книга

Продолжаю конспектировать книгу Марка Дагласа, и выделять интересные моменты . 

  Пaрaдокс состоит  в том, что внешне торговля кaжется делом донельзя простым. 
Но в действительности для большинствa онa окaзывaется потом сaмым трудным из того, зa что доводилось брaться .
 До победы всякий рaз, вроде бы, рукой подaть — но близок локоть, a не укусишь. Это крушение нaдежд продолжaется до тех пор, покa трейдер не впишется в рыночные условия. Кaким обрaзом? Нaучившись смотреть и думaть по-новому — по-рыночному. Нa прежний обрaз мышления, привитый внерыночной культурной и социaльной средой, рaссчитывaть нельзя.


( Читать дальше )

Всем кому интересна тема торговли с помощью объемов, рекомендую прочитать книгу: http://www.dotnettrading.com/p/blog-page_4384.html

Партнеры компании GT Capital Group, компания SMB Capital бесплатно раздает свою книгу на amazon.com !!!!
Сегодня совершенно бесплатно получите книгу автора Mike Bellafiore — The PlayBook: An Inside Look at How to Think Like a Professional Trader
До этого многим понравилась его книга One Good Trade. Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Mike Bellafiore – автор книги “One Good Trade” о proprietary трейдинге. Книга профессионального трейдера, создавшего собственную proprietary trading компанию Inside the Highly Competitive World of Proprietary Trading и соучредителя SMB Capital, proprietary trading firm in NYC, а также школы профессионального трейдинга SMB Training. P.S. книга для Kindle, но можно читать на сайте амазона.

( Читать дальше )

Прочитал Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Большая часть книги, конечно, полный бред. Сплошная переподгонка и переоптимизация, гарантированно не работающая в будущем. Проверенно собственноручно, т.к. я уже ранее тестировал похожие системы, например «пробой волатильности», котрый в целом работает, но только если угадать параметры, потому что оптимальные значения параметров постоянно меняются и часто даже не пересекаются. Далее, во второй половине, есть несколько мудрых мыслей. В целом прочитать стоит, но ни в коем случае не принимать в расчет системы автора. Основную ценность составляют разрозненные записки на разные темы в конце книги.

Очень правильное сравнение трейдеров с рыбой, которая клюет на крючок рынка. Никакого кукла, люди склонны реагировать на «разводки» рынка, а сами разводки являются следствием действий этих же людей. Самовоспроизводятся.

( Читать дальше )

Генетически мы очень близки к нашим предкам, которые бегали по саванне. Мы переполнены суевериями даже сегодня (я мог бы сказать, особенно сегодня). Совсем как в тот момент, когда какой-то примитивный соплеменник почесал свой нос, увидел падающий дождь и разработал тщательно продуманный метод чесания носа для вызывания долго ожидаемого дождя, мы связываем экономическое процветание с несколькими снижениями ставки процента Федеральным резервным банком или успех компании с назначением нового президента «во главе».

Книжные полки ломятся от биографий успешных мужчин и женщин,
представляющих свои специфические объяснения того, как они добились большего в жизни (у нас есть выражение «в нужное время в нужном месте», чтобы ослабить любые заключения выводимые ими.) Эта
путаница затрагивает людей с различными убеждениями; профессор литературы придает большое значение простому совпадению словоформ, а финансовый статистик гордо выявляет «регулярности» и
«аномалии» в данных, которые просто случайны.

Совершенно в точку написано.
Начал читать книку «Одураченные случайнностью Скрытая роль Шанса на Рынках и в Жизни» автор Нассим Николас Талеб. 

Сразу чтобы было понятно на какой уровень знаний расчитано.
Это книга об истории финансов, денег, экономической жизни с 1100 по 2010 год, подойдет для любого заинтересованного, материал читается легко, довольно достаточно вещей над которыми заставляет задуматься.

Советую всем, ниже одини(2) из фрагментов;

Многим кажется, что финансовая история — дела давно минувших дней, как, например, история Китая эпохи императоров. У рынков короткая память. Многие молодые трейдеры не застали азиатского кризиса 1997-1998 годов. Те, кто занялся финансами после 2000 года, видел лишь семь тучных лет. Фондовые рынки росли. Росли рынки облигаций, сырья и деривативов. Короче говоря, росли все актйвы. Шли хорошо дела и у тех, кто зарабатывает на больших бонусах финансистов — от виноделов Бордо до строителей яхт. Но эти годы были странными. Рынки росли, несмотря на повышение учетных ставок, торговых дефицитов и политических рисков, особенно в богатых нефтью районах. Ключ к этой загадке лежит в Китае.

( Читать дальше )

Пусть традиционные инвесторы вроде Уоррена Баффета называют их финансовым эквивалентом оружия массового уничтожения, но в Чикаго уверены, что никогда прежде мировая экономическая система не была так надежно защищена от неожиданностей (а сам Баффет, кстати, деривативами совершенно не брезговал). Факт остается фактом: великая финансовая революция разделила мир на два лагеря — тех, кто хеджирует свои риски или по крайней мере может это сделать, и всех остальных.
 
Пропуском в клуб служат деньги.
 
Как правило, хедж-фонды хотят иметь дело с семизначными, в худшем случае шестизначными вложениями, просят 2% за управление вашими средствами сразу (гриффиновская «Цитадель» берет вчетверо больше) и 20% от прибыли, если таковая будет получена. Большинство крупных корпораций могут застраховаться от внезапных колебаний процентных ставок, обменных курсов и товарных цен. Раз уж на то пошло, могут они защититься и от грядущих ураганов и терактов — надо только купить катастрофные облигации и другие деривативы. Простые смертные не хеджируются, потому что у них нет денег, а если бы и были — не ясно, как это сделать. Нам остается лишь рассчитывать на страховые полисы, несовершенные и тоже дорогие, или уповать на социальное государство, которое спасет нас от всех бед.




