коррекция

На графике хорошо видно, что закончилась волна 3 (Волны Эллиота), самая интенсивная с крупными объемами и началась коррекционная волна 4-вверх, думаю дойдем до 50-61,8% по Фибоначчи, затем двинемся вниз, завершать пятиволновое движение. Буду ждать сигнала на более мелких интервалах, о начале движения волны 5-вниз. На сегодняшний день отскочили от линии 50% по Фибоначчи.
Источник: goodtrade.pro/node/1614

Статистика собрана за 871 день по фьючерсу на индекс РТС с начала 2013 года по 1 июля 2016 года.
Исследовательский вопрос был следующий. Что происходит с внутридневными гэпами на конец дня?
Под внутридневным гэпом подразумевается монотонное изменение цены (тиковое движение) без отката хотя бы на один пункт.
Момент закрытия — 18:00 текущего дня.
Статистика: 

[,1] [,2] [,3]
[1,] 7328013 7266460 -5755851
[2,] 1941991 1904235 -3614229
[3,] 646550 628364 -1801591
[4,] 247219 238598 -927665
[5,] 103666 99419 -481315
[6,] 46403 44399 -253014
[7,] 23053 21980 -142132
[8,] 11903 11284 -83377
[9,] 6785 6436 -54446
[10,] 4170 3954 -32733
[11,] 2712 2568 -26406
[12,] 1832 1714 -20959
[13,] 1249 1173 -12501
[14,] 841 798 -7898
[15,] 652 607 -8036
[16,] 473 446 -3880
[17,] 348 328 -6054
[18,] 271 259 -1629
[19,] 242 237 -1107
[20,] 184 175 -1406
[21,] 156 146 -2372
[22,] 126 118 -1619
[23,] 100 92 -1125
[24,] 87 85 -223
[25,] 56 54 -179
[26,] 60 58 -318
[27,] 58 58 0
[28,] 33 31 -204
[29,] 29 28 -915
[30,] 32 29 -826
[31,] 28 26 -511
[32,] 19 19 0
[33,] 21 20 -170
[34,] 30 30 0
[35,] 24 23 -153
[36,] 26 25 -81
[37,] 15 15 0
[38,] 10 10 0
[39,] 6 6 0
[40,] 16 14 -579
[41,] 13 12 -124
[42,] 13 11 -326
[43,] 11 10 -885
[44,] 9 9 0
[45,] 9 9 0
[46,] 3 3 0
[47,] 9 9 0
[48,] 7 7 0
[49,] 8 7 -372
[50,] 6 5 -7
[51,] 1 1 0
[52,] 4 4 0
[53,] 3 3 0
[54,] 5 5 0
[55,] 3 3 0
[56,] 2 2 0
[57,] 7 6 -312
[58,] 5 4 -726
[59,] 3 2 -1
[60,] 3 3 0
[61,] 1 1 0
[62,] 2 2 0
[63,] 5 5 0
[64,] 3 2 -316
[65,] 2 2 0
[66,] 0 0 0
[67,] 2 2 0
[68,] 1 1 0
[69,] 3 2 -8
[70,] 3 3 0
[71,] 2 1 -334
[72,] 2 1 -120
[73,] 1 1 0
[74,] 2 1 -872
[75,] 1 1 0
[76,] 1 1 0
[77,] 0 0 0
[78,] 2 2 0
[79,] 1 0 -13
[80,] 1 1 0
[81,] 1 1 0
[82,] 2 2 0
[83,] 1 1 0
[84,] 5 4 -321
[85,] 1 1 0
[86,] 0 0 0
[87,] 0 0 0
[88,] 0 0 0
[89,] 0 0 0
[90,] 1 1 0
[91,] 2 2 0
[92,] 1 1 0
[93,] 0 0 0
[94,] 0 0 0
[95,] 2 2 0
[96,] 0 0 0
[97,] 2 2 0
[98,] 1 1 0
[99,] 2 2 0
[100,] 0 0 0

Легенда:

( Читать дальше )

