алготрейдинг

Чаще всего мои статьи обычно так или иначе связанны с алгоритмами построенными по РТС. 
В данном случае, название поста говорит за себя, то есть речь пойдет о сбере. Многие алгоритмы на сбере имеют большую эффективность перед тем же Лукойлом или Газпромом, и возможно, конечно, это связанно с ликвидностью бумаги. 
Преимущество перед другими бумагами так же заключается в меньшем спреде, то есть имеется больше возможности торговать, в особенности по рынку. 
Ниже представленн простенький алгоритм по сберу. Суть ближе к скальперскому или активному внутредневному трейдингу:

• строим к примеру скользящую или вариацию по ней
• считаем отклонение цены от линии
• берем стандартное отклонение от полученной разницы
• строим канал линия+- стандартное отклонение.

Естественно это не панацея не грааль, просто возможный алгоритм для диверсификации торговли. Ввиду того что торгуем против рынка, то тесты обычно хуже ожиданий. Ниже скрины теста (с периодами не заморачивался 100, 100, 100, 100)


( Читать дальше )

Есть пара паттернов для СМЕ. Достаточно простые, можно торговать руками. 
Поскольку искать стратегии для СМЕ сильно сложнее, чем для русского рынка, то есть такое предложение

Я готов поменяться стратегию на стратегию. (на деньги тоже готов, но деньги я бестолково потрачу, так что стратегия для меня ценнее)

Что есть:

Для нефти лайт, интрадей, без переноса через клиринг.  с 2007 по конец 2013. это фильтрованная версия. нефильтрованная в два раза больше дает (в теории)
 


Для сп500. теоретически должно работать и на доу, насдак, руссел2000.
Тоже интрадей.

( Читать дальше )

Подвел итог моей торговли за прошедший торговый месяц. Торговые системы отработали просто великолепно и превысили расчетную доходность систем на 100%. На тестах ТС показывали доходность 20% в месяц — в реале заработано 32%. Из-за моей самонадеянности было закрыто несколько трейдов досрочно, тем самым срезав итоговую прибыль на 8% (было бы +40% за месяц).

При такой доходности на ум приходят дикие риски и огромная просадка. На самом деле все обстоит иначе и интереснее. На мониторинге счета можно лично в этом убедиться — максимальная просадка по счету в январе составила 2,63%. Просадка по закрытым сделкам была 0,3%.

⇒ Предложение инвесторам ⇐

 

В торговле используются как трендовые, так и контртрендовые стратегии. Торгую исключительно внутри дня и на ночь всегда закрываю позиции. На представленном счете торговля ведется в срочной секции Московской Биржи фьючерсами RI и SR.

Впервые столкнулся с таким. Коротко о том, что случилось. Имеется индикатор на Lua, который производит подсчет прибыль/убыток по позиции опцион-фьюч (дельта хедж). Индикатор выводит результат в виде количества пунктов профита/убытка по позиции. Торговые решения соответственно принимаются исходя из того, что показывает индикатор. Так вот, сегодя в районе 11:00 мск при торговле опционом Call 130000BB4 произошло следующее, серьезное расхождение между тем, что показывает индикатор и фактическим положением дел (расчет велся по видимому Bid в опц. стакане и текущей цене закрытия фьюча РТС на минутках). Прилагаю скрин (красной дугой показано имеющееся расхождение и его динамика во времени).

Обнаружено мной было после того, как я обнаружил, что то что имеется по результатам торгов и то, что показывает индикатор — «две большие разницы». Факт в том, что при видимой по индикатору прибыли в ~1000 пунктов, мной была зафиксирована прибыль лишь в 200 пунктов (в 5 раз меньше). Такое возможно только в случае неправильной трансляции данных из стакана («подделать» закрытие фьюча на минутках, видимое на графике цены очевидно нельзя). Данные из стакана забирались через getParamEx («SPBOPT», Settings.Symbol_Opt, «bid»). До настоящего времени я с таким не сталкивался. Возникает вопрос, что это? Мошенничество? Или очередной сбой? Как видно из таблицы сделок в это время активно совершались сделки, другие торговые механические алгоритмы также могли быть введены в заблуждение неправильно транслируемой информацией из стакана и понести серьезные убытки. Хочется услышать мнение профессионального сообщества о произошедшем

з.ы. «Биржа, где мои деньги?!!» 

Всем привет! 

Решил немного социализироваться и, возможно, извлечь из этого пользу :) 

У этого топика НЕТ цели продать торговую систему, и/или сигналы, и/или получить денег в управление.

Что есть сейчас(+):
1. Пара работающих систем(быстрых, но это не HFT даже близко :) До Панды, и Секрета далеко)) Хотя работа идет ;) )
2. Какой-никакой капиталл
3. Простенькая инфраструктура(см выше про системы)
4. Умение программировать
5. Все пока вокруг Forts, без мамбы(пока.)

(-):
Системы достаточно «флудовые»(см. Алгоритмы флуд контроля на сайте moex.ru ), соответственно не получается их использовать «в полный рост». Часть денег не удается брать именно из-за этого. (Не надо иронии, системы не для флуда. Просто мало ликвидности у нас. Пока найдешь контрагента, замучаешься двигать заявки)

Что хочется:
1. Эффективнее использовать капитал и инфраструктуру

( Читать дальше )

Набросаем простой алгоритм
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:
 

Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011

А после 2011?

( Читать дальше )

Приветствую всех! 

Прежде всего хотелось бы сказать, в период с середины декабря по середину января, я был практически недоступен, поэтому просьба всем кому не отвечал либо напишите заново либо продублируйте вопросы. Не со всеми удалось увидеться в Москве, но все равно часть людей удалось встретить))) 
 
Теперь по существу. Вечные поиски граалей, думаю, нескончаемый процесс. Именно поэтому пишу данную статью. 
 
Создав стратегию, и просмотрев ее результативность, алгоритм чаще всего кидают в топку. Сразу оговорюсь статья никак не касается примитивных индикаторных систем. 
Итак у нас есть алгоритм с плохой статистикой. Необходимо понимать, что любой алгоритм имеет свою ценность, и из сборника к примеру 100 алгоритмов, можно получить не плохой инструмент управления капиталом. Да естественно, что слабые алгоритмы будут получать меньше контрактов на управление, а более устойчивые алгоритмы управлять будут большим объемом денег, и постепенно получим статистику. 

Вечного алгоритма нет, поэтому даже алгоритм с плохой статистикой имеет ценность. Каждый алгоритм имеет свои настройки, и именно поэтому меняя их, вместе с рыночными изменениями и достигается успех, и я не говорю про оптимизацию!

Но есть и другая проблема, есть хорошие алгоритмы, но есть люди которые вмешиваются в торговлю алгоритма, и чаще всего это плохо отражается на статистике алгоритма. Но даже если не вмешиваться в торговлю руками, бывают форсмажоры, сбои на бирже, локальные технические проблемы, брокерские косяки, проблемы софта и тд. И это тоже на статистике отразатся. Ниже я приложу скрины, случайной ситуации при которой алгоритм не открывает часть сделок (случайно выбранные сделки из истории) и как это влияет на его статистику. История длинная на 5 лет. 


( Читать дальше )

Доброго всем субботнего вечера) Осваиваю ОЗ, но вот проблема в том, что для шорта получилось сделать, а для лонга нет(( ОЗ нужно для того чтобы запоминать откуда стоп и тейк брать( с какой свечи), подскажите пожалуйста, как сюда впихнуть еще и лонг

В конце поста будет пару слов про эту картинку, а пока что про Easy Language.

А знаете ли Вы, что очередность записей в коде на языке Easy (power) Language огого как важна?! Вот такой пример: Если свеча растущая, то сделать счетчик равным единице. Если счетчик показывает 1 — продать. А счетчик нужно сбрасывать на каждой свечке.

Пример высосан из пальца, на самом деле здесь никакой счетчик не нужен. Просто хочу показать важность правильной очередности частей кода. 

Если мы напишем так:

var: counter(0);
if open<close then counter=1;
if counter=1 then sell short this bar close;
counter=0;

Вот в таком коде сделки будут совершаться, а счетчик сбрасываться на ноль, всё будет хорошо. 

( Читать дальше )

Навеяло вчерашней записью, точнее даже не самой записью, а ее обсуждением в комментариях. Не удержался, решил обобщить свой преподавательский опыт в этой области.

Сначала общеизвестный своей банальностью постулат, без которого увы все равно не обойтись: У разных людей, разные способности к обучению программированию (или к примеру игре на укулеле). В связи с этим, у всех обучающихся, стремящихся к одному и тому же уровню овладения навыками программиста, пути достижения этого уровня будут разными. Рассмотрим две традиционные крайности, чтобы расставить ориентиры между которыми будем размышлять.

Идеальный студент в данном случае — это высокомотивированный, многопрактикующий, самообучающийся (книги, видео) индивидуум, которому сторонняя помощь нужна только в случаях, когда поведение кода в документации объясняется невнятно и противоречиво, или когда поведение кода с его точки зрения, радикально отличается от ожидаемого или документированного. В большинстве случаев, когда идеальному студенту требуется помощь, он находит ее через гугль, ибо мало существует в мире девственных грабель, на которые еще вообще никто не наступал.


( Читать дальше )