Это нужно для успешной системной торговли

Каждый трейдер, путем проб и ошибок, вырабатывает свой концепт и принципы торговли. Мой путь привел меня к следующему пониманию:

• Цены на рынке случайны
• Рынок имеет «память» и есть зависимость распределения новых цен от прошлых

Почему я так считаю? Случайность цен состоит именно в том, что мы не можем (по крайней мере на практике) установить четкие законы изменения и не можем с 100% вероятностью рассчитать, на основании t0 тика, значение t+1, t+2…t+n. А значит мы оперируем только вероятностями. А объяснение причины случайности в том, что на рынке участвуют множество трейдеров с разными подходами и в момент t0 каждый из них принимает свое решение, что и создает случайность (т.е. невозможность однозначного расчёта будущего). А наличие «памяти» и зависимости прошлых новых цен от прошлого объясняется очень просто – любое принятие решений на рынке, трейдеры основывают на имеющихся данных, т.е. опираясь на историю, это же касается и роботов. Какие из этого я делаю выводы?

• Рынок хоть стремиться к эффективности, но не является эффективным
• На рынке присутствуют периоды с большей «связанностью» будущего с прошедшим (т.е. более предсказуемые)
• Все, что у нас есть – это история. И в большей степени исторические данные по торгам. Ну, покрасней мере для простого трейдера. ИИ анализирующий другую историческую информацию нам не доступен J

И какой подход к построению торговых систем от сюда вытекает?

• Использование методов из теории вероятностей (очень много полезного вынес с материалов А. Г.)
• Использование «машинного подхода» — датамайнинга и машинного обучения

В реале использую синтез этих двух подходов. Вот эквити торговых систем, торгуемых в реале с осени 2015 года:

Результаты считаю хорошими, на выходе двузначная процентная доходность за полгода, причем достаточно гладкая. Чем я это объясняю?

• Изначальный подход без «подгона» параметров и закладывание в симуляцию реалистичного механизма обработки и исполнения ордеров
• Огромный период исторических данных, которого хватает и для создания системы и для прогона «вне выборки», на разных периодах рынка
• Диверсификация по разным инструментам. Что позволяет выбирать наилучшую ситуацию для торговли сложившихся на всех инструментах.

Т.е. необходимым условием для моего пути является доступ к качественной исторической информации по многим инструментам. Поэтому какое-то время назад я организовал «процесс» покупки такой информации в «складчину», т.к. одному тянуть – это «недешевое удовольствие» (Об этом можете посмотреть мои предыдущие топики)

Изначально имелись данные по следующим фьючерсам CME:

• ES (фьючерс на индекс S&P)
• CL (фьючерс на нефть WTI)
• GC (фьючерс на золото)
• NQ (фьючерс на индекс NASDQ)

Потом в «складчину» приобрели данные по:

• NG (фьючерс на натуральный газ)

И вот, теперь приобрели данные по:

• HG (фьчерс на медь)

Поучаствовать в «складчине»

Сейчас уже приобретены и доступны качественные тиковые данные за следующие периоды по настоящие время:

ES — c 10.09.1997

CL – с 02.01.1987

GC — c 03.01.1984

NQ - c 01.07.1999

NG —  с 04.01.1993

HG – с 12.01.1989

Формат данных следующий:

Symbol;Date;Time;Price;Volume — код контракта в формате SSMYY (SS — код спецификации, M — код месяца, YY — год)

Date — дата тика в формате YYYYMMDD (часовой пояс биржи)

Time — время тика в формате HHmmssfff  (часовой пояс биржи)

Price — цена тика

Volume — объем в контрактах

Часовые пояса: ES и NQ — СМЕ (Центральное время US), CL и NG — NYMEX (Восточное время US), GC и HG — COMEX (Восточное время US)

По поводу «скидывания» на тиковые данные и получения всей истории обращайтесь в личку (у кого не хватает рейтинга пишите комментарий, я вам напишу в личку и она станет доступна). Цена вопроса всего 5000 рублей

Бесплатно можно получить

Кроме этого решил выкладывать 5 минутные OHLCV данные по части фьючерсов бесплатно. Доступны за период по настоящее время cloud.mail.ru/public/6Yaf/Ka3BBa1mA

ES — c 10.09.1997

CL – с 02.01.1987

GC — c 03.01.1984

NQ - c 01.07.1999

NG —  с 04.01.1993