итоги

Раз уж все подвели итоги года, я тоже подвёл свои, и в своем долларовом портфеле я обогнал S&P500 на 3%, но не считаю это своим достижением. А почему — я расскажу в посте.

Если пользоваться ETF-скринером ETFdb, можно вывести всего лишь 5 простых стратегий, которые обогнали S&P500 при МИНИМУМЕ сил и стараний :D

Давайте посмотрим на них (среди них есть моя, хотя я сам того не знал, что оказывается так тоже можно обогнать S&P500).

Итак.

S&P500 плюсанул в этом году примерно на 32%:


Я воспользовался следующими вводными, чтоб понять, что же обогнало S&P в этом году:
1. Активы — только Equity (Акции) [Бонды — не обогнали, среди коммодов — без сюрпризов: палладий, никель, нефть (некоторые фонды) обогнали]
2. Без плечей
3. Хоть сколько-нибудь крупные фонды от $100M активов в управлении

https://etfdb.com/screener/#page=1&sort_by=ytd&sort_direction=desc&asset_class=equity&leveraged=false&assets_start=100

( Читать дальше )

Привет всем!
Редко пишу что-то здесь, да и вообще где-либо. Все больше читаю других.
Но все подводят итоги года, и я решил тоже подвести итог, но только не года, а 10 лет торговли на FORTS.
Но сначала, немного расскажу, как познакомился с рынком. Было это в 2008 году, тогда я работал по найму в сфере строительства объектов связи. Мы были на подряде у всех известного Газпрома.
Колесили по стране, мотались по командировкам, в общем забавное было время. Мне тогда было 25 и дислоцировались мы в Томске. Как-то раз с коллегой зашли в банк, чтобы тот отправил честно заработанные к себе на родину. Ну и пока я его ждал, полистал разные брошюрки на журнальном столике. Среди них оказалось предложение от Росбанка, вложиться в ПИФы. К тому моменту немного денег удалось отложить, и я подумывал куда их пристроить, чтобы не просто лежали, а приносили доход. Ну почитал брошюру, затем еще почитал в Интернете про эти ПИФы. И понял, что это не мое, так как люблю все контролировать сам. И решил, зачем мне ПИФ, если я сам могу выбрать акции и купить понравившиеся. Недалеко от нашего офиса был ВТБ банк, при нем небольшой отдел брокерского обслуживания с единственным сотрудником и начальником в одном лице. Ну и вскоре счет был открыт.
Сначала баловался акциями Сбербанка, естественно ничего путного из этого не получилось. Потом перешел на FORTS, стал гонять RI. В то время был очень популярен My_Trade и все хотели подражать ему, в том числе и я. Но с интуитивной торговле на FORTS тоже ничего не вышло. Депозиты не сливал, но умеренные суммы терял. В конце концов я понял, что торговля руками — это не про меня. Стал интересоваться, как же все таки можно заработать на рынке. Стал читать про автоматизацию и алготрейдинг. В то время я читал Сергея Гаврилова, наверное именно он толкнул меня на правильный путь. Взвесив все за и против, учитывая, что я по образованию программист, решил уволиться с работы и заняться вплотную написанием торгового робота. Было это в октябре 2009 года.
А уже с января 2010 года я начал потихоньку тестировать робота на реальных торгах. И получилось так, что уже с первого месяца я начал пусть немного, но зарабатывать. А главное — я не терял. Это было очень крутое ощущение! Хотя я вложил много сил в написание и отладку робота, меня не покидало ощущение, что деньги мне достаются просто так из воздуха. Как бы ощущаешь себя не таким, как другие, что-ли. При этом никто толком не знает, как я зарабатываю. И мне это нравилось. И до сих пор нравится. С самого начала торговли роботом меня никогда не откатывало сильно назад, то есть сильных просадок не было. Были моменты страшные несколько раз, но в итоге все хорошо заканчивалось.
Ну вот так все началось. С тех пор я в рынке.
Вот мой график эквити. На нем показаны проценты заработка каждый месяц, простым сложением.

( Читать дальше )

Добрый день !

Ссылка на начало

Итоги 2019 года. Часть1. Что было ? ,

Итоги 2019 года. Часть2. Что есть ? ,

Итоги 2019 года. Часть3. Что будет? Конец года 2019 и взгляд в 2020. 

Пишу очень кратко, т.к. новогодний корпоратив трейдеров уже близок.

Акции желания и возможные цены покупки в 2020 году ( Алфавитный порядок ), что никак не отменяет их возможную покупку по текущим ценам на тот момент при явном приближении и/или наступления очевидного драйвера в самом ближайшем будущем ( например, SPO ГПН).

