индекс РТС

Логика данного вывода такова. Рассчитываемая мною волатильность в результате этой «пилы» «упала ниже плинтуса». Она должна резко подрасти. Чтобы она подросла, должно быть сильное краткосрочное движение не важно в какую сторону. Движения вниз, как правило, резче, сильнее и краткосрочнее, вверх — более тягучи и происходят быстрее, если идут после паники на ложном пробое вниз.

 Это совсем не рекомендация, потому что основана на рассуждениях «вилами на воде писанными». Историческое тестирование периодов такой же низкой волатильности говорит о высокой вероятности быстрого и резкого движения, но вверх или вниз — равновероятно.

Одно могу сказать точно — если этот движняк вниз будет, то я там закуплю «неосвоенную» треть для тейк-профита по 1520-1530 по ММВБ. Шорт в расчете на этот движняк я безсистемно не открою.

  Эта пятница похожа на классическую схему торгов с учебника по трейдингу, когда после нескольких дней роста инвесторы фиксируют прибыль и акции падают.

Попытаемся определить возможные сценарии дальнейшего движения индекса РТС и если это возможно, подвести итоги недели… С первого июня этого года небольшой технический отскок вверх по индексу РТС плавно перешел в разворот.
К текущему моменту мы наблюдаем хоть и слабый, но всё же восходящий тренд, поскольку каждый последующий минимум выше предыдущего. На прошлой неделе биржевые быки одержали верх над медведями и котировки индекса РТС сформировали новый максимум с начала лета этого года.

На этой неделе ситуация не такая уж радостная. Как это часто бывает, после большого импульса следует стабилизация (затухание импульса). Всю неделю индекс болталс в диапазоне, словно кто-то частями, незаметно фиксировал большую позицию и вот, по классике жанра начались пятничные распродажи.

( Читать дальше )

Господа, просто обратите внимание:
1. Минутка RTSI сейчас:
 
2. Первая половина 2008 года:

( Читать дальше )

Здеся дневки. Как видно, цена находится внутри облака — идет боковик. Можно пробовать шорт от верхней границы или лонг от нижней. Сам жду рынок ниже. Стану мегабыком, если провём верхнюю границу — закроем дневную свечку на 142 или выше.)



Всем удачных сделок! 

На часовом графике индекса РТС наблюдаем такую картину:



исходя из получившейся ВВ ждем снижения индекса до 122000. Все в шорт! :)
 Единственное «но» — лучше дождаться прохода уровня 135000. А то, вдруг отскочит…

Она очень-очень далеко на уровне 126к, но все же? Какие есть мнения?

Коллеги, доброго дня!
Вчера я выложил свои мысли по дневному графику РТС на основе трендового индикатора SAR. Блог не прошел незамеченным, за что я вам весьма благодарен.
Сегодня я несколько разовью свою мысль, поскольку вчера произошел пробой ценой дневного параболика. То есть формально short-тренд закончен.



Прежде чем выложу таблицу с расширенной  статистикой сигналов, хочу принести свои извинения. В блоге от 19.04 в таблице с перечнем шорт-сигналов допустил досадную оплошность. В столбце «Дата старта сигнала Short» на самом деле указаны даты старта следующих за этими шортами лонгов.

Ошибку исправил и добавил кое-какие данные по сигналам лонг, о чем меня просили кое-кто из коллег:


Некоторые выводы по уже состоявшей ся ситуации закрытия шорта:

1. Закрывшийся вчера шорт все-таки не стал уникальным по своей длине. Рынок не увидел в ситуации ничего такого, что позволило бы цене пробить поддержку 1575,81п без предварительного переворота в лонги по дневному SAR и уйти, что называется, «в пол».
2. Все-таки этот шорт тренд отличается от предыдущих тем, что при длине 21 свеча (почти месяц с 21.03 по 19.04) максимальное падение составило всего 6,3%. До этого «антирекорд» максимального падения внутри тренда принадлежал тренду от 14.04.2005 с падением «всего» 8,7%. Именно поэтому в блоге от 19.04 я писал, что рынок может упасть без пробоя дневного SAR еще на 2,5%-3,0% от уровней закрытия среды 18.04. 
3. В выборке Long-трендов нет ни одного тренда с общей длиной менее 8 свечей (сессий) и формированием своего максимумума раньше 3й свечи. Это дает основание ждать роста рынка в ближайшие 3-4 сессии до уровня 1672п (старт лонга 1604,63п + 4,2% как минимум из всех максимумов лонг-трендов выборки за 11 лет).
4. Что касается просадки внутри тренда ДО наступления максимума тренда. В таблице собраны данные о просадках (уровень в % от старта тренда и номер свечи, в которой просадка произошла). Здесь не учтены просадки внутри первой свечи тренда непосредственно после пробоя SAR, поскольку относительно всего движения они незначительны. Так вот, я нашел только один тренд с просадкой внутри тренда ниже цены старта ДО наступления максимума. Это тренд от 28.05.2002 года. Во всех остальных случаях рост был практически безоткатен минимум до 3й свечи. В нашем случае третья свеча наступит в понедельник 23.04.12.

Итак, основной прогноз:
Рост индекса РТС до уровня 1672п к понедельнику 23.04.12 с общим нахождением индекса РТС в состоянии лонг-тренда по дневному SAR как минимум в течение ближайших 8 сесиий, включая сегодняшнюю сессию 20.04.12.

За сим все и удачи! 

Коллеги, доброго дня!
 
В феврале с.г. я выложил на ваш суд свои мысли о торговой системе, построенной исключительно на индикаторе SAR. Подопытным инструментом выступил дневной график РТС  за период с начала 2001 года и по начало 2012 года – 11 полных лет.
Вот этот пост — http://www.comon.ru/user/vsozonov/blog/post.aspx?index1=68658
Поскольку в процессе тестирования системы я собрал внушительный поток сигналов – 218 трендов на дневных свечах (109 шортов и 109 лонгов), то сейчас я этой выборкой так или иначе пользуюсь.
Так вот, хочу с вами поделиться идеей, которая у меня сформировалась за последние пару сессий, о том, как может развиваться ситуация в РТС сквозь призму индикатора SAR.
 
Но для начала текущий (по состоянию около 20.00 мск 18.04.12) дневной график РТС с наглядным отображением сигналов по SAR:
 

Делаю важнейшее замечание:

( Читать дальше )

Судя по тому что все голубые фишки торгуются в Лондоне 2-5%, то если бы мы торговались сегодня, то Фьючерс на индекс был бы около 172000

После известного заявления Ельцина в Новый 2000 год  «я ухожу» наш рынок, открывшись огромным гэпом в 1 торговый день 2000 года рос до выборов 26 марта 2000 года.  Однако по факту 27 марта произлшло следующее:
 индекс РТС, дневной масштаб. Синяя вертикальная линия — 27 марта 2000г.