Блог им. AGorchakov

Очередной смешной отзыв на мой курс

    • 27 апреля 2016, 08:32
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Периодически я изучаю отзывы о моем курсе, используя поиск яндекса и гугла и выбираю самые оригинальные. До вчерашнего дня безусловная «пальма первенства» была у отзыва:

«Был на семинаре у Горчакова, как то не пошло, за два дня Горчаков дал 150 формул и две картинки, лучше б было наоборот».


Но вчера под ссылкой на курс нашел отзыв оригинальнее:


Первый. Ну как курс, стоит сходить?


Второй (отвечает Первому — прим. мое). Представьте себе, что Перельман Вам читает доказательство своей теоремы.

Да, чувствую, что на конфе своим докладом «подложу Тимофею свинью» :) Но я не виноват, он сам настаивает.
★5
93 комментария

а Перельман тоже торгует?

avatar
Nordstream, 


Не знаю, но от миллиона долларов он отказался.
avatar
А. Г., я б тоже отказался! не верю я в эти фантики!
avatar
А. Г., Ваш подход мало кто сможет повторить, потому что Вы используете тот багаж знаний, которым обладаете.  А математиков тут маловато
kbrobot.ru, здешние математики любят только деньги считать. точнее мечтают о том как много и быстро пересчитывать наворованное заработанное

Александр Борисович, мне кажется, у вас будет отличный доклад! Судя по презентации, это куда интереснее, чем если бы Перельман представлял доказательство своей теоремы, ибо то, о чем говорите вы, имеет прямое отношение к реальной практике.

Другое дело, что можно поспорить, насколько вся эта практика спекулятивной торговли на финрынках имеет какой-то глобальный смысл, но это отдельная тема.
 
А то, что большинству будет понятно из вашего доклада не более 5-10% тонкостей, так это же проблема большинства в данном случае. Вы же не лекцию по заказу этой аудитории за деньги этой аудитории им читаете… Конференция есть конференция… Доклад на то и доклад, чтобы «доложить» в общую копилку. На мой скромный взгляд, ваш доклад «доложит» в общую копилку очень много. А уж задача публики — приложить усилия и взять это:) Самое главное, чтобы ваш доклад был записан на видео и выложен потом в свободном доступе!

В любом случае за заранее выложенную презентацию отдельное спасибо!

avatar
Sergey Pavlov, 
Спасибо
avatar
Не снижайте планку. Кто может — осилит. Кто не может, тому и картинки не помогут.
avatar
Quant-Invest, 


Да мне уже меняться поздно. Об алготрейдинге либо так, либо никак. Это на сторонние темы я могу и без формул с одними картинками.
avatar
А. Г., Это правильно. Верно ли я понял, что это все ретроспективный анализ и на основной вопрос трейдинга — в каком состоянии рынок прямо сейчас — не отвечает?
avatar
Quant-Invest, 


Отвечает на два вопроса:


в каком состоянии был рынок в ближайшем прошлом;
адекватно ли отработала система в этом недавнем прошлом.
avatar
Нужно предварительно фильтровать аудиторию. Сообщая подробный анонс. И приходить к двум залам на конференции. Параллельно в них вести доклады на разные темы.

А докладчику стоит каждую формулу сопроводить комментарием для чего она в рамках общей концепции и каков её «физический смысл». Тогда можно будет понять ход изложения, не вникая в значки.
avatar
Чет не пойму. Вы все бредите? Пусть автор издаст книжку и даст читать тем кто понимает тему и будет восхищаться тонкостью методов и прочим. А перед биржевым мясом зачем выступать?
Ну как вариант если уж очень надо — надо шоу делать. С музыкой, девочками и т.д. Шутка, но маркетолог поймет.
avatar
Suslik, 


