инвестирование

Все стратегии по фондовому рынку на 2012 год

http://www.scribd.com/doc/76209849/GoldmanSachs-Outlook-2012




Европейский рынок акций снизится на 16% в течение 3 следующих месяцев. Инвестировать надо в акции компаний которые меньше подвержены цикличности, имеют защитный характер, имеют сильный баланс, и не завязаны сильно на Европу.


США и несколько других стран будут продолжать страдать от:

• делевириджа в частном секторе
• бюджетная консолидация в госсекторе

Эта комбинация означает что нас ждут еще пару лет слабого роста в основных развитых экономиках, сохранение высокой безработицы и высокого уровня свободных производственных мощностей и новый раунд мер со стороны центробанков и правительств. Значительную неопределенность для всех прогнозов представляет путь развития европейского долгового кризиса.


Goldman Sachs Top Trades 2012:



( Читать дальше )

Предлагаю желающим сотрудничество по Форсту. До этого я 4 года торговал на форексе, создал там торговую стратегию которую перенес на Форст. Перенос сделал по причиние малой прибыли на форексе в долгосрочном плане. Так в день там и +50% при плече 1 к50 было, но такие заработки не стабильны. Торгую на фортс на реальном счете с 24 Ноября. Есть стейт на ноябрь и на вчера. (стейт на декабрь будет по истечению месяца) На данный момент имеется доход в 16% (16 тысяч рублей со 100 тысяч). Если интересно то на демо счете доходность была 470%, со 100 тыс до 57 контрактов по риху2. Что примерно 570 тысяч. Вчера демка кончилась)
 
Вобщем, беру деньги в управление. Торгую на вашем счете (так что нагреть никак не смогу) Просадки максимальные 15% Беру одного, максимум двух клиентов, с суммой от 1 млн. рублей. Меньше смысла нет, ибо собираюсь своих 300 тысяч завести если что.

Акции российских компаний и рубль держатся выше двухнедельного минимума, которого они достигли накануне массовых антиправительственных демонстраций, но аналитики считают, что инвесторам стоит держаться подальше от России, по меньшей мере, до 24 декабря.
Специалист по развивающимся рынкам в Capital Economics Лиза Ермоленко считает, что сейчас рискованно вкладывать в Россию, поскольку «никто не знает, что может произойти». «Это зависит от того, выйдет народ в том же количестве 24 декабря и будет продолжать протест, или же сдастся», — отметила она в интервью сайту CNBC.
 
Полный текст: http://take-profit.org/newsreview.php?mid=4650 
 

Мое понимание. Ничего личного к конкретным персонам, а критика вцелом.

На смарт-лабе либо вообще никто не зарабатывает, либо зарабатывает мало. Причем важны не проценты, а номинальная прибыль. Поэтому на смарт-лабе обычно постят говно. Редко есть нормальные топики. Того же Алексея smoketrader'а читаю с удовольствием и пользой. Ну и пару других авторов. В этой статье попытался раскрыть то, что присуще 95% трейдеров на смарте и на других ресурсах, как мыслить не следует на, мой взгляд.

*****************************

СПЕКУЛЯЦИЯ

а) Завязана на использовании неэффективностей. Идеал торговать 1 рублем, потому что рост капитала приводит к исправлению неэффективности и падению прибыли. (Арбитраж)

б) Обычно используется куча бредовых вещей. Начиная от выбора индикатора, в которые я не верю, заканчивая семинарами Герчика и Майтрейда. Т.е. мозг отключается. Вместо поиска реальных причин движений рынка (фонды, облиг), как например нехватка ликвидности, находятся бредовые типа желания маркетмейкера, отскок от воображаемого уровня, коррекция из-за 200 EMA.

( Читать дальше )

24 октября 2011 г. на сайте популярного экономиста-аналитика Барри Ритхольца (Barry Ritholtz) в разделе, посвященном трейдингу, появилась заметка о факторе сезонности для фондового рынка, в которой он приводит результаты исследования, проведенного компанией InvesTech Research

… Сезонность выражена в том, что периоды «ноябрь-апрель» за рассматриваемую историю показали просадку лишь 4 раза, да и то не более 15%, в то время как периоды «май-октябрь» имели больше депрессивных моментов, в том числе несколько просадок в 56-57%...

отсюда http://dr-darkcorp.livejournal.com/4693.html

В том что они в это верят. Верят в то что на фондовых рынках можно заниматься инвестициями. Для тех, кого задели мои слова рекомендую прочесть «Аксиомы биржевого спекулянта» М. Гюнтер. Я лишь приведу пару цитат:

«Любые инвестиции представляют собой спекуляции. Единственное различие заключается в том, что некоторые люди согласны с этим утверждением, а другие нет».

«Люди, предлагающие Вам рекомендации в области управления финансами, почти всегда называют себя „инвестиционными“, а не „спекулятивными“ консультантами». Это выглядит более серьезно и внушительно (а заодно помогает брать с Вас больше комиссионных)."

