доска опционов

После написания топика «Quik, DDE, Excel» [1], где была поставлена задача вывода данных доски опционов не непосредственно в Excel, что является очень неудобным для конкретных приложений, а в свой DDE-сервер. Свой DDE-Сервер обладает тем преимуществом, что данные из него можно направлять куда угодно, и как угодно.

С тех пор прошло 3 дня. Черновая болванка программы уже написана, отлажена, работает, и выполняет все возложенные на нее задачи. Как я опрометчиво обещал, проект DDE-Сервера будет предоставлен всем желающим [2](см. список ссылок). Проект выполнен на C++ в среде VS2017. DDE-Сервер на данном этапе выполнен в виде консольного приложения, и все что он делает, это выводит получаемые из Quik по DDE данные на консоль. В принципе, он должен работать с любой таблицей Quik, но делался под вывод доски опционов.

Я этот проект бросаю в таком виде, и уже начинаю на его основе делать приложение для решения своих конкретных задач. На этом наши пути расходятся. Проект поставляется в виде — как есть, и никакие изменения в него мною вносится уже не будут. Теперь это уже ваша задача. Вы можете модифицировать проект под решение ваших конкретных задач.

( Читать дальше )

Друзья, приветствую! 
Следует ли держать в доске опционов и вообще учитывать гамму в простых стратегиях: покупка опциона, продажа опциона, купленный или проданный опцион + фьючерс, вертикальный спред. Это же грек второго порядка, наименее важный из четырех?!

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!
Несколько вопросов к опытным опционщикам:
1. «Теор. цена» и «расч. премия», что представляет последняя и на какую лучше ориентироваться трейдеру?
2. Нужно ли при торговле опционов на RI и Si отображать и учитывать Ро, вроде бы ставка в РФ немаленькая?
3. Полезен ли параметр «сделок за сегодня» и если да, чем конкретно?
Заранее спасибо!

можно ли как то сделать по типу MOEX сайта ? 

Ни на что не намекаю, но вот биржа не исключает (подразумевает).

Сентябрьская экспирация.
 
Декабрьская экспирация. 
 

( Читать дальше )