Постов с тегом "алготрейтинг": 41

алготрейтинг


Самое Главное в Алготрейдинге

Много лет я пытался понять, что главнее — коэф Шарпа, или фактор восстановления.  Но так и не понял. Они как бы усредняют друг друга. Если один из них зашкаливает, то другой ниже среднего. Я так понял, что усреднить эти 2 коэффициента программа архисложная. Есть здравые мысли?

Каминг-аут алготрейдера! Гуманитарий

    • 18 октября 2023, 17:48
    • |
    • Ed Khan
  • Еще

Каминг-аут алготрейдера! Гуманитарий

«Я работаю в криптовалюте IT!» – так отвечаю я на вопрос о месте моей работы.

Не то чтоб я скрываю свои криптовалютные изыскания (хотя предпочитаю первым о них не распространяться). Я алготрейдер, мой рабочий инструмент – специальные торговые боты (программы, снимающие с меня бремя многозадачности).

Иногда могут спросить, на каком языке написаны мои боты. Раньше я старался замять такой разговор… Теперь отвечаю: да без понятия! 😄

Я реально не знаю, на каком языке программирования написаны мои бойцы невидимого фронта! Может, питон. Или C++. Или джава. Других названий я, признаться, не знаю.

Моя задача в другом. Я прописываю будущий алгоритм от «а» до «я», от старта реализации до будущих фильтров для ошибок и логических конфликтов. Одно техзадание, бывает, занимает до десятка страниц, а процесс доведения до ума – десятки, если не сотни часов. Но главное не это. Я ответственен за идею (рыночную неэффективность, стратегию, квантовый параметр), которая будет заложена в основу и повысит шансы обскакать других участников рынка.



( Читать дальше )

Что осень нам готовит? Олейник не врет, что пора шортить Америку! Рисуем сезонные картинки.

    • 01 сентября 2023, 11:31
    • |
    • rusquant
  • Еще

Когда же такой пост писать как не на 1-е сентября.

Мы привыкли что из каждого утюга говорят про ежегодный страшный сентябрь для рынка акций. Решил проверить эту гипотезу руками и посчитать сезонные картинки для разных активов. А причем здесь Вася? Ну а кто главный медведь акций в русскоязычном пространстве? 

В картинках использую данные с 2010 года, рисую усиковую диаграмму, которая показывает результат разброса по годам и черточка — это ожидаемый результат. Добавил для понимая текущей ситуации еще и красные точки — это результат текущего года.

Сперва посмотрим, что российский рынок нам готовит.
ММВБ сезон
А так выглядит рынок облигаций, кстати по ним сезонность в этом году очень четко соблюдается.



( Читать дальше )

Открытые позиции юров/физов в Трейдингвью

Видел в квике такую тему, но квик динозаврский и ужасный ( кому надо https://smart-lab.ru/blog/416997.php) .

А есть точно такая же тема, но в трейдинг вью? Видел, что кто-то апи перетащил с моех и прямо в ТВ вставил, как это сделать вообще?


О Machine Learning, ML, для Мальчик buybuy.

    • 26 января 2023, 19:37
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Не далее как вчера Мальчик buybuy написал топик Рыночный профит — прогноз или паттерн?, где в ходе обсуждения он загорелся желанием использовать ML для своих задач и возник такой диалог:
3Qu, нивапрос
Давай ему (ML) реальный рыночный сэмпл скормим? )))
Если не подавится — бабла поднимем по самое не балуйся )))
Практически гарантирую )))
С уважениемavatarМальчик buybuy
Мальчик buybuy, 
Запасы данных у меня почти бесконечные
Постановка задачи тоже понятна
Мне непонятна.)
Подготовь данные для обучения, скажи каким ML обучать. Так и быть, накормлю твоими данными.
Только расскажи чему и на чем учим. Верняк скажу, что в такой постановке не прокатит и данные не подходят.) Поди туда не знаю куда, принеси то, не знаю что, или дай бабла не прокатит.


( Читать дальше )

Днк бот + Импульсы (статистика/обсуждение)

Всем привет .
Продолжение статистики по ДНК/Импульсам. Вчера ничего не публиковал, так как особо интересного ничего не было.

В ДНК :
-Важность каналов выходит на первый план.
-При запиле можно пробовать ставить короткие отработки уровня ( 0,2-0,3 из этой серии) и ставить минимальные риск и маленький тейк профит. При таком варианте шансов становится больше выйти победителем .

По импульсам
— Опять была проведена огромная работа по настройке робота, прошлый результат хоть и давал +, но большое количество сделок и постоянное переключения флипа мне поднадоело. В итоге было принято решение сделать импульсного робота более среднесрочным. Если посмотреть по истории прибыль уже увеличилась до 30 % годовых. Конечно это все история и как будет сейчас не ясно, но пока буду отталкиваться от этого.
При таких настройках

-Просадка в районе от 10-20 процентов

-Фактор восстановления от 0,8 -4. Да фактор восстановления, не отличается в данном случае какими то хорошими значениям, но есть одно но. Да я могу сделать хорошие значения, на каком то временном промежутке, но сделав это, он не будет работать каждый год. А менять каждый раз вовремя настройки нереально.

( Читать дальше )

Почему удалились посты Евгения Логунова

Друзья, кто знает, почему удалился один из лучших блогов на сматрлабе — блог Евгения Логунова, в частности, его посты про книги почитать. Они у меня были в избранном и периодически поглядывал, в итоге смотрю сегодня — блог полностью удален. 
Нашел только в архиве второй пост с рекомендуемыми книгами и ссылку вконтакте на его посты в смартлаб
smart-lab.ru/mobile/topic/627444/#comments
vk.com/wall-53159866_16987

Помогите пожалуйста если у кого сохранился его первый пост с рекомендациями книг по алготорговле, буду очень благодарен.
Надеюсь его блог вернется или где-то в архивах можно почитать остальные удаленные посты

Днк бот + Импульсы (статистика/обсуждение)

Всем привет!
Есть по днк такое наблюдение, что параметры отработки уровней необходимо постоянно менять, в зависимости от ситуации. 

-Например при подходе к важному уровню ставить приоритет отбоя.

-Если уровень не такой важный, или есть большая вероятность, что мы пробьем уровень, то ставить отработку нейтральную, при которой легко верифицируется как отбой, так и пробой .



Статистика на сегодняшний момент.
Днк бот + Импульсы (статистика/обсуждение)



Днк бот + Импульсы (статистика/обсуждение)

Всем привет!
Хотел бы отметить важные моменты в ДНК:

-Исправили ошибкe, где робот не мог держать 1 лот, теперь у нас полноценный рабочий бот, я дождался этого )
-Если раньше построение каналов было топорным, то теперь это на уровне tradingview

Пример канала по золоту, который я вчера построил.
К сожалению утренняя бешенная свечка — съела всю прибыль, но возможность построения в боте таких каналов радует.
Днк бот + Импульсы (статистика/обсуждение)


Статистика:


Днк бот + Импульсы (статистика/обсуждение)

( Читать дальше )

Днк бот + Импульсы (статистика/обсуждение)

Всем привет! Продолжение результатов по роботам.

Пока все идет более менее стабильно, без каких либо перекосов в одну и другую сторону. 

-Каналы использую с осторожностью и редкостью, думаю в дальнейшем увеличу их частоту.

На выходных понастраивал импульсы на криптовалюте, вышло довольно неплохо, единственное комиссия биржи напрягает. 

Днк бот + Импульсы (статистика/обсуждение)



....все тэги
UPDONW
Новый дизайн