Вот уйду на пенсию — напишу книжку, а пока мне проще выступать, чем писать текст. Статей я в свое время уже много написал (не по трейдингу, а по прикладной статистике) и нет времени этим заниматься.
avatar
Понятное дело, что мало людей в такой «теме»… и тяжело разобраться… без базы)))и перепрыгнув начальные знания)))… для большинства надо сперва дать курс полный курс уровня «детский сад».потом уровень «школы».потом уровень «колледж»… а потом возможно и общаться информативно, а не как с «баранами, которые уставились на новые ворота»....
А так у многих уровень свечной анализ, волновой, индикаторы.не сильно углубленный фундаментал и т.д(возможно просто сужу по себе)),((....)
avatar
А какой смысл в присутствии на выступлении теоретизирующего математика?
Сколько не видел публикаций с формулами и даже трехмерными графиками, посвященных трейдингу, от всего оставалось стойкое ощущение развесистой лапши на уши и ноль конкретной и полезной информации.
avatar
Translator, это как конструктор, детальку там перехватили, детальку сям, потом собираете свою систему… Сами по себе детальки бесполезны, да…
avatar
Translator, в правильном виде каждая законченная часть такого доклада должна сопровождаться примером из практики, в котором виден положительный результат и приведены значения его параметров, описанные в теории выше. И даны пояснения, почему этот пример — типичный.
avatar
MS, Достаточно практического примера и его практических результатов.
Все остальное из серии досужих рассуждений о психологии, торговле по звездам и прочего в том же  духе.
Короче, пресловутый околорынок.
avatar
Translator, Не всем. Кто-то возьмёт готовый вывод «как есть» для практического использования, а алготрейдер, к примеру, может захотеть покопаться и что-то изменить под себя перед применением.
avatar
MS, Все, что нужно алготрейдеру — это владение языком программирования и обладание рабочей стратегией.
Все остальное — лапша на уши в расчете на то, что никто ничего не понимает, но в восхищении деньги заплатит.
avatar
Translator, так речь о том и идёт, что доклад может помочь в выработке такой стратегии, натолкнуть на мысли.
Если он не для этого, то просто не слушайте. И когда «никто ничего не понимает» следующего доклада не будет, очевидно.
avatar
MS, Поэтому и не слушаю, и деньги не плачу.
Все, что есть рабочего, есть в свободном доступе на форумах.
Все остальное — околорыночный заработок на лапше на ушах.
Одни долго и нудно рассуждают о траекториях планет, другие рисуют интегралы из учебников мат анализа. Цель одна — восхитить слушателя, зомбировать и на этом заработать.
avatar
Translator, 

Так я и занимаюсь разработкой рабочих стратегий и ничем больше.
avatar
А. Г., Для этого интегралы не нужны.
avatar
Translator, 

Интегралы нужны не для кодинга, а для понимания того, что делаешь.
avatar
MS, верно.
Когда б вы знали, из какого сора 
Растут стихи, не ведая стыда,
www.stihi-rus.ru/1/Ahmatova/72.htm

avatar
Тизерная реклама?
Или тонкий намек на то что вокруг все дебилы?
avatar
Иван Петров, 


Угу, реклама доклада :)
avatar
А. Г., Так сделайте его проще и слушатель к Вам потянется…
avatar
Иван Петров, На этом деньги не сорвать.
Всем сразу все станет понятно.
avatar
Translator, Что на рынке заработать нельзя?....
Поэтому нужны «дым и зеркала»?
avatar
Иван Петров, Сразу станет ясно, есть ли стратегия и прибыльна ли она. 
avatar
Иван Петров, 

Не получится проще. Самое простое и абсолютно верное утверждение:

мы все торгуем статистический прогноз будущего приращения цены.

Но как объяснить, КАК строить статистический прогноз без основ теории вероятностей? А те, кто знает основы, разберется в докладе «с полоборота».
avatar
А. Г., Надо быть проще
Постулат первый-акция не имеет нулевой цены.
Слдествие-покупайте акции.

Дальше даете уточнение, сильные акции сильные рынки.

Для примера приводите рынок США.

Обзор закончен
avatar
Иван Петров, статистика банкротств вам в помощь к первому постулату…
avatar
Quant-Invest, А Вам в помощь график СИПИ
avatar
Иван Петров, СИПИ есть производная от верхней части выборки, это ошибка выжившего в полный рост.
avatar
Quant-Invest, Но Сипи же и бенчмарк инвестиций
avatar
Иван Петров, это рисковый, с возможной просадкой 80%.
А безрисковым бенчмарком всегда были трежерис :)

И вообще, это я все к тому что «покупать акции» и «покупать индекс» совершенно разные вещи.
avatar
Quant-Invest, Ну давайте посмотрим на примере Майкрософт и Яблока, расскажите как опасно было покупать эти акции?
avatar
Чурилову покажите слайды только заранее. Пусть визу наложит «одобрямс»
Андрей Верников,  как дела у Кузьмина? Давно не было видео с ним.
Игорь (ФСБ рулит), не знаю. Вроде договорились, а потом опс и отменилось, затем опс и опять отменилось. Так три раза было и теперь корабли пошли разными курсами. Если захочет пусть сам звонит.
Андрей Верников, понятно. Спасибо.
второй просто убил!!! :DDD
avatar
Я тоже, как то, прослушал вебинар Горчакова. Не впечатлился, но это не значит, что Горчаков говорит и делает что-то не то. Просто, каждый полит свой огород. Как правило, способы и стиль трейдинга одного не подходят другому. Потому и говорят, что в трейдинге нет тайн.
Интересно, если бы Перельман читал лекцию А.Г., что бы выбрал А.Г., картинки или формулы?
avatar
ML1210, 

