инсайдерская торговля

— Уоррен Баффетт, показал доходность 20х на огромном капитале за 30 лет

— Стэнли Дракенмиллер, сделал $1 млрд одной сделкой и ни разу не получил убыток за квартал

— Олег Штайнагель, директор по логистике Fix Price, купил 8400 акций за неделю до объявления дивидендов за три года

💬 «Мы должны не допускать развития толерантности к тому, что кто-то имеет доступ к информации раньше, чем другие. Мы выделяем два вида инсайда: торговый, когда инвестору откуда-то стала известна информация непосредственно о характере планируемых к совершению торговых операций на бирже. И корпоративный, когда инсайдер совершает незаконные сделки, руководствуясь информацией эмитента, например, размером дивидендов.

И с тем, и с другим необходимо бороться. Мы проанализировали ряд кейсов и пришли к следующему. Необходимо внедрять запретительные периоды, когда инсайдерам запрещено осуществлять сделки с ценными бумагами, также надо расширять список должностей по инсайдерам и требовать от эмитентов, чтобы они больше с ними работали.

Эмитентам необходимо постепенно, но уже активно формировать культуру: обучать сотрудников-инсайдеров, проводить проверки по фактам публикаций инсайдерской информации, в том числе в мессенджерах, до ее официального раскрытия.

У каждого должно быть понимание, что инсайдерская торговля не допустима и не останется безнаказанной...»

( Читать дальше )

Центробанк России обратил внимание на рост проблем с инсайдерской торговлей и рассматривает новые меры для усиления контроля.


( Читать дальше )

«Проблема стала острее, чем раньше. Во-первых, потому, что рынок стал более активным, на нем появилось больше игроков, во-вторых, у эмитентов есть право часть информации не раскрывать. И тут появляется информационная асимметрия, когда ограниченной группе людей становятся доступны сведения, которые так и не станут публичными. И они могут использовать эти сведения для получения прибыли на фондовом рынке. Мы должны не допускать развития толерантности к тому, что кто-то имеет доступ к информации раньше, чем другие», — сказал он.

ЦБ выделяет два вида инсайда: торговый, когда инвестору откуда-то стала известна информация непосредственно о характере планируемых к совершению торговых операций на бирже, и корпоративный — когда инсайдер совершает незаконные сделки, руководствуясь информацией эмитента, например, размером дивидендов.

«И с тем, и с другим необходимо бороться. Мы проанализировали ряд кейсов и пришли к следующему. Необходимо внедрять запретительные периоды, когда инсайдерам запрещено осуществлять сделки с ценными бумагами, также надо расширять список должностей по инсайдерам и требовать от эмитентов, чтобы они больше с ними работали», — отметил Габуния.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— А у нас новый триллионер!
— Про инсайдерскую торговлю.
— Лютый дефицит бюджета в США.
— На чём зарабатывает Северсталь?



Доброе утро, всем привет!



( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Давайте посмотрим историю открытых позиций физлиц по фьючерсу палладия и попопробуем сделать анализ. Ниже предоставлен график покупок и продаж физлицами палладия за 5 лет. Платформа использованная для анализа ,-mscinsider

1) Покупки и продажи физических лиц по фьючерсу палладия за 5 лет 



Тем не менее, сложноо понять что происходит на графике. Давайте сделаем разницу покупок и продаж. Это называется «чистые позиции».

2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу палладия за 5 лет



( Читать дальше )

Давайте рассудим на выходных логически.

Вот статья — www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-23/russia-budget-plans-show-no-let-up-in-putin-s-war-on-ukraine.
Можно встроенный перевод включить в браузере.

1. Эти жуки действительно знают наперёд многое, скорее всего — это истина, весь вопрос — зачем им это дали знать сейчас?
Правильно.
Чтобы на весь мир написали.
Слили специально, чтобы показать увеличенные расходы на оборону, подав сигнал?
Вероятно и правдоподобно, отметил это галочкой на диаграмме.

2. Про #GAZP Газпром всегда помним, что это один из видов русского оружия когда-то был, это Наццдостояние, если он упомянут и расписан так подробно —
значит есть модель торга за транзит газа.

3. Сразу после этого публично проведены новые красные и чёткие линии согласно ядерной доктрины.
Тут все понятно даже школьнику с таким широким освещением.
Это вещи связанные, безусловно, очень даже в нашем стиле.

4. Рынок растёт вместе с Газпромом и его оборотом 800 млн.акций за неделю, это факт.

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Если собрать всю историю открытых позиций, сделать разницу покупок и продаж между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Давайте сравним «чистые позиции» юридических и физических лиц.

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу РТС за 2 года



2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу РТС за 2 года



( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Как дела у американцев со сбережениями?
— Про инсайдерские сделки в Nvidia.
— Сколько машин продает Lamborghini?
— У кого покупает нефть Китай?



Доброе утро, всем привет!

Как там со сбережениями у американцев?



( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают, если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и посмотрим на результаты стратегии за год,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать висторию открытых позиций за год, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота с июля 2023 по июль 2024




Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. Если идет сильное движение вниз, то это сокращение покупок, увлеичение продаж. Если вверх, то это увеличение покупок, уменьшение продаж.

Таком образом давайте допустим, что зеленый цвет в периоды на графике ниже это оптимизм юрлиц в золоте, а красный цвет на графике ниже это пессимизм. 

( Читать дальше )