инсайдерская торговля

Друзья, для начала хочу вам показать график покупок и продаж юридических лиц фьючерса Индекса Мосбиржи. На нем мы можем заметить несколько вещей важных для нас.

1) Происходит беспрецедентная историческая активность в этом активе. 
2) Покупок индекса было больше чем продаж с апреля 2023 года. 


1) Покупки и продажи юридических лиц по фьючерсу Индекса ММВБ с 2020 года



С апреля 2023 года цена индекса Мосбиржи росла, весь рынок рос. Тем не менее, график выше недостаточно информативен. Лучше будет сделать и изменить график на разницу покупок и продаж (чистые позиции). Давайте посмотрим что получилось.

2) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу индекса ММВБ с 2020 года


( Читать дальше )

Московская биржа совместно с Банком России разрабатывает проект по созданию индикатора торговой активности инсайдеров. Об этом сообщила управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова.

На первом этапе будет осуществляться публичное раскрытие консолидированной обезличенной информации о сделках инсайдеров-физлиц самой биржи. В дальнейшем эта практика может быть расширена.

Проект направлен на повышение прозрачности работы биржи и предоставление равного доступа к информации для инвесторов. Подобные инструменты уже давно используются в мировой практике, предоставляя биржам и аналитическим ресурсам индексы инсайдерской торговли.

Индикатор инсайдерской активности будет агрегированным показателем, включающим данные о сделках без персональных данных. Представитель Банка России отметил, что инструмент будет способствовать повышению прозрачности рынка и предупреждать недобросовестное поведение.

Согласно закону № 224-ФЗ, инсайдерская информация не должна использоваться для торговли или передаваться третьим лицам. Мосбиржа и ЦБ обязаны вести списки инсайдеров и контролировать их сделки.

( Читать дальше )

На бирже есть данные по покупкам и продажам физиков и юриков во фьючерсах. Появилась сегодня идея визуализировать что было бы, если бы мы торговали как физические лица, но как меньшинство из них? Если большинство физиков покупает, то мы продаем. Если большинство продает, то мы покупаем. Посмотрим на примере нефти.




Какие выводы мы можем сделать, глядя на этот график? Мы выделили на нем цветом когда меньшинство продавали, а когда покупали.

1) Меньшинство физиков в основном продают нефть, а большинство физиков покупают.

2) В целом стратегия ужасна, но есть пара интересных моментов в которых мы видим как меньшинство верно угадывает разворот  и направление тренда.

Получилось интересно, но не думаю что из этого можно что-то построить.

Платформа использованная для анализа ,- mscinsider.com/
Ссылка на телеграмм канал, — t.me/MSCinsider

С уважением,

mscinsider

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. По фьючерсам есть информация по продажам и покупкам юридических и физических лиц. Мы выяснили в недавних постах с помощью бэктеста, то что физические лица ошибаются чаще. 

В качесте примера сегодня возьмем ПАО Русгидро. Смотреть позиции и получать анализ можно на платформе mscinsider.com

Зеленый цвет на цене — это сильное сокращение продаж или увеличение покупок. Покупаем актив.

Красный цвет на цене — это сильное сокращение покупок или увеличение продаж. Продаем актив.

Серый цвет на цене — нейтральное настроение юридических лиц. Выходим из актива.

1) Цена с сигналами юридических лиц по активу


2) Покупки и продажи юридических лиц по актвиу


( Читать дальше )

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. По фьючерсам есть информация по продажам и покупкам юридических и физических лиц. Мы выяснили в недавних постах с помощью бэктеста, то что физические лица ошибаются чаще. 

В качесте примера сегодня возьмем открытые позиции юридических лиц по фьючерсу акций РДР РУСАЛ. Ниже красным и зеленым цветом показаны продажи и покупки юридических лиц за последний год. Смотреть позиции и получать анализ можно на платформе mscinsider.com

1) Позиции юридических лиц во фьючерсе РДР РУСАЛ


 Мы можем заметить, то что произошли сильные перемены под конец года. Резко увеличились покупки, а продажи сократились. Как это выглядит на цене ?

Зеленый цвет на цене — это сильное сокращение продаж или увеличение покупок. Покупаем актив.

Красный цвет на цене — это сильное сокращение покупок или увеличение продаж. Продаем актив.

Серый цвет на цене — нейтральное настроение юридических лиц. Выходим из актива.

2) Цена и сигналы юридических лиц во фьючерсе РДР РУСАЛ


( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти


Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти



( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота



( Читать дальше )

 Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



( Читать дальше )

На Московской бирже есть отчеты, которые показывают во что вкладываются Физические, а во что Юридические лица. Давайте посмотрим за их поведением в периоды большой волатильности и сделаем выводы. Предлагаю разобрать Ковид — 19, а также СВО. 

В основном покупки и продажи физических лиц двигаются параллельно друг-другу. К примеру 200 покупок и 200 продаж. На графике ниже когда это происходит это показывается желтой линией. Тем не менее есть исключения,- они обычно происходят как раз в периоды большой волатильности. 
График ниже это позиции Физических лиц в момент падения рынка в КОВИД-19.

Красная линия — продажи физических лиц
Зеленая линия — покупки физических лиц
Желтая линия — покупки и продажи одинаковы



( Читать дальше )

1)Покупки и продажи юридических лиц по фьючерсу ПАО Астра


2) Сигналы оптимизма и пессимизма юридических лиц на цене фьючерса ПАО Астра.

Зеленый — оптимистичное настроение

Красный — пессимистичное настроение



( Читать дальше )