не готова предоставлять на суммы менее 10 млн. рублей по причине отсутствия возможности автоматизации исполнения заявок в разреженных «стаканах» облигационного рынка.  Поэтому публикация модельных результатов по «структурным продуктам» с облигациями из прошлых обзоров теряет всякий смысл, так как ни один из этих «продуктов» не может быть офертой для неквалифицированного инвестора.

Также потеряла актуальность и публикация модельных результатов портфеля «Суперриск».  Но тут причина  иная. Этот портфель моделировался из реальных результатов компании на рынках фьючерсов и акций в той пропорции, в которой они торговались на счетах компании и ее собственников. Но мы решили разнести эти портфели и дать возможность инвесторам самим регулировать доли фьючерсов и акций, а также выбирать плечо на последнем рынке в рамках ограничений ЦБ на маржинальную торговлю и наших ограничений.

( Читать дальше )

Леди и джентльмены, дамы и господа, разрешите представиться – Семен Веневитин. Финансист по образованию, банкир по профессии, трейдер по увлечению. Рынком начал интересоваться еще в далеком 2008 году. За это время много чего попробовал и испытал. Начинал с ПИФов, потом начался форекс. Далее подключились фьючерсы и акции. Сейчас из всего этого разнообразия оставил только форекс и акции. Ну и еще есть небольшая долгосрочная позиция по золоту, куда ж без него.

Периодически захожу на Смартлаб, почитать ленту. Полезного материала и правда не много, хотя бывает и попадается. А последнее время вижу некоторые пользователи сожалеют что совсем мало реальных трейдеров на сайте да и мало кто хочет стейт показывать. Вот тут то я и подумал, что видимо настало мое время тут зарегистрироваться уже наконец и выйти на сцену. )

Торгую я реально, демо счета не признаю, только реальные деньги. Бывало всякое, и взлеты и падения в результате чего сложился определенный опыт. Возможно, кому-то будет интересна моя история как трейдера поэтому попытаюсь изложить кратко.

( Читать дальше )

Каждый трейдер, путем проб и ошибок, вырабатывает свой концепт и принципы торговли. Мой путь привел меня к следующему пониманию:

• Цены на рынке случайны
• Рынок имеет «память» и есть зависимость распределения новых цен от прошлых

Почему я так считаю? Случайность цен состоит именно в том, что мы не можем (по крайней мере на практике) установить четкие законы изменения и не можем с 100% вероятностью рассчитать, на основании t0 тика, значение t+1, t+2…t+n. А значит мы оперируем только вероятностями. А объяснение причины случайности в том, что на рынке участвуют множество трейдеров с разными подходами и в момент t0 каждый из них принимает свое решение, что и создает случайность (т.е. невозможность однозначного расчёта будущего). А наличие «памяти» и зависимости прошлых новых цен от прошлого объясняется очень просто – любое принятие решений на рынке, трейдеры основывают на имеющихся данных, т.е. опираясь на историю, это же касается и роботов. Какие из этого я делаю выводы?

• Рынок хоть стремиться к эффективности, но не является эффективным
• На рынке присутствуют периоды с большей «связанностью» будущего с прошедшим (т.е. более предсказуемые)
• Все, что у нас есть – это история. И в большей степени исторические данные по торгам. Ну, покрасней мере для простого трейдера. ИИ анализирующий другую историческую информацию нам не доступен J

( Читать дальше )