алготрейдинг

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 23.03.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 22.03.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Друзья, подскажите пожалуйста как в TSlab корректно сделать бэктест стратегии на фьючерсе BR? Проблема, я думаю, понятна — фьючерс номинирован в долларах, но расчеты то рублевые.

Решение которое я вижу: ручками в экселе финамовские котировки перевести в рубли по курсу на соответствующий момент времени.
Тут две проблемы:
— Если мы берем курс на соответствующий момент времени — получается что методика не соответствует методике биржи
— Если берем по методике биржи — получается что заглядываем в будущее, что на мой взгляд хуже.

Поделитесь, кто как выходит из ситуации?

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 21.03.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Основы матричных вычислений, Уоткинс
Теория вероятностей, Вентцель
Теория случайных процессов, Панков и Миллер
Вероятность, Ширяев
Избранные труды, Колмогоров
Методы и техника обработки сигналов, Макс
Теория секвентного анализа, Хармут
Стохастические дифф. уравнения, Оксендаль
Цифровой спектральный анализ, Марпл
Справочник по броуновскому движению

Напишу-ка себе на память. Поскольку в командировке уже 3 неделю — не охота было писАть. Идут умственные бои с собой и алгоритмами, только сегодня исправил (как думаю) индикаторы, следующая неделя покажет. К Т2 (индикатор с начала часа) добавил модификацию Т3 (индикатор с начала дня). Скорее всего в этом что-то есть, даже «кривые с логической ошибкой» Т2 и Т3 держаться в +. U1 освободил от лишних фильтров на вход, что сразу снизило кол-во стоп-лоссов. Тоже держится в +.  Есть еще идеи, но всему свое время.
все сделки записаны, на комоне подтверждение.

в верхней части ПнЛ (по корзине стратегий) за 18.03.2016 из -6% в 0%, что конечно пример не правильной работы индикаторов

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! Наконец выстрелили трендовые роботы! Вот вся их прелесть в том, что могут лить почти месяц и всего за пару дней выйти из просадки! Не для слабонервных такие ТС, тут нужно уметь ждать)



Прямая трансляция торговли на сегодня: 18.03.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Это некая эквити комплекса систем. Штук 14 из них 2 системы окучивают портфель из 38 тикеров. остальные «монотикерные». Вопрос заключается в следующем. 
в правой части эквити пик и после него дродаун приходятся на 17.02.2015
в левой части эквити пик и дродаун после приходится на 17 или 19.02.2016
Что такого случилось в эти даты что все системы разом начали лить?