котировки

Китайцы примут участие в встрече БРИКС в Бразилии (Xinhua) 
Хольцманн из ЕЦБ: денежно-кредитная политика достигла своего предела (BBG)

Китай и США договорились отменить существующие тарифы на разных этапах — если Китай и США достигнут торговой фазы 1, обе стороны должны отменить существующие тарифы одновременно, с одинаковой долей на основании соглашения.

Немецкое производство остается тормозом для GDP в третьем квартале. Некоторая надежда на будущее исходит от автомобильного производства и улучшения заказов на книги..

Сигналы на сегодня: gbpusd sell 

Доступ к бесплатным сигналам в Telegram
consulfinance.ru

Так, немного поддопилили мобильные котировки. Ну естественно все делал под себя, чтобы был удобняк полный.

Смотрим и ТЕСТИМ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ:

https://smart-lab.ru/mobile/q/

Если чето еще нада допилить, пишем каменты.

Мы тут для мобильной версии смартлаба новые котировки накатили

Потестите плиз, прежде чем мы зальем их в работу.

https://smart-lab.ru/mobile/q/

Тестить естественно надо с мобилы.

Фидбэк — в комментарии

Благодарствую

Может ли кто-нибудь (не безвозмездно, но и не дорого) подключить меня к своему API IQfeed только(!) для он-лайн котировок. Пишите в личку.

Ну и кто там хотел поспорить?) 

https://smart-lab.ru/blog/561862.php  — Написано 15.09 в 21:15. 



С ув.,
Ваш Й. Швейк.

Давно хотел задать такой вопрос… Как-то был у меня один знакомый по бирже, у него было 2 торговых счета у разных брокеров.

Однажды, в разговоре с ним я упомянул, что вижу у себя в квике в стакане по акциям 10 котировок «снизу» (bid) и 10 — сверху (ask). Он говорит «Не, не, у меня всегда было 20 сверху и 20 снизу, и сейчас так». Я говорю «Погоди, ты про фьючи?». Он говорит «Никак нет, про акции!». Я говорю: «Точно?». Он говорит: «Железно!». Далее он меня заверил, что хорошо понимает мой вопрос, так как у другого его брокера картина обычная (10 котировок BID и 10 котировок ASK). Причем в обоих случаях он имел в виду именно Квик.

 В тот момент я большого значения этому не придал. На данный момент в силу разных причин связь я с этим человеком утратил безвозвратно.

 Поэтому хочу задать всем пару вопросов:

 1. Есть ли на данный момент брокер, который дает возможность видеть в основное время торговой сессии (не аукционы!) в стакане 20 котировок сверху (ask) и одновременно 20 котировок снизу (bid)?

( Читать дальше )

Набрёл на вот такую платформу, которая типа обещает отсутствие плясок с бубнами при подключении к шлюзу IB.

www.ibridgepy.com/

Как бы ставишь и кодишь прям на Pyhon свои алго. Сейчас есть необходимость переноса на Python нескольких стратегий. Кто-нибудь сталкивался / пользовался этой софтиной для одновременно торговли большого количества тикеров 800-1000 одновременно? Какие подводные камни?

Когда еще только начал заниматься алготрейдингом, возник вопрос удобного доступа к историческим данным котировкам. Дело в том, что csv файлы могут содержать пропуски данных, а мне необходимо было получать котировки за конкретные дни года. Поэтому мне было не удобно грузить csv файл в общий массив и затем искать в нем отрезки данных. Второй проблемой было то, что минутный график (не говоря уже о тиковом) занимает много места, когда речь идет о более 20 шт. валютных пар. Конечно это уже не такая проблема, как первая, так как сейчас большая память на SSD или HHD не проблема. Но с другой стороны, хранить все >20 валютных пар уже в памяти компьютера тоже не лучший вариант, лучше было бы грузить данные по кускам. 

Поэтому я решил убить всех зайцев тем, чтобы написать специальную библиотеку для удобного хранения и использования котировок.

• Так как мой интерес был именно минутный график, было решено хранить фиксированное количество минут для каждого дня (даже если есть пропуски цен). В одном дне 1440 минут, следовательно каждый дневной фрагмент исторических данных содержит 1440 баров. 
• Каждый дневной фрагмент было решено обозвать «подфайлом» и хранить все подфайлы в одном файле. Дело в том, что множество файлов тормозят систему, поэтому записывать каждый фрагмент как отдельный файл — не лучшее решение. В то же время сильно усложнять хранение фрагментов не хотелось, да и не было смысла. Обычная операция для «хранилища» котировок — добавление новых данных или чтение старых, при этом перезапись или добавление нового подфайла в глубоком слое исторических данных может потребоваться редко. Поэтому оптимальное решение будет записывать дневные фрагменты исторических данных по порядку в один общий файл и хранить ссылки на подфайлы в конце файла.

( Читать дальше )

Выложил архив минуток NASDAQ100(в текущем составе) за несколько лет. Размер архива около 1Гб. Все сессии, включая пре и постмаркет.
Для тестов надо данные готовить, убирать хвосты с внебиржевыми сделками. Скачано все с ActiveTick.

Архив удалю из общего доступа через несколько дней. В телегу тоже выкидываю иногда котировки, аналогично с ограниченным сроком действия:)