вероятности

Я долго пыталась понять, чем именно мне понравилась эта книга. Безусловно, она очень созвучна тому, о чем я частно думаю и говорю сама. Все мы люди, и те, кто транслирует схожие с нашими убеждения, всегда кажутся нам милее и приятнее.

Но книга и правда хорошая. И могла бы пригодиться в том числе и  инвесторам. Она не о рынке в прямом смысле слова. Эта книга о принятие решений в условиях неопределенности.

Игроки в покер, как никто другой, понимают цену вероятности. Ведь они расплачиваются за нее реальными деньгами.

Неопределенность – не то, что нравится большинству людей. Нам очень тяжело осознавать, что многие вещи от нас не зависят.

Человеку свойственно всегда и всему искать объяснение. Мысль о том, что некоторые вещи просто происходят, никак не успокаивает и не придает уверенности. Совершив ошибку, мы бросаемся анализировать прошлое, пытаясь найти ту исходную точку, где мы что-то сделали не так.

Не думая о том, что у каждого действия есть миллион вариантов последствий, как негативных, так и позитивных. Дело только в вероятности их наступления.

      Давайте попробую, с чисто рациональной колокольни, немного заступиться за странное. Подумалось, вот откуда рационально мыслящий современник обычно знает, что нет никакой мистики, магии, конспирологии, реинкарнации, нетрадиционной медицины и всего такого прочего? Наш байесианский компьютер в мозге обычно пляшет здесь от обобщенной индукции.

      Обычно мы видели некое количество адептов, и они скорее нам не нравились. Вот этот явно больной, этот инфожулик, а вон тот — нечто среднее, так бывает: вроде бы сошел с ума, а вроде бы знатно барыжит своим сумасшествием. Если судить на большой выборке, там все очень плохо.

     Но вот смотрите. Есть такое понятие «трейдер». Если судить таким же манером, никаких трейдеров не существует. Понятно ведь, какая там выборка. Из десяти случайных экземпляров, которые представятся среднему человеку этим словом, скорее всего все десять будут не то. Вот тот — неудачник, в свободное от работы время просаживающий в терминале зарплату, вот тот — торговец вредными советами, вон тот — нечто среднее, еще бывает неофит, которому прет карта, но через год он присоединится к описанным типажам.

Рассмотрим противоположное событие: B — дождь не пойдет. Его вероятность равна P(B) = (1-0.55)*(1-0.6)=0.18. Тогда вероятность, что дождь пойдет P(A)=1-0.18=0.82.

0,6. так как оба события равновероятны, берём то, которое имеет большую вероятность. могу ошибаться, но скорее всего прав.

Используем формулу условной вероятности: P(дождь сегодня|жарко и душно вчера и дождь в соседн

Дано:

А) Если в предыдущий день было жарко и душно, то сегодня с вероятностью 0,55 будет дождь

Б) Если в соседнем городе ночью был дождь, то с вероятностью 0,6 у нас тоже будет дождь 

Вопрос: С какой вероятностью у нас будет дождь, если вчера было жарко и душно, а ночью был дождь в соседнем городе? и какое из правил применяется в данной задаче?

Я немного путаюсь в этом мире совместных и несовместимых событий, заранее спасибо

Кто не первый день торгует на бирже, тот знает, что для описания вероятностных процессов происходящих на биржевых торгах не подходит формула нормального распределения вероятностей (распределение Гаусса). Рассмотрим нормальное распределение вероятностей (НР) и биржевое распределение вероятностей (БР). 

Нормальное биржевое распределение

Первое отличие БР от НР заключается в том, что БР имеет более «толстые хвосты». То есть, немного большая часть вероятностных событий находится дальше от точки математического ожидания. Этот факт можно объяснить тем, что в НР  {\displaystyle \sigma }  б — среднеквадратическое отклонение (волатильность) является константой, а в БР волатильность величина переменная и тоже случайная. Наличие своей дисперсии у волатильности дает нам дополнительное «размазывание» плотности вероятностей.

Была у меня сегодня встреча с возможным новым сотрудником. Человек рассматривался на аналитическую работу.

Не то, чтобы торговать, но опыт работы на бирже должен был быть обязательно. Не буду вдаваться в подробности всей беседы, но мне было сказано, что имеется огромный опыт работы на виртуальном счете известного брокера)

Этот вопрос можно было и опустить — кандидат не обязан иметь достаточно денег на депозите, чтобы работать аналитиком.

Но последующий диалог меня действительно поразил:

Я попросила высчитать процентное отношение чисел — и он полез не в калькулятор, а в поиск, чтобы найти ответ, как это делается.

Потом я попросила высчитать вероятность 5-ти подряд успешных сделок, и он опять полез в поиск.

Очень веселый молодой аналитик)))

Оставлю эту информацию здесь: вдруг кому-то пригодится в будущем на собеседовании:

Процентное отношение чисел:

Чтобы узнать процентное соотношение одного числа от другого, надо 1 число (отношение которого ищем к другому) разделить на второе число и умножить на 100.