арбитраж

Проблемы
1. На рынке сейчас очень много шорта. 
а) умные деньги аля Василий которые пророчат по своим тех анализам откат вниз.
б) крупные деньги которых засадили в шорте от 70-80, но так как они крупные просто пересиживают.
в) макроэкономисты которые понимают, что летом когда доходы от энергоносителей падают, ретейл в шоке от курса валюты, а экономика только начинает перестраиваться и идёт падение ВВП рынок вряд ли улетит вверх.
г) различные арбитражеры  ожидающие падения против всего чего угодно. Например против индексов других стран с начала года РТС улетел резко вверх.

Арбитражная идея на март:
Sell Mix 3.15 strike 180 (vol 38.5)

Buy Rts 3.15 strike 100 (vol 46.6)

Вопрос о пропорциях и хеджировании оставим открытым

егодня стоит снова обратить внимание на пару USDJPY и фьючерс на индекс SP500. Уже неоднократно указывалось на корреляцию между парой USDJPY и индексом широкого рынка SP500, это связано с тем, что спекулянты используют стратегию «Carry trade» с валютой страны восходящего солнца, где она выступает валютой фондирования.

Сегодня Йена чувствует себя сильнее Доллара, по технической картине пара вышла из консолидации, и тестирует снизу границу треугольника. Фьючерс на индекс SP500 активно подрастает. Учитывая то, что в случае коррекции на фондовых площадках Йена будет дорожать, ввиду сворачивания стратегии «Carry trade», можно воспринимать текущую слабость пары USDJPY, как подготовку к данной коррекции.

Учитывая сократившийся спред межу данными инструментами, можно открыть арбитражную сделку:
Продажа фьючерса на индекс SP500 от уровня 2023
Покупка пары USDJPY от уровня 117,444
 

Публикация протокола заседания ФРС США накануне, вызвала резкое снижение рынков, и открыло возможность для арбитражной сделки. В текущей ситуации спекулянты используют стратегию «Carry trade» с валютой страны восходящего солнца, где она выступает валютой фондирования.

На графике, представленном ниже видна корреляция между валютной парой UDSDJPY и динамикой производных индекса широкого рынка SP500. Учитывая тот факт, что ФРС не будет повышать ставки до лета 2015 года и расширившийся спред на арбитражной паре, можно заработать на сужении спреда.

Покупка фьючерса на индекс SP500 – 1993

Продажа валютной пары USDJPY – 117,76

Выход из позиции при нормализации спреда на арбитражной паре или по превышению лимита потерь на сделку.

 Данная информация не является публичной офертой, призыву к каким либо действиям и носит исключительно информационный характер.

Спасибо за "+"