( Читать дальше )

Прочёл 2 книгу за неделю. Сразу скажу, вопреки всем восторженным отзывам, мне книга не понравилась. Читается она конечно легко, и в самом начале читать интересно, но потом чтение становится нудным. В самом конце я уже читал через страницу, мне было плевать, чем всё закончится, но дочитать нужно. Это типичная политика любого издательства, книга должна быть определённого формата и автор в конце «высасывает из пальца» информацию и историю, что бы растянуть, или наоборот, сузить размер книги. 

Данная книга рассказывает о мире инвестиционного банкинга. Книгу пишет человек, который проработал в реальном инвестиционном банке DLJ в качестве associate (Одно из самых низких звеньев пищевой цепи корпорации) 2 года и 9 месяцев. «Мартышкин труд» рассказывает, что стоит за большими зарплатами, перелётами и первоклассными отелями, яхтами и т.д… Как вы догадались, за этим всем стоит адский труд 16-18 часов в день, 7 дней в неделю, постоянная усталость, отсутсвие друзей, знакомых, личной жизни, в их жизни есть только работа… работа… работа… Описывается, что он делал непосредственно в банке, какую работу делает сам банк. Несмотря на столь долгое присутсвие в инвест-банке, автор утверждает, что всё, чем они занимались, это — мартышкин труд. Т.е. труд, который вроде как бы и нужен, но  не имеет смысла и идиотичен. Схема всегда одна и та же, всегда. Начальник говорит, что он должен видеть в инвест-проекте, а аналитики, ассоциаты, и весь аппарат инвест банка, уже думает, как объяснить те проценты, то коммерческое предложение, с точки зрения банкинга. Как если бы трейдер был нацелен на лонг по фРТС, и выдумывал, а почему именно лонг, а не шорт и плясал непосредственно от этого. Именно по этой причине, вся работа сотрудников инвест-банков — никчёмна и является идиотизмом.  Комерческий обман, который всегда был, есть и будет — основное оружие в деятельности инвест-банков. Сама же цель этого обмана — очевидна, убедить клиента, что именно они должны заниматься его сделкой, и именно их банк самый крутой среди прочих. За эту работу, банк платит огромные денжищи, но и они не доставляют работникам радость, т.к. их элементарно некогда тратить. Всё, о чём мечтают работники в этой контре, так это о обычном, здоровом сне и отдыхе. Что бы хоть как-то скинуть стресс своих сотрудников, банк время от времени устраивает пиршества, на которых все нажираются и блюют, нажираются и блюют, ещё раз нажираются и ещё раз блюют. 

( Читать дальше )

Книга написана в стиле интервью гуру рынка, в конце каждой главы гуру даёт несколько советов. Подход к рынку у всех разный. 
Я не могу сказать, что книга полная кака, ровно как невозможно сказать, что книга ничего не даёт. Скажем так, людям, которые в рынке уже разбираются, пусть и плоховато, данная книга очень поможет. Даны советы, рекомендации, некоторые мысли. Обратная ситуация с только пришедшими, тем, кто рынок не понимает, книга принесёт слив не одного депозита, т.к. идеи, которые пытаются передать «гуру», без должного понимания рынка — слив полный. Особенно понравился совет искать такие сделки, в которых можно встать против тренда, тем самым поймать всё движение. Или полагаться на чуйку (агга).  

• Старайтесь разделить счета. Один для внутредневних спекуляций, другой для долгосрочного инвестирования. 
• Бабло должноработать на вас. 
• Планирование обязательно. Причём планирование не просто «если цена пойдёт на А я продам», а планирование рисков, планирование своей системы, бизнес-план короче. 
• Торгуем по тренду. 
• Убытки режем, стоп в конце движения подтягиваем ближе. 
• Необходимо признавать свои ошибки и крыть позицию, даже если вы думаете «хуже быть не может»
• Перед входом в позицию знайте, где вас выбьет по СЛ. Иными словами думайте не о потенциальной прибыли, а о возможном убытке. 
• Нужно быть избирательным в сделках. Выпедриваться. Словно вы на ара-рынке. 
• Необходимо отбросить свою нужду в бабле, т.к. желание заработать бабла,  всегда приносит убыток. 
• Желание быстро поднять бабла или вернуть утраченное, так же, посадит вас в лужу. 
• Самые крупные тренды идут на фундаментале, но это не значит, что технически их начало не увидеть. 
• На рынке остаётся тот человек, который несмотря на все взлёты, падения, смог выжить (сохранить свой депозит). Чем больше вы остаётесь в рынке, тем больше вероятность, что рынок будет вас кормить досыта. 
• Нельзя рисковать  прибылью.  
• Всегда имейте план Б. Не только на позицию или день но и в т.ч. на трейдинг.  
• Ключ к счастью трейдера — уносить прибыль каждый день, пусть и по чуть-чуть. 
• У вас может быть любая торговая система, хоть индикаторы. Однако, без понимания фона рынка, всё это — хлам. 
• Понимание приходит с опытом. Обучиться можно технике и видению рынка, но не пониманию. 
• Трейдер который перестал развиваться, перестаёт быть трейдером. 
• Трейдинг это не легко.
• Нужно отдыхать 
• Нужно любить рынок

( Читать дальше )