алготрейдинг

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 3.04.2015
Начало проекта тут.


Вчера боты сорвали рекордный куш за 14 дней торговли:


( Читать дальше )

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 2.04.2015
Начало проекта тут.


На ночь боты ушли в шортах:





Всем удачного рабочего дня!

Недавно StockSharp стал """«open source»""". То есть открыли и выложили код, который использует основные закрытые билиотеки. Это было и несколько лет назад, до сих пор валяются архивы с """«открытым кодом»""", в которых главная папка содержит кучу dlls — «черных ящиков».

Вопрос: планируется ли делать StockSharp открытым по-настоящему с понятной лицензией (free as in speech)? Или же снова проще назвать открытым то, что ни в каком месте не является открытым кодом (free as in beer)?

API InteractiveBrokers безумна проста и удобна без мутной прослойки, для Fix есть много open-source коннекторов, для Квика я написал основу удобного и быстрого GPL коннектора, который для своих нужд допилю за пару дней. Для тестирования стратегий есть открытый проект QuantConnect.Lean. Изначально идея StockSharp создать community была хороша, но нельзя создать его вокруг черного ящика. Я бы с интересом присоединился, но пока больше интереса смотреть что делают в Lean и писать свое напрямую. Я не верю, что в S# есть секреты или know-how (у Фейсбука/Гугла, по большому счету, их тоже нет в коде), но возможность фиксить баги и вносить изменения по ходу использования — ключевой момент, без которого теряется смысл использовать что-то в добавок к API брокеров. На мой взгляд, модель true open source за плату гораздо живучее.

( Читать дальше )

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 1.04.2015
Начало проекта тут.


Итоги за март: (Точнее за вторую половину марта — 12 дней)


( Читать дальше )

marketsmedia.com/next-generation-trading-using-artificial-intelligence/
Небольшой топик от буржуев.

Запоминание убыточных паттернов и вообще ситуации в целом, я понимаю, что ничего не повторяется, но из отдельных кусков можно моделировать ситуации и рассматривать их происхождение с определенной вероятностью при определенных условиях.

А обучение построить на пошаговом принятии решения, т.е есть определенная ситуация и мы начинаем пытаться перебрать решения, либо можем указать, каким способом можно решить первую задачу, для первичного накопления БД, в последующих ситуациях, все что нам не подошло остается в памяти для будущего сравнения, т.о копится своебразная база произошедших плохих и хороших событи и при решении новой задачи, мы будем опираться именно на нее, пытаться сравнить и подобрать оптимальное решение из уже прошедших событий.


 А может и нет смысла в этом.
Доброй ночи. 

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 30.03.2015
Начало проекта тут.



Результат за две недели публичного трейдинга:




Всем удачного рабочего дня!

Нужен робот, держащий заданный спред, с возможностью хватать заявки выше\ниже определенных цен, с озможностью фронтраннинга и подключения к плазе.
Кто нибудь знает где купить\найти готовое решение?
Знаю, что можно заказать в стокшарпе, но я подумал что такие алгоритмы уже сто раз писались и навернняка где то есть уже готовые.
Есть optionworkshop с довольно приемлемым маркетмейкером, но для неликвида, где как раз подобные алгоритмы нужны он не канает
 

Добрый день!

Я торгую несколько систем, все они удовлетворяют следующим условиям:

1. в основе лежит рациональная гепотиза о том, почему происходят движения (мое мнение), соотвественно я не использую оптимизацию параметров, т.к. если идея верна — то прибыль будет, если же гепотиза не верна — смысла в оптимизации нет
2. процент прибыльных сделок больше, чем процент убыточных сделок
3. средняя прибыль больше, чем средний убыток 

Первый пункт — он субъективный, но с точки зрения системной торговли имеют значения п.2 и п.3. Сейчас тестирую еще одну стратегию, в которой:

1. процент прибыльных сделок 20%
2. средняя прибыль в 8 раз больше, чем средний убыток

Фактически система пытается поймать импульс, заходя несколько раз с коротким стопом. Монте-карло так же показывает неплохие результаты. Очевидно, что система больше подходит для периодов высокой волатильности, однако есть пара вопросов:

С точки зрения системной торговли, достойна ли система дальнейшего рассмотрения?
Кто нибудь системно торгует, когда процент прибыльных сделок существенно меньше, чем процент убыточных?

Здравия всем.

ковырялся я ковырялся с долгосчрочником на РФ споте, и между делом перенес эти алгоритмы для торговли на СМЕ.
взял инструмент 6е да и проверил..
в итоге получилось следующее:

Торговля начинается с: 0 часов (автоматическое круглосуточное исполнение, с закрытием позиций перед клирингом)
Горизонт исследований с 7 ноября 2011 года по текуий день. (3.5 года)

учет:
комиссия = 5.00$ на круг
потенциальное проскальзывание = максимальный объем подобран с учетом объема в стакане.

Баланс на начало периода: 10 000.00$

Объем сделки: один контракт на каждые 5000.00$ Но не более 7 контрактов на сделку
Общее количество сделок: 3250
Прибыльных сделок: 2850
Убыточных сделок: 400
Сделка с наибольшим МИНУСОМ: -2397.50$   7 - контрактов
Сделка с наибольшим ПЛЮСОМ: 2765.00$   7 - контрактов
Сделок закрытых в Безубыток +1 тик: 158

Баланс на конец периода: 484 450.00$

Сделки по часам в сутках: час | убыточных | прибыльных

( Читать дальше )

Доброе утро. Прямая трансляция на сегодня: 27.03.2015
Начало проекта тут.



Вчера с утра, роботы опять удачно поймали шортовый импульс. После, еще была попытка шорта, но динамика поведения цены поменялась и пришлось выходить в минус. Ну а к концу торговли два робота из четырех решили, что хватит рублю укрепляться, и дружно зашли в лонги по баксу!) Смотрим что будет сегодня)



Всем удачного рабочего дня!