Самое интересное, что вся эта шумиха вокруг Перельмана заставила меня найти и начать читать доказательство. Я «умер» на второй странице :)
avatar
Александр Борисович, а можно ссылку на Ваш курс? Спасибо.
талеб в железном тазу, 

В открытом доступе его нет, есть только программа 

Программа курса вебинаров:

День 1 
Введение:

  • случайность или детерминированность;
  • торговый алгоритм, как статистический прогноз будущего приращения цены;
  • бинарная модель приращений цен, тренд и контртренд, оптимальный алгоритм.

Основы теории вероятностей и математической статистики «за час»:

  • вероятность, как мера числовой оценки шансов появления будущих событий;
  • одномерные случайные величины: функция распределения, математическое ожидание функции от случайной величины, квантили (перцентили), стохастическое доминирование;
  • многомерные случайные величины: независимость, условные распределения, задача статистического прогноза, регрессия;
  • последовательности случайных величин: стационарность, автокорреляционная и спектральная функции, случайное блуждание, показатель Херста (критика);
  • математическая статистика: выборка, выборочные статистики, достаточные статистики, различение гипотез, оценка параметров, параметрическая и непараметрическая статистика.


День 2 
Тестирование и оптимизация торговых алгоритмов, как проверка качества статистического прогноза будущего приращения цены:

  • оценка доли «успехов»;
  • приведение автокорреляционной функции динамики счета к нулевому виду;
  • отсев параметров по:
    • устойчивости;
    • стохастическому доминированию;
    • взаимной корреляции;
    • превосходству «доходность-риск» пассивной стратегии;
    • построение оптимального портфеля из:
      • одного торгового алгоритма с разными параметрами,
      • нескольких торговых алгоритмов на одном активе,
      • портфелей торговых алгоритмов на разных активах;
      • оценка будущей просадки счета методом Монте-Карло.

 

День 3 

Принципы построения торговых алгоритмов:

  • оптимальные алгоритмы при известном распределении будущего приращения цены;
  • бинарная модель приращений цен, «кусочная» стационарность, оптимальные алгоритмы в условиях непредсказуемости точек смены отрезков стационарностей.

Модели цен:

  • конкурентный рынок, условная нормальность, «кусочная» стационарность;
  • кусочно-постоянная условно нормальная модель, тренды, минимаксная модель трендов;
  • кусочно-марковская условно нормальная модель, тренды и контртренды;
  • сильно «антиперсистентная» модель, ступенчатые тренды;

 

День 4 

Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 1.

  • для кусочно-постоянной условно нормальной модели;
  • для сильно «антиперсистентной» модели.

 

День 5 

Примеры трендовых торговых алгоритмов. Часть 2.

  • для минимаксной модели трендов;
  • история реальной торговли и модификаций.

 

День 6 

Фильтрация трендовых торговых алгоритмов:

  • кусочно-марковская условно нормальная модель, как основа построения «фильтра пилы»;
  • «фильтры» шортов и плечей, принципы построения, особенности использования.

Примеры контртрендовых торговых алгоритмов:

  • «фильтр пилы», как индикатор торговли контртренда в рамках бинарной модели приращений цен;
  • maximum profit system для опционов.

 

День 7 

Практическое занятие.

 Ссылку на учебный центр не даю, чтобы не выглядело рекламой.

avatar
А. Г., В двух словах это звучит просто: «цена всегда возвращается».
Все остальное круги на воде и лапша на ушах.
avatar
Translator, 
В двух словах это звучит просто: «цена всегда возвращается».

Вот с этим, если говорить о приращениях дневок, я не согласен. Точнее не согласен со словом «всегда» для любого таймфрейма, хотя для внутридневных минуток мои исследования показывают, что да, вероятней возвращается, но реже и не возвращается.
avatar
А. Г., а я записался на этот курс, материал интересный и практически полезный. Мне кажется было бы полезно сделать курс более длинным по времени с membership и вступительными экзаменами с задачками из Венцеля хотя бы. Вот если посмотреть глобально, то я не нашел курсов, которые обучали бы математически обоснованному алго-трейдингу, есть программы по HFT, есть академическое изучение стратегий типа «как сгенерировать альфу на промежутке 30 лет, начиная с 2MIO долларов». Вы можете стать российским Полом Вилмотом, только в отличии от него, практикующим реальный трейдинг. Я думаю цена в несколько тысяч долларов за пол года системного обучения (как в универе, с работами и выпускными экзаменами) вполне нормальная цена.
avatar
sheffield, есть вводный курс
www.livelib.ru/book/1001070677
И вообще, погуглите Станислава, у него много интересного про алго
avatar
sheffield, 

Спасибо на добром слове. Мысль интересная, но сам я не могу этим заниматься, нет времени. Будет у кого-то желание заняться оргработой — нет вопросов, открыт к сотрудничеству.
avatar
А. Г., вы проводите анализ цены, но цена это производная и зависит от кол-ва участников торговли инструментом в  определенный момент времени.
Барсуков Андрей, 

Все правильно, только не цена, а ее изменение. Собственно количество участников я косвенно и оцениваю через распределение St, указанное в презентации
avatar
А. Г., мой уровень знаний не позволяет понять смысл всех ваших формул.
Вот такой я балбес))))
А. Г., спасибо. Зарегистрировался на сессию с 27 июня.
А. Г., показатель Херста (критика) — почему?
avatar
Spekyl, 

1. Не показывает экспоненциально убывающую зависимость.
2. Показывает зависимость в независимых последовательностях с распределением Коши
3. Имеет большие ошибки оценивания на малых выборках
4. Представляет собой непонятно что для нестационарных последовательностей.
avatar
А. Г., Спасибо. 
avatar
А. Г. , Александр Борисович, а можно по подробнее на счет показателя Херста. Этим показателем пользуются довольно часто, но с критикой я пока не сталкивался. Пункт 3 Да согласно теории выборка периодом меньше 20 показывает вообще непонятно что, но это не значит что надо выбросить весь метод RS анализа. Хотелось все таки развернутого обоснования неприминимости его для анализа временных рядов. На каком исследовании оно основанно?
avatar
Математика предполагает владение особым типом мышления. Абстрактным мышлением. Жить без него можно (и многие живут).

А можно вопрос поставить так — дает ли способность к абстрактному мышлению преимущество на рынке. И в чем оно. Просто чтобы оживить аудиторию. Дает ли знание (и применение) мат методов преимущество на рынке. И если дает, то чтобы про них и не узнать, пусть даже знакомство будет шапочным.
Евгений Петров, 

Хорошие вопросы. Однозначного ответа нет. Ответ упирается в другой вопрос: Как Вы собираетесь торговать? Если по четкому алгоритму: «Если..., то....», то в понимании, что Вы торгуете статистический прогноз будущего приращения цены есть неоспоримое преимущество. А этого понимания нельзя достичь без знания математики. Ну а если без четкого алгоритма, то тут нет ответа на поставленные вопросы, и на любой пример, можно найти контрпример.
avatar
А. Г. хорош пиариться. умел бы торговать не шлындал бы здесь как попрошайка. 
avatar
Winning, 

Я ничего у Вас не прошу.
avatar
Уважаемый Александр!
Мне Ваши материалы помогли и помогают.
Пока нет возможности оплатить, то что я  у Вас краду из нета.
Разбогатею — отблагодарю, как смогу!
avatar
«Был на семинаре у Горчакова, как то не пошло, за два дня Горчаков дал 150 формул и две картинки, лучше б было наоборот».
////////////////
Согласен с комментатором. Для доклада это верно. :)
avatar
А. Г. я таким не подаю. лучше бабушке дать которая действительно нуждается
avatar
Winning, 

Странный ответ на мой пост

smart-lab.ru/blog/324876.php#comment5644875
avatar
Умение просто рассказывать — это особое искусство. Считаю, что в докладе на конференции совсем не нужны крокодилы — просто желающим проследить строгость рассуждений следует давать ссылку. Впрочем, сам я на конференции Тимофея не хожу, поэтому доступность доклада Александра мне фиолетова
avatar
Здравствуйте. Вы очень профессиональны и вашей аудитории следует быть благодарной вам за участие. 
avatar
Mérovingien, честно говоря  настоящий трейдинг как раз здесь и начинается,  а все остальное шелуха. Нужно нам всем говорить спасибо Александру Горчакову за то, что он взялся за элементарное просвещение широких кругов трейдеров, хотя многие этого даже не оценили ища в этом корыстный интерес. Как Vanuta сказал это чисто филантропия которую никто не оценит и даже осудит. Ведь мог сам тихо пользоваться своим опытом и знаниями не с кем не делясь. Хотя есть понятие синтеза и обогащения идеями и опытом в процессе открытого контакта  открытой системой с обратной связью. Хотя все равно хотелось чтоб российский трейдинг стал профессиональным, а не лудоманской игрой в рулетку несмотря на то что заработать на нем было бы сложнее…
avatar
Fox27, Зачем платить тысячи долларов, если изучать высшую математику можно дома по купленным в магазине учебникам?
Ну уйдет у вас на изучение дифференциалов, интегралов и пресловутой теории вероятности года три-четыре, зато сколько денег съэкономите.
Хотя я вам гарантирую, что рано или поздно до вас все-таки начнет доходить, что с доходностью торговли это никак не связано и для торговли не нужно.
avatar
Translator, 