На мой взгляд, самое важное, что нужно знать об уже прошедшем обвальном дне — он запустил коррекцию на всех рынках. Российскому в частности она была давно необходима, чтобы дальше спокойно расти. Цены лидеров роста откровенно непривлекательны — ну какому дебилу вы на долгосрок собрались впаривать Сбербанк по 135? Просто задайте себе этот вопрос. Ответ очевиден — только тому, для которого это всего лишь 2 доллара, а он видит хай на 4 доллрах. 
В нефти тоже значимая разворотная свеча, а пойдет корректироваться нефть — пойдет вниз и весь рынок. И хотя все падение на РФР активно выкупали, что, казалось бы, говорит о силе рынка, сила его кончится уже на следующей неделе, когда станет понятно, что основной (долларовый) покупатель Сбера по 135 и Роснефти по 340 вышел из игры, потому что ему разного рода рисковые активы будут не интересны в ближайшее время.
Сильная коррекция проходит каждый год в примерно одинаковое время с марта по сентябрь, и каждый раз большинство трейдеров к ней не готовы. А зря. Рынок перегрет, и уже не важно из-за чего он не смог достичь новых вершин, теперь он технически смотрит вниз.

Фьюч увидел 1280. Не смотря на то, что все ждут 1300, сейчас идет жесткий профит фиксинг. И я думаю, это будет длиться до конца дня. Если закроется ниже 1270, то следующая неделя будет «коррекцией» до 1238, и 1300 мы увидим недели через две, не раньше.

При таком сценарии на выходные закрываю золото, и буду добирать на следующей неделе.

Вчера на смарте один из медведей разместил месячный график по Brent-у. Там же расчертил канал и сделал вывод — что нефть на хае канала и теперь уверенно польётся вниз. Ну и как водится в последнее время — очередной медвежий топик хорошо плюсуется.
Ну что-ж, смотрим внимательно и сравниваем коррекции -


Никакой разницы не замечаете?
Правильно, всё дело в объёме. Первая коррекция — это классика коррекций. Цена движется против тренда на уменьшающихся объёмах. После таких движений — господствующий тренд ВСЕГДА продолжается.
Вторая коррекция полная противоположность первой. Объёмы не просто выросли — они взлетели. Это уже и не коррекция вовсе.
Полагаю, что через недельку цена пробъёт сопротивление канала.
Ждёмс.

Вот смотрю на график РТС, ММВБ и вижу, что в один из ближайших дней спикируем таки вниз. Только вот не на чем падать вроде, а рости уже нет силёнок. На чем можем хорошо сходить вниз, кто знает?

Всем привет!

Не собирался писать, но всё таки сделаю еще один апдейт, так как рынок опять достиг очень важных уровней.

Ожидаемого в моем базовом сценарии падения вниз по S&P-500 мы так и не получили на прошлой неделе, поэтому основным для меня стал альтернативный вариант (был отмечен красным в прошлой статье):



На графике, в принципе должно быть понятно, чего я жду, не понятно только, как быстро это может реализоваться. Новый альтернативный сценарий подразумевает, что вплоть до конца июня, есть риск, что S&P будет болтаться у текущих уровней, в диапазоне (2030-2090 (приблизительно)). 

Но очень может быть, что никакого диапазона вообще не будет. Вот вам, ради интереса, сравнение с августом прошлого года:


И далее:



Выводы пусть каждый делает сам. Я лишь скажу, что как и сейчас, тогда в общем-то тоже был достаточно негативный сентимент (собственно поэтому во многом и такое резкое падение при полном отсутствии поупателей).

Как бы то небыло, куда бы рынок не ушел в итоге, с точки зрения риска, сейчас опять хорошие уровни для откры

( Читать дальше )

В конце апреля радовался. Портфель показывал около 5% доходности без учета дивов. Сейчас началась коррекция и портфель просел до 1%.
Удивительно как Северсталь упала с 830 до 720, а Норникель с 9750 до 8820. Данный момент прощелкал, о чем слегка жалею.
Полагаю, что в данной коррекции рынка есть закономерность. Крупные игроки перед майскими праздниками фиксируют прибыли и уходят отдыхать.
Беру себе на вооружение, что в первой половине мая можно закупаться перед летними дивотсечками по хорошим ценам. 

В четверг рынок энергоносителей продолжал демонстрировать оптимизм. Рынок продолжает отыгрывать известия о согласованной на 17 апреля встрече ведущих нефтепроизводителей в Дохе. Свою лепту продолжает вносить неработающий нефтепровод в Ираке и недавнее известие об аварии на нефтяной платформе у берегов Бразилии. Да и снижение индекса доллара после заседания ФРС тоже вносило свой вклад в динамику цен.

 

Особенно активно подросли цены американской нефти WTI, показав увеличение на 4,1%, а за два дня подрастание составило очень солидные 9,4% (для европейской нефти прибавка составила 7,2%). За счет опережающего роста цены американской нефти спред между ценами по обе стороны Атлантики почти обнулился.

( Читать дальше )