Алроса 51-62,

Газпром 175-205,

Газпромнефть 330-360,

Интер РАО 3,65 – 3,90,

Лукойл

( Читать дальше )

Всех с Наступающим. Декабрь стал для нас отличным месяцем как  в  жизни так и в  плане нашей торговли. Публикуем результаты по сделкам :

Как это выглядит по дням :


( Читать дальше )

К Новому году подошел с:
Кэш в ₽₽: 87 тыс
Кэш в $$: 520 тыс рублей (~ $8500)
Изменение депо с 01.01.18: + ₽1 762 100
Изменение депо с 01.12.19: + ₽130 600
Изменение депо с 23.12.19: + ₽49 250
В портфеле 7 акций, 2 из них Америка.

( Читать дальше )

Безусловно, год для долгосрочных инвесторов в акции выдался хорошим. Индекс ММВБ неоднократно переписывал максимумы,
дивиденды во многих бумагах повысились. Удалось поучаствовать в росте таких бумаг, как Газпром, Система, Яндекс, даже ФСК с МТС, много лет находящиеся в портфеле показали отличный рост  + к див.доходности. 
Продавать пришлось в основном металлургов. Причем выйти из ММК, Мечел пр, частично Распадской и Русала в первой половине года оказалось хорошей идеей.
Хотел запечатлить на память рост Газпрома в портфеле на 100%, но получилось только 99% на пике года у 270 рублей.


Мы не будем путать бычий рынок со своей гениальностью, но порадоваться инвесторы, получившие хороший результат могут.

Сперва цифры.
Портфель ИИС существует уже три года, состав отражен на диаграмме:

( Читать дальше )

Всем привет, друзья.

Год назад писал пост про итоги и цели на год грядущий.

Что изменилось? Что осталось? И что планируется?


( Читать дальше )

В очередной раз поигрался в ЛЧИ. Всех победивших «себя» поздравляю. Ну а профит по традиции спускаем на Новогодние подарки! Всех с наступающим НГ!

Добрый день !

Ссылка на начало

Итоги 2019 года. Часть1. Что было ? ,

Итоги 2019 года. Часть2. Что есть ?

Остается 10 дней ( писал 17 числа как раз таки )  на супер новогоднее ралли, побить все исторические рекорды в рублевом индексе, установить несколько истхаев по отдельным акциям. Несколько историй, которые потрясли умы, не так давно пришедшие на биржу, да и не только их, чего уж там.

Офис ВТБ в центре Москвы, девушки сотрудницы на обеде в соседней комнате на полном серьезе обсуждают сколько дивидендов будет платить Лукойл.

Офис огромный оупен спейс коммерческого банка, половина этажа уже торгует в мобильниках акциями, пока на смешные суммы, но дело идет и тянет на революцию .

Обрушили осенью Yandex на 20%, все побежали, купили и стали богатыми. Я не участвовал, т.к. не верил в идентичное повторение прошлого года, но очень многие розничные инвесторы не кисло заработали.

Все купили ТМК весной, летом, осенью под сладкие песни парщиков в надежде на конский апсайд после сделки, вот только как купили, так уже и обратно сдали, отдали, т.к. в стакане орудует с байбеком Ренессанс в интересах мажора и выморозит любого физика, захотевшего легких и быстрых денег. Кто был не согласен со мной когда была цена 62 и 57, сейчас уже трясущиеся продавали по 52, покупали опять по 55 и снова сдают по 52.

( Читать дальше )

Как я уже писал раньше, после того, как биржа предприняла ряд шагов, делающих конкурс не интересным для рекламы брокеров и hftшников,  результаты ЛЧИ стали хорошо отражать реальные результаты частных спекулянтов на российском финансовом рынке и, в-частности, развеивают миф о 95% спекулянтов, сливающихся «под нуль». В то же время они подтверждают и ряд неутешительных выводов о спекуляциях.

Какое распределение результатов дает нам основная номинация? А вот какое по срезу на утро 16 декабря (не думаю, что несколько дней внесли существенные изменения в сложившуюся картину)

 

«Накопленный процент»  слева от нуля показывает % участников с убытком больше значения на оси абсцисс, представляющего из себя среднюю точку интервала доходностей, а справа от нуля % участников с прибылью больше значения на оси абсцисс.

Что мы видим на приведенной картинке? То, что мода распределения доходностей участников находится около нуля.  Это подтверждает и среднее      -1.04% и медиана +0.04% результатов участников. Таким образом, мы можем констатировать, что без учета брокерских комиссий спекуляции на отрезке в 3 месяца действительно являются «игрой с нулевой суммой». Видимо с учетом брокерских комиссий, не отражаемых в статистике ЛЧИ, та же торговля является «игрой со слабо отрицательной суммой». 

( Читать дальше )