итоги

Эта неделя так себе, в понедельник и пятницу я особо не торговал. Минусы в основном прошли с четверга на пятницу когда повыносило оил и голд на азии, не очень доволен, но в целом в +.  пятница мертвая получилась в целом, только голд далл
След неделя будет лучше думаю...
Пока инвесторов нет, продолжаю давать сигналы... 

Сегодня без убытков практически прошло все четко, как часы сработало.
Остался в шорте газ на завтра

На сегодня все, остался насдак и голд в шортах, практически без минусов только доу простопил. Основное дали индексы профит и газ, по стандарту 1к5 вышло

В отличие от убыточного февраля, март выдался прибыльным. Нашел ошибки в реализации роботов на сбере. Жаль, что они подслили больше положенного в прошлом месяце. Пока тем, как идет торговля, доволен:











Основное моё продвижение это опционы в этом месяце. Руками на личном счете делаю экспериментальные конструкции, чтобы добавить себе ощущений от того, как убийственно в боковике тэта убивает купленный стрэнгл, как движения БА нелинейно увеличивают риск проданного стрэддла с центрального страйка ну и как масштабно съедает деньги тупой и частый дельта-хэдж. По ощущениям, конечно, опционы дают больше возможностей, чем БА, но принципиально ничего не меняется: нужен прогноз… по направлению… по волатильности… хрен знает чего еще, но нужен. Однако, в плане исследований… сделал забавный подсчет. Взял все опционы, которые были выпущены по RI с 2006 года (порядка 5000 штук) и посмотрел, что произошло с этими опционами на экспирацию, а также подсчитал фактическую среднюю сделку по каждому опциону (VWAP). Оказалось, что с точки зрения 1 контракта (открытого интереса я не знал на экспирацию) статистически зарабатывает покупатель опциона в абсолютных величинах, но в относительных величинах (внутрення стоимость опциона на экспирацию по отношению к средней сделке на один контракт) стабильно зарабатывает продавец опциона. Относительный подсчет, конечно, куда более представителен… Там получилось, что наиболее рискованно, но и прибыльно продавать путы по RI, а по коллам ситуация более стабильная и менее рискованная, но и менее прибыльная. В общем-то на вскидку вывод такой. Похоже, что опционы торгуются нифига не по справедливым ценам (если под СЦ подразумевать ту самую прибыль в азартной игре) по факту исторических торгов. Насколько эти цены завышены и за счет чего — вопрос интересный.

( Читать дальше )

Итак за неделю впринципе ни одного дня в минус, соотношение 1к5 вцелом вышло нормально.
Сегодня профит по голд и немного фунт дал. Доу и газ по нулям разошлись, насдак в шорте еще висит.
Оил как я и писал вконце прошлой недели развернуло в 50 правдо целую неделю тащили, слишком долго думал флэт будет.



( Читать дальше )

Сегодня  в целом мелкий+, голд перекрыл убытки. Фунт не торговал(

 

   Главным эстетическим событием марта я считаю енота, который забрался к хозяевам в дом и перемыл на фиг всю посуду. Он мне напомнил меня, потому что я тоже суетливо перебирал ручками весь месяц.

   А почему «сын моего папа» опустился, смирил гордыню,  никуда стратегически не вставал и, зорко не смотрел в дальние лонговые горизонты из под уставшей от мышки руки, не видать ли там ПереХАЯ?

Не влезал в споры: А поднимите мне веки. А чем докажете обратное? 

   Да все очень просто.

Наш Любимый Ликвидный Лучший на постперестроечном просторе СБЕРОбанк, руководимый человеком в «костюме инвалида» с 9 марта ушел в Запой ил.  До  сих пор, кстати, оттуда не вернулся. О чем я заботливо предупреждал коллег в своем стратегическом вью. http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/388401.php  и ранее, см. внутри блога. 

( Читать дальше )

Сегодня вцелом вялый день, оил дала половину профита, остался насдак в шорте и газ с золотом
Вцелом нормально

На сегодня все больше не будет поз, остались шорты насдака и рассела. Голд покрыл по 1249, поздно до 1245 не дотянули
Впринципе по стандарту прошелся 1к5 нормально, были пару минусов по оил и голд

Уезжаю раньше закрытия выкладываю, остались шорты насдака и доу.
В основном весь профит на индексах. В среднем 1к5 получается 
Если возникнут вопросы по ДУ пишите в ЛК