Блог им. MKortunov

Арбитражная идея на март

Арбитражная идея на март:
Sell Mix 3.15 strike 180 (vol 38.5)

Buy Rts 3.15 strike 100 (vol 46.6)

Вопрос о пропорциях и хеджировании оставим открытым

★2
4 комментария
а при наступлении какого события прибыль фиксировать?
avatar
vfreeman
vfreeman, За неделю до экспирации планирую фиксить. Идея состоит в том, что за счет валютной составляющей реальная разница в волатильности РТС/ММВБ будет больше 8. Раньше по USDRUB волатильность была 8, когда он ходил по 10 коп в день.
avatar
Михаил Кортунов
Михаил Кортунов, Что-то грустно там, в опционах на mxh. А жаль
avatar
imitator
imitator, На самом деле не всё так плохо. Вчера бид-аск спред был 0.6 vol, вполне приемлемо, но надо ждать, да.
avatar
Михаил Кортунов

полезные записи за 24 часа

★11 2 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 14 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 0 Раздел пахотной земли 404
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 224 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 161 Потерял -30% на Транснефти
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
+302 224 Ситуация на текущий момент
+281 171 Кэша больше нет⚠️
+195 161 Потерял -30% на Транснефти
+125 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 117 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 28 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+74 84 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+72 15 Не является ИРР

самые обсуждаемые сегодня

224к Ситуация на текущий момент
220к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
161к Потерял -30% на Транснефти
117к Азия. Пятница.
84к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
71к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
65к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
61к Увы, жду вторую мобилизацию
53к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.

теги блога Михаил Кортунов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн