дельта 0

Вопрос к знатокам опционов

   Возможно ли построить полностью дельта-нейтральную стратегию. не нуждающуюся в подстройке. роллировании и т.п. чтобы до самой экпирации получить полностью тету(заработать на временном распаде), независимо от любых движений рынка?

Вот первое что приходит в голову:
  — шортим кол Si глубоко в деньгах(например call 40-го страйка) 
  — покупаем фьючерс Si

у опциона глубоко в деньгах дельта =1 т.е. при любом движении цены ± по шорту опциона будет компенсирон фьючерсом. т.е. в сумме будет всегда 0.

   Но вот зато к экспирации мы увидим на счтете прибыль = сгоревшей премии опциона, которая была в нём на момент открытия шорта.

тогда в чем подвох?

За час по Ри наторговали 260К… Однако дельта около нуля… На ударный день как то не тянет… И резкое падение ОИ за последние 30 минут…  Маржинят какой то крупняк?

На дельте нет покупок пока.
Возможно опять шортов выкидывают, следим дальше.
141500 и нет покупок.