алготрейдинг

Системная торговля на РИ в понедельник.
 
Всего 5 сделок. Первые две прошли в лонг. Вход в 10:20 спустя некоторое время был отстоплен на обновлении лоев. А следующий лонг был весьма толковый — поймал лой дня. Выход произошел на локальном максимуме. Здесь же система перевернулась в шорт. Побывали в виртуальной прибыли, но закрылись по стопу.
 
Спустя 10 минут еще один неудачный шорт.
 
На последнем часе основной сессии удалось поймать практически хай дня. Данная сделка была закрыта в плюс.
 
Итого: +0.36%.

 

День начал с попыток загрузить тикеры в велс. Пользовался ссылками Т. Мартынова также загрузил финам упдейтер и разобрался с ним. Все получилось, но не сразу пришлось полазить по нету. Наткнулся на блог krasoffka на смартлабе в котором она указала на источники информации по алготрейдингу обязательно к ним обращусь.
Дальше интегрировал велс с визуал студио, помогла ссылка Чечета.
Долго ковырялся в велсе нажимал разные кнопки, включал индикаторы, испытывал готовые стратегии, оптимизировал и т. д.
Почитал статью на финлабпортале про обьект Bars в велсе. Также нашел интересную информацию в велсе- кнопкой f11 в редакторе кода, дает пояснение многим методам, которые есть в велсе причем есть примеры кодов. Так же наткнулся в вики велса на кучу полезной информации ( на английском).

Робот в пятницу.

Лой дня был пойман шикарно. Ну а дальше пошло плохо. Лонг был закрыт с профитом 0.43% разворотом в шорт. Как оказалось, это было лишь начало лонгового движения. Надо отдать должное — неправильные позиции стопились. Но их было слишком много. В данном случае — три.

Многие скажут, дескать надо прописать условие, которое при очевидной трендовой направляющей не дает открывать контртрендовые позиции. Но подобный расклад входит в очевидное противоречие с основной задачей системы — входы на экстремумах.

Я думал над свечами. Очевидно, что два последних шорта проходили на уверенных лонговых свечах — очевидный нижний хвост, и белое тело, которое находится в верхней половине свечного диапазона. Было испробовано следующее — выставлен запрет на вход, к примеру, в шорт на белых свечах, открытие которых на n% выше их лоя. Но прогнав тестером, оптимальный показатель n вышел равным 37. Т.е. в пятницу все эти сделки бы прошли. Прикрутить еще и объем свечи? Отфильтровывать повышенный?

( Читать дальше )

Идея собрать в посте источники информации и всякие интересности по алготрейдингу в 1-ом месте:
Что я читаю (читал)

1)http://finlabportal.ru/ — супер справочник по Велсу, очень удобно, по нему учился сам, спасибо большое Власову Д

2)http://isynapse.ru/ — красивый сайт Милованова Макса, выкладывает много своего с кодами и тд, респект и уважуха тебе Макс (http://smart-lab.ru/my/mirovan/   тут его же на Смарте вроде одно и тоже что и на сайте) 

3)http://chechet.org/ сайт Игоря Чечета, более менее интересно, для меня тяжеловато, но поглядеть что там есть точно стоит. ( вместе с Власовым см.п.1 регулярно начал проводить семинары, почти все в свободном доступе, все лежат на сайте и на торен вроде тоже залили)

4)Понравились интервью А.Муханчикова с Герчиком (2 штуки найти просто на том же ютубе) и создателей робота сервер1989 с Герчиком (искать там же) 
//во всем что ниже кто то найдет для себя интересное, кто то сочтет за шлак

( Читать дальше )

Робот не увидел смены шортового настроя на утреннем снижении, посему в лонг не встал. Позже на росте стал вставать шорт, но вовремя выходил из позиций. Всего проведено 3 сделки. Одна из низ в плюс, но вытянуть она день не смогла. По итогу: -0.25%.

Что можно сказать… неприятно видеть, как на таком рынке теряются деньги. Но лонга с утра действительно по всем понятиям системы быть не могло. Есть мысль добавить трендовые входы на обновлениях экстремумов при определенных условиях.

 

По вчерашнему дню. Система работала разнонаправленно.

Неплохой первый шорт с локальных хоев был закрыт практически на лоях дня, где одновременно произошел переворот в лонг. К сожалению, спустя 15 минут позиция была отстоплена.

После импульсного роста робот снова заходит в шорт, но выход из позиции также с убытком. Довольно весомым.

Ну а в 16:30 с хая последовал третий шорт, который вытянул день в плюс. Итого: +0.33%.

 

Здравствуйте!
Как я понимаю на этом ресурсе не очень много алготрейдеров, но достаточно много системщиков. Решил выложить одну из своих стратегий, разработанных в конце 2011г.
 Возможно кому-то будет интересна идея. Алгоритм основан  на статистическом анализе распределений цен вблизи максимумов минимумов, идентифицируются ложные прорывы (выносы на стопы). Далее алгоритм цыпляется за ценой, трейлит позицию или закрывает через определенное время, или по тейк профиту. Анализ проводился на 10,11г, эти результаты накладывались на 09г, а период чисто рыночной торговли 12г. Как видим, выборка чисто рыночной торговли OutofSample (без изменений ни одного из параметров), укладывается в выборку настройки системы. Параметры стабильны.
Преимущество системы что ей не нужно чисто выраженное направленное движение, которые используют трендовые алгоритмы. Это система не плохо себя чувствует на фазах пониженной волатильности, во время затяжных флэтов, как мы наблюдаем РТС во второй половине 12г.


( Читать дальше )

Небольшой ожидаемый залив, как и ожидалось, произошел.
 
Робот вчера отрабатывал в лонг. Всего прошло три сделки. 2 первые он вовремя отстопил. А 3-ью провел на самом лое дня и сидел в ней до самого хая последующего движения. По итогу +0,36%


 
Также отвлекусь и напомню про горизонтальные объемы. Предлагаю посмотреть на СИ. Объемный уровень 30535 — объем прошлой недели. Был указан мной еще в выходные. Посмотрите, как он шикарно вчера отработал. Тем, кто работает ручками, просто непростительно забывать про объемные уровни. Тот же РИ, кстати, сверху ушел вниз от объемного уровня 160300, а снизу его остановил объем — 158300.

 


( Читать дальше )