контр-тренд

Троллинг в предыдущем посте был слишком жирным и топорным, чтоб его не заметить. Однако, 14 человек добавили его в избранное, пост собрал около 4 тыс. просмотров. Друзья, робот CounterStrike полезен только в познавательных целях, как пример робота под OS Engine. Торговать так нельзя. Бросьте каку!

Огромный процент профитных сделок и их длинные серии характерны для контр-трендовых систем, но одни только эти показатели не позволяют зарабатывать. CounterStrike позволяет получать доход на коротких «удачных» дистанциях. И чем дольше длится период «счастья», тем жестче будет итоговый облом, т.к. после сжатия волатильности и флета идет стремительный всплеск, убивающий все предыдущие «достижения». На графике эквити это хорошо заметно: после ускорения роста доходов идет жесткий слив. А по-настоящему-то жесткого слива в текущем году (еще) не было. Даже в течение весьма благоприятного для контр-трендовых лонгов года доходность этого робота не покрывает комиссионные бирж. Проблема еще и в том, что комиссии на крипте весьма высоки, а торговать нужно именно на мелком тайм-фрейме, где много шума и мало трендов. На рынках с низкими комиссиями рассчитывать на что-то тоже не стоит. Дело вовсе не в комиссиях, а в дерьмовой контр-трендовой схеме.

( Читать дальше )

Ну что же, я смотрю, что народ на сайте все же опытный, его на мякине не проведешь. Никто не пожелал купить у меня робота за 10 руб. со скидкой 99% от стандартной цены в 1000 руб. Чувствуют все-таки, что 34% прибыльных сделок и серии аж из 17 убыточных сделок подряд — это липа. А ведь бывало и много хуже. Ладно, придется склепать вам что-нибудь по-настоящему дельное. Ну и предложение по цене придется улучшать, конечно. Раз по 1 тыс. руб. за бота — дорого, то этого отдам бесплатно, уж так и быть. Но это крайнее предложение! Какие там еще могут быть варианты получше? Я вам что ли должен приплачивать, чтоб вы моих роботов попробовали?!

 

Алгоритм

В этот раз будем торговать контр-тренд. Используем два индикатора: ATR (Average True Range) – биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива, а также по-прежнему будем использовать

( Читать дальше )

Ччч

Две продажи, два откупа:

К разговору о торговых стратегиях. Общие размышления, так сказать. Графические стратегии — основанные на графике движения цены — можно разделить на три вида: трендовые, контр-тренд, и свинг — торговля на колебаниях. Хотя, возможно не только графические. 
Тренд — торговля в направлении имеющегося преобладающего движения цены. Часть народа предпочитает входить на окончании коррекций, откатов к основному движению, часть — на пробое последних максимумов или минимумов. 
Сразу скажу, сам я предпочитаю свинг, но признаю эффективность торговли тренда. В частности могу подтвердить, что максимальные деньги делаются именно по тренду, включая мои собственные торговые результаты. Минусы очевидны — большую часть времени рынок находится не в тренде, а колбасится в некотором диапазоне. Почему я и предпочитаю свинг.
Контр-тренд. Попытка поймать точку разворота тенденции с максимальной точностью, чтобы взять новый тренд по максимуму. Заманчивая перспектива, вместо того, чтобы влезать в давно имеющийся тренд — а чем он дольше, тем выше вероятность что он вот-вот закончится — поймать самое его окончание и зарождение новой тенденции, на которой можно будет ехать долго и с комфортом. Об этой стратегии лучше всего высказался старик Ларри незабываемый наш Вильямс (вроде бы он, хотя возможно, что меня память подводит): «На попытках ловить развороты цены трейдеры потеряли больше денег, чем на самих разворотах.»

( Читать дальше )

Торгуем инструмент: акции ЛУКОЙЛ
Таймфрейм: 1 час.

Стратегия контртрендовая. 
Идея стратегии: зарабатывать на волатильности рынка.
Суть состоит в том, что цена и ценность обычно сильно не расходятся. И обычно рынки больше всего времени (~70%) находятся в боковых движениях (цена значительно не изменяется). И это справедливо, ведь ценность многих компаний редко значительно меняется. Соответственно, цена акций этих компаний ходит вверх-вниз недалеко от своей ценности. Существуют задачи оценки справедливой ценности компании, оценки вероятностей максимальных отклонений цен и т.п. Проводить глубоких фундаментальных исследований сейчас мы не станем. Здесь это не нужно. Мы анализируем технические составляющие поведения цены. И на основании этих данных система совершает сделки (покупки или продажи).

Стратегия лонговая (предусмотрены только покупки). Важна точка входа и метод набора позиции.

Суть идеи – покупать дешевле, продавать дороже. Всё просто! 

( Читать дальше )

По абсолютной доходности оба на первом месте. Один с начала, другой с конца. Тренд и гибкость Vs Контр тренд и нежелание признавать ошибки. Нужно им как то встретится и обменятся опытом)
 

( Читать дальше )