Насчет «не нужно» я уже писал выше, а вот про «тысячи долларов» в отношении меня, я не понял. Откуда Вы это взяли?
avatar
Fox27, нет тут никакой филантропии, забудьте это слово. Есть потребность делиться и потребность признания — очень сильные  у выходцев из научного мира. А настоящий трейдинг у АГ начнется, когда он на Америке свои теор. наработки проверит. Мне лично было бы любопытно на это взглянуть
avatar
Так и будет. Докладчик обязан понимать аудиторию ещё на стадии подготовки доклада. Иначе зачем?!
avatar
Wasiliew Wasilij, 


Я уже писал, что меняться мне поздно и об алготрейдинге я могу либо так, либо никак. А что касается конкретного доклада, то я уважаю Тимофея, он уважает меня и потому отказать в его просьбе я не мог.
avatar
А. Г., я правильно понял ваша презентация это пример технологии, анализа истории рынка.
Вы разбиваете историю на тренд, флэт.
для тенда или флэта, определяете переменные характеризующий фазу рынка.
Тестируете данные переменные.
Барсуков Андрей, 

Да собственно я все написал курсивом тут  smart-lab.ru/blog/324754.php. Вы почти все правильно поняли, только нет никаких «тестов  переменных», а есть составление «карты» систем по предложенной классификации.
avatar
А. Г., спасибо, за ответ, для меня важно понять что классификацию можно использовать с другими параметрами и также протестировать на ней ту или иную систему
Барсуков Андрей, 

Ну насчет серьезного изменения — не знаю, а то, что не просто можно, а для более быстрых систем нужно использовать для более быстрых таймфреймов, чем как показано в презентации на примере дневок, — это я хотел сказать в ходе доклада.
avatar
А. Г., на фотке ещё ничего, молодой, а рассуждения какие-то не самостоятельные;( Тимофей-то как оценивает эту Вашу презентацию? Если только по-честному, без «уважениев»? Думается, если бы вы друг друга уважали, то обсудили бы реальность пользы/эффективности конкретно Вашего доклада…
avatar
Wasiliew Wasilij, 

На какой фотке? В презентации? Этой фотке меньше года.

А отзыв Тимофея после публикации «1 издания» вот:
Уважаемый Александр Горчаков сомневается, что его тема будет интересна публике и выложил презентацию своего доклада на смартлаб! Лично я убежден, что такие доклады, хорошо подготовленные, несущие в себе огромную добавленную стоимость и экспертизу, должны быть на наших конференциях

Вы думаете, что мы с ним не обсуждали результаты в таблицах еще до подготовки презентации? Зря.
avatar
А. Г., на смартлабе ни в чём нельзя быть уверенным…

И что можно сказать об отношении Тимофея к Вашей конкретной презентации из его ответа?)
avatar
Wasiliew Wasilij, 

А разве из отзыва не ясно? Выступать с этой презентацией.
avatar
А. Г., то есть, мы разделяем мнение друг друга о том, что это отзыв дурачка на презентацию к докладу доктора математических наук, где ничего не понятно, но очень умно, и видно, что работа проделана гигантская?)
avatar
Wasiliew Wasilij, 

Я не доктор, а только кандидат :)

А в цифрах таблиц и выводах из них, именно Тимофей неплохо разобрался. Как они получены? Ну я думаю, что знающие теорвер на уровне экономВУЗа тоже с легкостью разберутся прослушав доклад. А остальным можно «покурить» и довольствоваться таблицами и выводами из них.
avatar
А. Г., не забудьте после доклада ещё раз здесь обратиться к публике, как Вы это сделали с презентацией. Интересно будет посмотреть.
avatar
Wasiliew Wasilij, 

Могу спрогнозировать, что отзывы будут, как в этой ветке, начиная с корневого топика. :)
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн