алготрейдинг

Постоянно торгуя опционами руками, захотелось автоматизации и даже полной роботизации этого процесса. Суть в том, что со временем торговец опционными конструкциями все равно начинает думать о простом управлении отдельным опционом, это не моя мысль и не факт, но я к такому выводу пришел. А особенно хорошо отдать управление роботу!!

С тестированием опционных конструкций ничего легкого нет, так как инструментов для этого не много. Я для построения простых стратегий с фьючем использую ТСЛАБ, для опционных тоже выбираю его. Проблема только в том, что так просто пустить в торговлю ордер с опционами, тем более на большом объеме из кубика ТСЛАБ очень опасно, ввиду тонкости стакана опционов. Потому, пока я нахожусь лишь на этапе проверки идеи и поиска выхода из проблем ликвидности при автоматической торговли. Но, мне в поиске идей торговли ТСЛАБ очень помогает, а доработки которые выйдут в очередных версиях возможно помогут еще больше.
 
Итак в чем идея. Основная задача в примере — продать опцион и защищать его фьючом. При этом можно полностью избавиться от проблемы исполнения опционной заявки, но толькое если в бой пустить лишь фьючовую часть кубиков скрипта. Для этого я делаю общий скрипт с опционами — где лишь проверяю идею, а потом в бой пойдет «обрезанная» версия скрипта с фьючами. Такого робота я называю в своем лексиконе — робот-защитник. Так как это не дельта-хеджер а просто, мой робот, с моей логикой:).
 


( Читать дальше )

Тестирование торговой стратегии #1
 
Пришло время опубликовать тестирование первой торговой стратегии по нашей акции, присланной к нам на электронную почту.
ТЗ торговой стратегии:
Общие условия:

1. Торговый инструмент — фьючерс на индекс РТС. 
2. Торговля внутри дня, закрытие всех открытых сделок в 11:59.
3. В течении дня допускается только одна сделка. 
4. Вход только в длинные позиции. 
5. Сделки открываются только после 11:00 по московскому времени.

Правила на вход в позицию:

1. Рабочий ТФ — 5 минут. 
2. На график накладывается обычная скользящая средняя. Рассчитывается значение мувинга на последних 4 барах. Значение мувинга на последнем баре должно быть на 20 пунктов больше, чем на предыдущем. Аналогично для 3х предшествующих свечей. Таким образом мувинг должен возрастать на значение не меньшее заданного в течении 4х последних баров. 
3. Если выполняются общие условия, предыдущий дневной бар был зеленым и цена выше цены открытия дня, а также выполняются условия роста мувинга — открывается длинная позиция. 

( Читать дальше )

Вроде и движения неплохие были, а мой робот их все игнорировал. Заработано 1,51 %. Все равно лучше чем минус, не так ли? :)

Моя тема на смарт-лабе с предложением о сотрудничестве для инвесторов.

 
Удачных инвестиций!

Коллеги, мы ищем человека для написания торгового робота для одной из стратегии по которой мы работаем. 

Функции который робот должен исполнять — вход и выход в указанные с утра стаки по достижении определенной цены, расстановка стопов и перезаходы. То есть по сути нужен сугубо исполнитель который будет выполнять вход, треилить стоп, и осуществлять выход в стаки забитые в него с утра. Никаких чтений ленты, определения паттернов или чего-то такого от него не требуется.

Платформа с которой работаем — лазер (но рассмотрим и другие варианты).

Должен работать и мониторить несколько открытых поз одновременно. Если кто может помочь в написании такого — пишите в личку и обговорим все детали и компенсацию.
 

Всем заранее спасибо!

С уважением,
Сергей

После того как Тимофей озвучил http://smart-lab.ru/blog/142503.php, то что многие думали, и официально открыл сезон троллинга Дмитрия Xeliusa, сложно оставаться в стороне и не подпросить на вентилятор, когда есть чего))
                                               <UPDATE>
                                      <<ЦЕНЗУРА НА SMART-LAB'E>>
 b.s.: отправленный в офтоп ответ на ответ Xelius'a)) http://smart-lab.ru/blog/offtop/142789.php
НОВЫЙ ВЫПУСК,   ТАЧКА НА ПРОКАЧКУ 
http://smart-lab.ru/blog/142880.php 
                                                          </UPDATE>      


( Читать дальше )

Дайте, пожалуйста, ссылки на статьи\учебники\матчасть информации касательно алготрейдинга.
информации в инете дофига, и вся не структурирована. в каждой статье тот или иной продукт пиарят… вот хочется как бы голову не забивать всем и сразу, а для начала теорию понять, затем уже в частности вдаваться.

        На видео мини-урок (ссорь видео слегка тихое), в котором рассмотрен метод фильтрации сделок по тренду. Как обычно платформу использую TSLab. 
Для тех кто следит за сигналами робота, ссыль!
 

 
Итак, для тех кто не смотрит видео мои:

• Берем просто свечи с объемом и в определенном направлении (отдельно суммируем расстущие свечи и падающие), 
• Получаем две постоянно растущие линии, которые в целом покажут основной тренд (куда больше перевес туда и тренд общий)
• Чтобы не смотреть глобально, переносим на внутредневной режим, для этого суммируем свечи с условием внутри дня, естесно что вначале дня просто обнуляем счетчик.
  
  

( Читать дальше )

Презентация — «LINK 190» в консоли смартлаба

Вероятность выпадения красного/черного = 1/2 — 1/37(zero)
Вероятность профита на бирже = 1/2 — ~(20-100пп)(комис+проскальзывание).
Получается
С каждой сделкой (в среднем) отдаем добрым людям
В казино (около 2.7% каждой ставки)
На бирже — зависит от частоты сделок и комиса
Если фиксим профит/убыток допустим 1000пп, комис+проскальзывание составляет ~2-10%. А если пипсовать (50пп). то накладные расходы составляют 100-200%.
 

 
         В продолжении предыдущей серии трансляции сигналов, сделки по РИ будут доступны по ссылке тут!
        Кто наблюдал тот знает все риски и плюшки. Предыдущий контракт RIU3 отторговался в совокупный +25000п на контракт по одному алгоритму и +12000 с другими настройками. Его предшественник RIM3 отторговался в совокупный +35000 и 280000 соответственно. Ждем ЧУДЕС от нового контракта, который в период ЛЧИ обычно интереснее (весь сценарий развития напоминает 2010 год когда ртс практически три месяца рос от 130 к 200). 
На текущий момент переложенна сдела по сигналу с предыдущего контракта от уровня 135 лонг, так что текущая позиция совокупно имеет более 10000п прибыли, что очень радует, переложенна на новый контракт по его сигналу от уровня 142. 

      Сделки периодически буду дублировать в сигнальной комнате но в основном те, кто следят или дублируют сделки, старайтесь самостоятельно входить и смотреть уровни и прочее. 
 
P.S. Lana Del Ray – Summertime Sadness и Lana Del Rey – Young And Beautiful для настроения!