Блог им. Snaiper

Сколько зарабатывают арбитражеры?

В последнее время нам на почту стало поступать много писем, а сколько можно заработать на арбитражных стратегиях, и вообще можно ли что то заработать?

Людей в основном интересует доходность.

Отвечая на этот вопрос мы решили выложить результаты некоторых стратегий парного трейдинга с 1.01.2015 по сегодняшний день.

Пара №1 (GAZP/LKOH). Доходность 42% годовых. 



Пара №2 (GAZP/ROSN). Доходность 19% годовых. 



Пара №3 (ROSN/LKOH). Доходность 37% годовых. 



Пара №4 (SBRF/SBPR). Доходность 40% годовых. 



При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%
★18
29 комментариев
+5
тут за неделю по скриншотам делают столько)
avatar
Денис Михайлов
+1
ОбнуляюсьТретийРаз, нам тяжело с ними соперничать)))
avatar
Не тинькофф
+4
ОбнуляюсьТретийРаз, за день ;)
avatar
SECRET
+1
SECRET, за день — это наглецы полнейшие!
avatar
Денис Михайлов
+1
извините что не в тему но тем не менее / с чем связываете отрицательный результат на лчи 15?
avatar
territory
+2
territory, очень хороший вопрос. На ЛЧИ 2015 была выставлена пара Сбер-Сбер пр. Которая на время конкурса отклонилась на значение -700 от средней. Следовательно по итогам была просадка, но при переходе на новый фьюч (мартовский) данная просадка схлопнулась и стратегия вышла в + (но уже за пределами ЛЧИ). Эту просадку хорошо видно на последнем видео с 7 по 10 секунду (спред сильно рос)
avatar
Не тинькофф
Sna777, :D просадка длилась 3 месяца? и это арбитраж?
avatar
SECRET
SECRET, по данной паре которая была на ЛЧИ 2015 то все верно 3 месяца была просадка. 
avatar
Не тинькофф
SECRET, тут есть другая приятная вещь — в эти пары можно большие суммы закачивать…
avatar
Александр Муравьев
+2
влошу фсе в сатурнкэпитал
avatar
Профессор Преображенский
+1
мда, афтар вообще не имеет никакого представление об арбитраже…
avatar
nik
nik, и почему же вы так считаете?
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, потому что это парный трейдинг.
в арбитраже базовый актив у инструментов должен быть один и тотже.

avatar
nik
nik, Ого, вот так просветили то. ну теперь буду знать
avatar
Не тинькофф
+1
nik, вот я тоже не сразу понял) Арбитражные стратегии по определению — очень прибыльные
avatar
Денис Михайлов
+1
ОбнуляюсьТретийРаз, я думал арбитражные сделки безрисковые, но не очень прибыльные.
avatar
Андрей К
Андрей К, безрискового арбитража почти не бывает. но в случаи афтара это вообще не арбитраж, поэтому и граффик пнла такой волатильный. правильный граффик пнла арбитража у меня в профиле))

avatar
nik
Андрей К, прибыльные за счет большого % выйгрышных сделок
avatar
Денис Михайлов
А что будете делать, если спред разойдется и возможно не сойдется?
avatar
GoGo
GoGo, у нас выход не у средней а на предыдущем уровне, и следовательно нам без разнице как далеко уйдет спред, самое главное, что бы он имел реверсивные движения (вверх-вниз). Ну а если вдруг случится форс мажор, то у робота стоит стоп в 20% по одной из пар. Соответственно если торговать 4 пары то риск 5% от счета
avatar
Не тинькофф
Sna777, В некоторые Ваши пары входит одна и та же акция. Следовательно, есть вероятность, что форс-мажор произойдет в 2 парах сразу. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, Данная ситуация может произойти только при фундаментальных сдвигах. И еще необходимо учесть что если акция торгуется более чем в 2-парах, то она может взаимозаменяться (по факту открытых позиций может и не быть) 
avatar
Не тинькофф
+1
При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%
А в ретроспективе, за несколько лет какие просадки были? наверняка прикидывали...

и еще это — ходят слухи, что пока все нормально, то 4-пары эти между собой не корррелируют и кажется что риск меньше… то как начинается жопа… она начинается на всех парах и они вдруг оказываются очень даже коррелированы.
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
Бабёр-Енот, За какой период статистику вы хотите что бы я предоставил?

Что касается второго вопроса, то во временна турбулентности, доходности у этих стратегий еще больше. Ну и соответственно риск немного увеличивается. 
avatar
Не тинькофф
Sna777, по доходности 34% годовых. это от стоимости инструмента или от задействованного ГО?
avatar
Sicvent
Sicvent, расчет включает в себя затраты на ГО. 
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, ну, выкладывать не обязательно — главное проверить чтоб с выбранными рисками не сливала за последние ~10 лет.

PS: дельфистам респект! Это на 6-м написано, если не ошибаюсь?
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
Бабёр-Енот, спасибо, передам отделу программирования 
avatar
Не тинькофф

полезные записи за 24 часа

★12 34 Всё, что нужно знать о префах и обыкновенных акциях Сургута.
★11 207 Пенсии не будет!
★7 1 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★5 113 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★4 16 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
★4 174 Ситуация на текущий момент
★4 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★4 67 Может ну его нафик эти эскроу?
★4 22 Элвис Марламов: как заработать на инвестициях? Философия; на чем сделать иксы сейчас?
+254 207 Пенсии не будет!
+233 174 Ситуация на текущий момент
+124 164 Азия. Пятница.
+122 113 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+92 8 Конец эпохи "бумажного НДС"?
+92 34 Всё, что нужно знать о префах и обыкновенных акциях Сургута.
+90 56 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+85 22 Элвис Марламов: как заработать на инвестициях? Философия; на чем сделать иксы сейчас?
+84 195 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+74 41 Как Банк России рынок флоатеров завалил

самые обсуждаемые сегодня

207к Пенсии не будет!
195к Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
174к Ситуация на текущий момент
164к Азия. Пятница.
113к Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
67к Может ну его нафик эти эскроу?
56к пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
48к Суровая жизнь на ДВ из разговора с 80-ти летней женщиной из пгт
43к Будущее валют в России - прогнозы от НЕэкономистов
41к Как Банк России рынок флоатеров завалил

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн