индикатор

📈 Ищет акции, в которых присутствует определенное движение в центах (по последней закрытой свече). На дневном периоде при закрытой сессии позволяет искать акции, которые сходили много за предыдущий день.

⚙ Aggregation — day.
Лимит движения настраивается.
________
#PrevChange
#Акции, сходившие в последней свече больше N долларов.
#by thetrader.pro
#Aggregation — DAY

def iMove = 1.00; #минимальное движение за предыдущую свечу в долларах
plot iChange = absvalue (close[0] — open[0]) >= iMove;



 

📈Ищет акции, в которых ATR больше лимита.

⚙ Настроить можно сам лимит и период ATR.
1,5 — это минимальный ATR, который проходит акция.
14 — это число дней (период времени, за который ищем ATR).
Эти настройки вы можете менять как вам угодно
________

#ATR
#Список акций с ATR больше указанного
#by thetrader.pro
#Aggregation — DAY
def iATR = 1.5; #указать минимальный ATR
def periodATR = 14; #указать период ATR
plot bATR = (round((Average(high, periodATR)-Average(low, periodATR)),2)>=iATR);

 

судя по уровням если выкупают 74.66, то путь на 77 этаж.



так-то вполне нормальная цена для покупки(яж покупал и 75,… но в апреле) 
Рассчитываю без фонатизма увидеть не выше 76 сроком на 12-13 дней.

📈Ищет акции, в которых появились базы на любом ценовом уровне.

⚙ Для баз стандартные настройки максимального отклонения от уровня и число баров для формирования самой базы. 
Agregation выставляется по таймфрейму, по которому вы хотите искать.
________

#Base
#Сканер ищет проторговки из N последних свечей, на любых уровнях.
#by thetrader.pro
def iDiff = 0.01; #максимальное отклонение в центах
def iBars = 4; #число баров для просмотра
def iLowest = lowest(low,iBars);
def iHighest = highest(high,iBars);
def bBaseLow = fold Lbar = 0 to iBars with Ls=1 do if ((low[Lbar]-iLowest)<=iDiff) then Ls*1 else Ls*0;
def bBaseHigh = fold Hbar = 0 to iBars with Hs=1 do if ((iHighest-high[Hbar])<=iDiff) then Hs*1 else Hs*0;
plot bBase = bBaseLow or bBaseHigh;

 

Я так понимаю если цена выше черточки — удерживать покупку.
если сваливается ниже — на лонг работать убыточно.


а у вас какие есть индюки?

Какой основной постулат теории хаоса? Какое первоочередное свойство имеет динамическая система, классифицируемая как хаотическая?

Она категорически чувствительна к начальным условиям.

На картинках обычно это представляют так:

Как нам рассказывают различные источники, непосредственно столкнулся с этим  американский ученый Эдвард Лоренц, основоположник теории хаоса.
Вот что об этом пишет Джеймс Глейк в книге «Chaos: Making a New Science»:


( Читать дальше )

продолжение поста от 25 июня «Недооцененные» снова хуже рынка, и где пузырь? 

Эксперименту с индикатором P/E почти 1 год. Два портфеля, в каждом 50 акций, с низким и высоким PE. Вот что получилось:

Разрыв между портфелями только увеличивается, то есть компании, которые год назад были «переоценены рынком по индикатору цена/прибыль» продолжают расти лучше рынка и лучше акций, у которых P/e год назад был ниже 20.

Вот здесь всё начиналось
Думаю, на этом можно заканчивать?

Во-первых, ситуация сильно изменилась за год и теперь большинство «недооцененных» компаний теперь покупать вовсе не хочется (сарказм)
Во-вторых, среди «акций роста» (к ним я отношу практически все из портфеля с высоким PE), некоторые начинают притормаживать, а на их место пора брать новых «лидеров рынка»... 

( Читать дальше )

Вечер добрый!!

Есть тут умельцы, нужно индикатор в квике такой же сделать.
в квике вот это

а нужно вот это


( Читать дальше )

📈 Сканер ищет акции, у которых средний объем выше лимита.
⚙ Лимит и число дней для нахождения среднего объема настраивается.
________

#AvgVolume***Показывает акции со средним объемом больше V за N дней.
#Aggregation — DAY
#by thetrader.pro
def N = 14;
#Число дней для усредненияdef V = 1000000;
#Минимальный торгующийся средний объемplot output = Average(volume, N)>=V;