SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Мне кажется, что будет ложный прокол нашего коридора вниз
- 29 августа 2012, 01:12
- |
- А. Г.
Логика данного вывода такова. Рассчитываемая мною волатильность в результате этой «пилы» «упала ниже плинтуса». Она должна резко подрасти. Чтобы она подросла, должно быть сильное краткосрочное движение не важно в какую сторону. Движения вниз, как правило, резче, сильнее и краткосрочнее, вверх — более тягучи и происходят быстрее, если идут после паники на ложном пробое вниз.
Это совсем не рекомендация, потому что основана на рассуждениях «вилами на воде писанными». Историческое тестирование периодов такой же низкой волатильности говорит о высокой вероятности быстрого и резкого движения, но вверх или вниз — равновероятно.
Одно могу сказать точно — если этот движняк вниз будет, то я там закуплю «неосвоенную» треть для тейк-профита по 1520-1530 по ММВБ. Шорт в расчете на этот движняк я безсистемно не открою.
Это совсем не рекомендация, потому что основана на рассуждениях «вилами на воде писанными». Историческое тестирование периодов такой же низкой волатильности говорит о высокой вероятности быстрого и резкого движения, но вверх или вниз — равновероятно.
Одно могу сказать точно — если этот движняк вниз будет, то я там закуплю «неосвоенную» треть для тейк-профита по 1520-1530 по ММВБ. Шорт в расчете на этот движняк я безсистемно не открою.
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- биткоин
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- волатильность акций
- встреча smart-lab
- Газпром
- Германия
- ГМК Норникель
- Горчаков
- Горчаков Александр
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- индексы
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- Комон
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- кризис в Греции
- криптовалюта
- ликвидность акций
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- лчи 2020
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- опрос
- опционы
- оффтоп
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- сценарии дальнейших действий
- США
- теория вероятностей
- торговля в сша
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
Да, это единственное, что я держу в секрете. Все остальное сумбурно опубликовано в открытом доступе на хаутутрейде и «причесано» и систематизировано в рамках курса.
А, если не секрет, как Вы рассчитываете волатильность?
Как я уже сказал, точный алгоритм — ноу-хау, но ее свойства таковы, что на любой среднесрочной прямой линии (неважно вверх, вниз или вбок) она должна быть нулевой.
И можно ли, при внутридневной торговле заработать на шуме/случайном блуждании?
На первый вопрос ответ — думаю. Но о результатах говорить рано.
А на случайном блуждании можно и много заработать и много потерять (в сумме эти два события имеют вероятность больше 0,5), так и поболтаться вокруг нуля (с вероятностью меньше 0,5). И это не зависит от таймфрейма, на котором наблюдается случайное блуждание.
Т.е. как такие периоды влияют на «достоверность» тестирования? Стоит ли их исключать из тестирования?
Если избавляться от 2008, то надо избавляться и от 2009-го. Но, ИМХО, только 2010-2011 — это еще более нерелевантно. Тогда надо углубляться в 2002-2007 для получения релевантной выборки.
Поэтому я не избавляюсь и точкой начала тестирования беру 1 декабря 2005-го — дату, с которой точно начинается существенно более высокая корреляция с FTSE100, чем была в предшествующие годы.
Среднесрочно мы в аптренде и эта «пила» эту гипотезу не опровергает. Опровергнуть его может неспешное в течении пары недель снижение или быстрый слив а-ля август-11.
Пока этого нет, мне нет смысла стопить набранную позу.
обоснование — снп сегодня таки застопорился на откате и у него есть пара дней поставить красивый эйфорический флажок у вершины
но если откат продолжится, то да — ложный прокол будет вниз, но сомневаюсь
Дадите викс — приложу. Только моя волатильность считается для российских акций и по их цена, а викс, вроде для американского рынка.
А он склеенный есть где-нибудь? Потому что «клеить» — гемморой.
Посмотрю
Слава богу, что за первыми строками последовало разумное объяснение…
Теряем мы Борисыча… Как трендовика-системщика теряем.
Похоже сломала его эта пила и перешёл в лагерь интуитивщиков — ловцов дна.
Хотя пока не решился признаться в смене своей ориентации. :-)
Нет в моих сделках интуиции, а в топике я сразу написал — «чуйка» и «ни рубля не поставлю».
Ну с такой низкой волатильностью каналы всегда отрабатывались идеально в ближайшем прошлом. Весь вопрос в том, что они очень быстро «ломались» в ближайшем будущем. И начинали нести «непоправимую пользу».
Уточните вопрос по каким правилам мне приходится стопиться?
Дело в том, что в топике идет речь о двух вещах — моей «чуйке» и позиции на тейк-профит (20% портфеля), а еще есть 80% портфеля, торгующиеся по системам со средним числом сделок от 8 до 11 в месяц (и в 2 раза больше операций). Так как систем пять и торгуются фьючерс-сбер-газпром, то операции у меня совершаются практически каждый день.
А мне наоборот кажется, что будет ложный краткосрочный пробой вверх… поживем увидим. (ну а так системно стою в лонге с 03/08-1380 по РТС, эта пила мне пофиг)
Про волатильность… да, исторически и по «науке» волатильность выстреливает на падениях-проливах, НО 1) сейчас даунтренд (с 2011 года), а вы анализировали аптренды и собственно все может быть наоборот (вола выстрелит на пробое вверх). 2) на мой взгляд вола должна экстримально вырасти не на 10-15% а % на 30-50 (РТСВИКС в район 40-50 ВИКС до 30-40) и это может случится на хорошем заливе.
Все правильно, кроме того, что на историческом тестировании я не смотрел на тренды, а только значение своей волатильности.
А моя вола по тестированию должна вырасти именно на 10-15%% (вероятность этого 0,8). Но ей все равно — вверх или вниз, главное быстро и сильно (в среднем по 1,5-2%% в день за 3-4 дня, но серия -4%, +6%, +4% тоже вызовет такой рост моей волатильности).
Не, два дня закрытия ниже 1370 по ММВБ.
У меня другая волатильность. Она нулевая на любой линейной функции и близка к нулевой при небольших изменения линейной фукции. А вот при сломе линейной функции на другую сильно отличную — она увеличивается. А сейчас вообще нулевое движение, а потому любой движняк — это слом.
Моя волатильность — это функция от предыдущих приращений логарифмов цен. Если эти приращения постоянны, то и получается нуль этой функции. Другое дело, что такого в реальности не бывает, но если долгое время она отклоняются от константы на относительно небольшую величину, то и получаем «падение ниже плинтуса».