исследования рынка

Продолжим публикацию идей в парном «инвестировании»/торговле.

1. Лонг Murphy Oil Corporation (MUR) против шорт Clayton Williams Energy (CWEI).

Из 100% капитала на сделку: на MUR рекомендуется выделить 71,8%; на CWEI – 28,2%.

График пары, нормированной на волатильность:

График пары без нормировки на волатильность:

Продолжим публикацию идей в парном «инвестировании»/торговле.

1. Лонг Statoil ASA (STO) против шорт YPF S.A. (YPF).

Из 100% капитала на сделку: на STO рекомендуется выделить 43,3%; на YPF – 56,7%.

 

2. Лонг Royal Dutch Shell (RDS-A) против шорт Imperial Oil Ltd. (IMO).

Из 100% капитала на сделку: на RDS-A рекомендуется выделить 56,2%; на IMO – 43,8%.

Парное инвестирование (в нашем случае с нормировкой на волатильность) – «поле» с огромным количеством идей, которые можно реализовывать.

Эти идеи никак не коррелируют с политикой ФРС, программами смягчения, с индексом S&P и т.д.

Это свой отдельный мир. Для диверсификации Ваших стратегий обратите внимание на парное инвестирование с нормировкой на волатильность.

По поводу количества инвестиционных и краткосрочных идей. К примеру, какое количество акций доступно на Nyse,  Nasdaq?

Пусть это будут не дешёвые акции, а дороже 15$. И пусть капитализация компаний не менее 300 млн.$.

Скринер выдаёт нам 2 636 компаний. Согласитесь, много, большой выбор.

Теперь же сравним с количеством пар акций. Рассмотрим, к примеру, Industry “Oil & Gas Pipelines ”. При тех же параметрах (что и выше) скринер выдаёт нам 53 компании.

Механизатор ранее предложил несколько идей по выбору страны для инвестирования (Индонезия против всего мира и др.).

Продолжим развивать тему.

В фокусе внимания сегодня etf EFA (etf на индекс EAFE) — акции компаний развитых стран (21 страна), исключая США и Канаду.

Часть А. Отбор идей. 

Просканировав соотношения EFA против «всех» стран, рассмотрим некоторые из пар.

1. EFA против всего мира (etf IOO).

Данный график отражает соотношение 2-х активов (EFA лонг, IOO шорт) нормированных на волатильность. Данный подход (концепцию) подробно описывал Механизатор.