«Все инвестиции суть спекуляции. Вы ставите на кон свои деньги и рискуете. Вы — спекулянт, независимо от того, делаете ли Вы ставку на акции GM (Apple, IBM или Газпрома) или на что-нибудь другое. Вам следовало бы признать этот факт. В попытках обмануть себя нет никакого смысла. Вы понимаете мир лучше, когда смотрите на него широко открытиями глазами.»

Многие рано или поздно задумываются об инвестициях на рынке, в том числе и матерые спекулянты. Причин может быть много:

• 90% спекулянтов сливают
• Спекулянт настолько успешен, что ему некомфортно работать с большим счетом
• Всегдя есть риск встать не с той ноги и с плечами слить 30%-50% за один день на фортсе
• Диверсификация по существенно различным методам не будет лишней. Такими методами могут быть:

1. ловля долгосрочных трендов различными инструментами (где-нибудь, да и будет тренд)
2. ловля ударного дня
3. продажа опционов
4. Арбитраж
5. Инвестирование
6. Прочие

Здесь хочется поговорить именно об инвестировании. Купил, например, индекс, и сидишь никого не трогаешь, сладкую вату кушаешь 10 лет. Красота :-).
Возникает вопрос  о доходности вложений в акции. То что акции в долгосрочной перспективе обгоняют облигации, написано в западных учебниках, а может быть у нас все иначе? В конце-концов, у нас более высокие процентные ставки и облигации приносят хороший доход.

Возьмем для расчетов индекс ММВБ. 22 сентября 1997 годя его начальное значение составило 100 пунктов. А 16 сентября 2011 года его значение 1511 пунктов. За 14 лет доходность составляет:
(1511 / 100) ^ (1 / 14) – 1 = 0.21 = 21%
21% — вполне неплохая доходность для ничего неделания
Но вдруг нам просто повезло купить по очень выгодной цене? Что если не вкладывать сразу всю сумму целиком, а каждые день равномерно покупать индекс?
Тогда средняя цена покупки будет равна среднеарифмитическому значению индекса по всем дням. На данный момент это 762,5 пунктов. Поскольку мы не сразу вкладываем всю сумму. То для расчетов будем считать, что срок вложения равен половине от 14 лет, то есть 7 годам.
(1511 / 762,5) ^ (1 / 7) – 1 = 0,1 = 10%
Таким образом, доходность вложений в индекс ММВБ равна всего лишь 10%.
Стратегия откладывй часть зарплаты и каждый месяц покупай паи индексного пифа являются по-большому счету религией и никакого смысла не имеет. Зачем терпеть огромные просадки до 70%, чтобы иметь доходность 10% годовых? Проще вкладывать деньги на депозиты в банке и в облигации.
Не стоит принимать на веру то, что акции приносят доходность выше чем облигации! Так написано в западных книгах и относится к развитому американскому рынку. А в Росии среднюю доходность 10% легко получить просто вкладываясь в консервативные инструменты. Причем, если убегать из рублей в бивалютную корзину во время девальвации, то доходность будет намного выше. Всем удачи!

UPDATE: Посчитал доходность ПИФов ТД – Илья Муромец  — фонд облигаций — доходность 29% годовых с 1997 года.
И ТД – Добрыня Никитич  — фонд акций — доходность 20% годовых с 1997 года. 

Инвестиционные рекомендации, — Арбат Капитал
Валюты
Сохранять имеющиеся /100% лимита/ длинные позиции в долларе США против японской йены /USD/JPY/ с ближайшей целью в 80.00 и stop loss при закрытии дня ниже отметки в 76.00 йен за доллар.
Акции
Сохранять имеющиеся /2/3 лимита/ длинные позиции в обыкновенных акциях Лукойла  с ближайшей целью в 1780 руб., в случае достижения которой закрывать 1/2 позиции.
Сохранять оставшиеся /1/3 лимита/ длинные позиции в обыкновенных акциях Роснефти  с ближайшей целью в 234.9 руб.
Сохранять имеющиеся /2/3 лимита/ длинные позиции в обыкновенных акциях Сургутнефтегаза  с ближайшей целью в 26.00 руб.
Сохранять имеющиеся /2/3 лимита/ длинные позиции в обыкновенных акциях Газпром нефти  с ближайшей целью в 130.0 руб., в случае достижения которой закрывать 1/2 позиции.
Сохранять имеющиеся /2/3 лимита/ длинные позиции в обыкновенных акциях НЛМК  с ближайшей целью в 96.80 руб.
Сохранять имеющиеся /2/3 лимита/ длинные позиции в обыкновенных акциях ММК с ближайшей целью в 21.40 руб.


( Читать дальше )

Billionaire investor Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc. made its biggest bets on the stock market of this year on Aug. 8 as the S&P 500 plunged the most since December 2008.
(Баффет сделал крупнейшую ставку на сток-рынке в этом году 8 Авг, когда СиПи гикнулся больше всего с декабря 2008г.)
“I like buying on sale,” Buffett, Berkshire’s chief executive officer and head of investments, said in a television interview with Charlie Rose on PBS. “Last Monday, we spent more money in the stock market buying than any day this year.”
«Я люблю покупать на продажах». «В последний понедельник я потратил больше денег на рынке акций, чем в любой другой день в этом году».