алготрейдинг

Форумчане, Хелл!
засел проверить одну идейку в велсе, и вот не могу раздуплить как заставить производить перебор последовательно в каждом из 4х Массивов (4 тикета в торговле)foreach  — как я понимаю перебирает только 1 масив.

Может каждый тикет в отдельный цикл
If (Титек = Нефть)
{
foreach  ()
.....
}
кто писал ТС с торговлей в несколько тикетов?
Чего нехватает (ну кроме серого вещества в черепной коробке аФФтора))? 
ЗЫ: зню что на Смарте достаточно много технически подкованных участников, поэтому надеюсь прольете свет. как решить задачку=/

Собственно коДД

for (int bar = 20; bar < Bars.Count; bar++)
{
bool Long = Bars.Close[bar] > HiBars_Period[bar — 1];
if (!IsLastPositionActive)
{
if (Long)
{
foreach (string TickerName in DataSetSymbols)
{
SetContext(«Gold», true);
RiskStopLevel = LowBars_Period[bar — 1];
BuyAtMarket(bar + 1, «kjyu»);
orderStopLoss = LowBars_Period[bar — 1];
RestoreContext();
}
}
else
{ //Шортов_Нет)
}
}
else
{
if (LastActivePosition.PositionType == PositionType.Long) // Для длинной позиции
{
foreach (string TickerName in DataSetSymbols)
{
SetContext(«Gold», true);
if (Bars.Close[bar] < LowBars_Period[bar — 1])
{
SellAtMarket(bar + 1, LastActivePosition, «Sell»);
RestoreContext();
}
}
}
}
}

Цель данного поста — показать результаты управления за январь 2016 года и привлечь капитал в доверительное управление на ФОРТС.

Немного о себе: на фондовом рынке с середины 2011 года. В теме алготрейдинга с начала 2013 года. Торговля ведется на TSLab. Торгую фьючерсы на индекс РТС и фьючерсы на курс доллар США — российский рубль.

С января 2016 года решил начать отчитываться о результатах торговли за месяц. Собственно результат за январь составил 27,15%.

На данном счету на данный момент торгуют 11 алгоритмов на фьючерсах RTS и SI. Рассчетная просадка на данном счету 20%, с 1-го февраля будет увеличение рисков до 30% просадки. С таким риском цель заработать за год порядка 200%. С 10 декабря 2015 года результаты торговли получились 34.81% и транслируются на одном сайте, всех интересующихся ссылкой прошу писать в личку. Так же график эквити находится в профиле (обновляю раз в неделю).

Имеется результат публичной торговли с 10 марта 2015 по двум стратегиям. Всех интересующихся ссылкой прошу писать в личку.

Продолжаю проект по популяризации языка R. Сегодня познакомимся с его историей. И заодно поймем, как так вышло, что он стал САМЫМ популярным языком алготрейдеров/квантов на западе.

Итак, жили-были красноглазые программисты, и спать не могли т.к. мысли роились в их огромных головах. Много чего они думали: о языках программирования, играх, операционных системах, биг-датах и конечно же больших и упругих сиськах.

Таким образом, в середине 80ых годов появился язык S. Да-да. Язык S(не R). Кто и зачем его так назвал, оставим за скобками. Язык S был быстр, красив и работал с бигДатой весьма хорошо. Но была и проблема. Язык S — был ПЛАТНЫМ (тьфу!).

Долго такой беспредел продолжаться не мог, и уже в 1993 году, появился Бесплатный аналог S — язык R.

Язык R вобрал в себя самое лучшее от своего платного собрата, и начал своё победное шествие по планете!