доллар-рубль

Банк России опубликовал платежный баланс за июнь и 1П23. Профицит текущего счета в 1П23 составил $20,2 млрд, сократившись в 7,3 раза по сравнению с 1П22. Положительный баланс внешней торговли товарам уменьшился в 3,3 раза до $54,3 млрд. Экспорт товаров из России ($205,6 млрд) сократился на 32,9% г/г, импорт при этом увеличился на 19,5% г/г, достигнув $151,3 млрд. По данным Банка России, в 2К23 сальдо счета текущих операций уменьшилось в годовом сопоставлении в 2,7 раза до $5,4 млрд, а в июне вообще оказалось отрицательным (-$1,4 млрд). В последний раз отрицательный баланс текущего счета фиксировался три года назад: в августе 2020 г. дефицит составил $1,4 млрд, в июне 2020 г. — $4,4 млрд.

Технические причины дефицита — резкое увеличение выплаты дивидендов и перевод средств за границу. Дивиденды, которые причитаются акционерам-нерезидентами, поступали на счета типа «С», но платежи попадали в платежный баланс со знаком минус как доход к выплате инвесторам. Отметим, что Банк России впервые представил разбивку такого дохода в ежемесячной статистике по платежному балансу. В июне доходы к выплате инвесторам возросли до $8,3 млрд, превысив обычные показатели.

( Читать дальше )

Пара доллар-рубль завершила торги во вторник без особых изменений у отметки 90,4 руб.

Торговая активность долларом с расчетами «завтра» не изменилась относительно значений понедельника, при этом доллар взял паузу в снижении. С одной стороны, поддержку национальной валюте оказывал заметный рост нефтяных котировок, с другой стороны, по заявлениям ЦБ, профицит счета текущих операций РФ за 6М 2023г снизился до 20,2 млрд долл., а сальдо текущего счета в июне перешло в отрицательную область, что может выступать барьером в укреплении рубля.

На утро среды доллар торгуется без заметных изменений. Мы считаем, что национальная валюта остается перепроданной и сохраняет потенциал для укрепления. Ориентируемся на снижение пары доллар-рубль под отметку 90 руб. и выход в более фундаментально обоснованный диапазон 86-88 руб. в ближайшее время. В менее вероятном сценарии, доллар может закрепиться в диапазоне 90-91 руб. и несколько сессий подряд демонстрировать боковое движение.

Жильников Егор

( Читать дальше )

Что случилось?

По данным ЦБ, сальдо текущего счета в июне оказалось в дефиците в размере US$1.4 млрд. впервые с августа 2020, когда он был на таком же уровне. В итоге, за 1П23 профицит текущего счета составил лишь US$20.2 млрд. vs US$147.6 млрд. в 1П22, а отдельно за 2К23 соотношение выглядит как US$5.4 млрд vs US$76.7 млрд. В 1К23 профицит составлял US$14.8 млрд.

На стороне финансового счета в июне был зафиксирован приток капитала на US$1 млрд, хотя в целом за 2К23 был оттока на US$5.7 млрд. vs US$78.2 млрд в 2К22 и US$18.4 млрд. в 1К23.


( Читать дальше )

Банк России отметил, что внутриполитические события не стали существенной причиной ослабления рубля в июне

Банк России опубликовал очередной информационно-аналитический материал «Обзор рисков финансовых рынков». По данным ЦБ РФ, объем продажи валютной выручки экспортерами уменьшился на 22,9% м/м — с $9,1 млрд в мае до $7,0 млрд в июне (сопоставимый с апрелем результат) на фоне ослабления рубля по отношению к доллару США на 10,4%. Через крупнейшие банки население 24 июня приобрело валюты на 7,1 млрд руб. нетто, за выходные (24 и 25 июня) — на 6,2 млрд руб. (75% в безналичной форме), за последнюю неделю месяца — на 4,1 млрд руб. В целом за июнь граждане купили иностранной валюты на 0,3 млрд руб.

Спрос на иностранную валюту, по наблюдению центрального банка, стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных участников. Доля крупнейшего покупателя с начала месяца выросла с 10 до 40%. Доля крупнейших участников (топ-2, топ-3 и топ-5) также возрастала в два раза и более, что дополнительно влияло на динамику курса рубля.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья !

Разберу фьючерс доллар-рубль


Сквозной анализ всех таймфреймов:


▫️долгосрочно — на тф Д1 06.07.2023 вероятнее прошла кульминация покупок, вероятнее будут корректироваться вниз до 84 300 и сформируют боковик


▫️среднесрочно — в рамках тф Н1 пытаются уйти в SELL тренд, если пустят выше 89 500, склоняюсь к тому, что отстроят новый боковик с границами 90 180 — 88 300. 89 500 — 89 570 это мощное объемное сопротивление, его проходили импульсно.


▫️внутридня — от вчерашней зоны покупателей в рамках тф М5 прошла кульминация продаж, могут ратироваться в узком диапазоне и заложить боковик, приоритет покупок сохраняется



Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.
Это может быть как быстрый ретест, так и ретест в котором возврат к уровню происходит через определенное количество пунктов и свечей.


Зоны поиска покупок указал на скрине
#Рубль. Фьючерс на Доллар-Рубль (контракт 09-23)

✅ Телеграм с ранней аналитикой — t.me/cashalot_trading

 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или прямым призывом к каким-либо действиям !

( Читать дальше )

Пара доллар-рубль завершила торги в понедельник снижением, отступив под отметку 90,5 руб.

В начале дня доллар тяготел к росту, однако по мере активизации крупных игроков на рынке перешел к снижению. Мы считаем, что ажиотаж на рынке снизился, а при текущих ценах на энергоносители рубль фундаментально недооценен. Не исключаем, что давление на доллар могли оказывать экспортеры, вернувшиеся к продажам валюты. Отметим, что ЦБ связал ослабление рубля в конце июня со снижением валютных конверсий компаниями экспортерами.

На утро вторника доллар торгуется без заметных изменений. Мы полагаем, что высоковероятно доллар продолжит развивать снижение и попробует отступить в наш целевой диапазон 86-88 руб. в рамках ближайших торгов. Помимо экспортеров, стимулировать коррекцию американской валюты будут спекулянты на фоне складывающейся технической картины.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

Пара доллар-рубль завершила торги в пятницу легким снижением, вновь отступив к отметке 91 руб.

Волатильность на валютном рынке МосБиржи в заключительный день недели снизилась, при этом объемы торгов долларом отступили к июньским минимумам. Мы полагаем, что ажиотаж на рынке снизился в сравнении с предыдущими днями на фоне ряда поступающих заявлений «разряжающих» обстановку. Отметим, что дополнительную поддержку национальной валюте оказал заметный рост нефтяных котировок.

На утро понедельника доллар незначительно дорожает к рублю. Мы считаем, что на текущий момент преодоление диапазона 92-93 руб. не является ни фундаментально, ни технически обоснованным. Не исключаем, что в ближайшие торговые сессии доллар может скорректировать и отступить под отметку 90 руб. Заметим, что исторически, если рубль не возвращается на привычные значения в течение двух-трех дней, то курс доллара закрепляется на новых уровнях.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»